کراس میانگین های متحرک

آموزش و فیلتر کراس میانگین متحرک نمایی (مووینگ اوریج)

فیلتر میانگین متحرک _ کراس مووینگ اوریج

فیلتر کراس مووینگ اوریج یا فیلتر میانگین متحرک میخواد یه چیز رو برسونه و اون قدرت روند و جهت رونده . حالا شما اگه چندتا مووینگ اوریج روی نمودار بذارید با دوره های زمانی مختلف که مثلا یکی دورش کمتر باشه و اون یکی بیشتر باشه و از کراس یا تقاطع اینها میشه فهمید که قدرت معاملات به سمت خرید یا فروش و اینکه روند معاملات چه جهتی رو نشون میده . مثلا دوره ای که ما از روی تجربه بهش رسیدیم دوره 103 روزه است که مووینگ اوریج 103 خیلی خوب تونسته به عنوان حمایت و مقاومت نسبت به کندل ها واکنش نشون بده .یعنی اگه شما حتی یه مووینگ اوریج یا میانگین متحرک داشته باشید میتونید ازش حمایت و مقاومت رو هم پیدا کنید . این پایین چند تا لینک گذاشتم برای فیلترهای بورسی که دقیق ان و تقریبا میشه گفت یکی از بهترین فیلترهای بورسی ان برو باهاشون آشنا شو ضرر نداره ..

فیلتر میانگین متحرک و کراس مووینگ اوریج

فیلتر میانگین متحرک میتواند شما را به این قدرت برساند که سود های میان مدتی بگیرید ، یکی از استراتژی های انتخاب سهام ، استفاده از کراس میانگین متحرک است . این فیلتر سهامی را به شما نشان خواهد داد که در نمودار آنها میانگین متحرک 6 توانسته میانگین متحرک 26 را رو به بالا قطع کند که در این صورت شرایط صعود هموار تر خواهد شد.میانگین متحرک در این فیلتر ema در نظر گرفته شده است .پریود و نوع مووینگ اوریج در این فیلتر قابل تغییر است. پیشنهاد ما تنظیمات پیش فرض است .

اندیکاتور مووینگ اوریج

اندیکاتور مووینگ اورج اکسپاننشیال یا ema یا mae یکی از اندیکاتورهایی است که برای تشخیص جهت روند و ترسیم مقاومت ها وحمایت ها روی آن و یا تشخیص واگرایی ها میتوان از آن استفاده کرد.این اندیکاتور با بررسی قیمت های قبلی به هردوره ای که در تنظیمات مشخص کنید، ومیانگین قیمت های قبل، نموداری بر اساس خط نمایش میدهد که قیمت های اخیر وزن سنگین تری در ترسیم این نمودار دارند از اینرو نسبت به سایر اندیکاتورها زودتر و به موقع تر سیگنال صعود یا نزول سهم را میدهد .

سیگنال اندیکاتور میانگین متحرک

برای بدست آوردن سیگنال های دقیق با این اندیکاتور باید دو اندیکاتوربا دوره های زمانی 26 و 6 روز را روی چارت و نمودار انداخته و به کراس میانگین های متحرک قسمت های کراس این اندیکاتورها دقت کنید .یعنی اگر خط دوره زمانی 6 روزه، خط با دوره زمانی 26 روزه را به سمت بالا قطع کند ،این یعنی سیگنال تغییر روند صعودی در نمودار سهم داده شده است ونیز اگر خط 6 روزه، خط26 روزه را رو به پایین قطع کند ،این یعنی سیگنال تغییرروند نزولی داده شده است .

فیلتر کراس میانگین متحرک

فیلتر کراس مووینگ اورج ها سهامی را به نمایش میگذارد که کراس دوره بزرگتر یعنی 26 روزه توسط دوره کمتر یعنی 6 روزه رو به بالا انجام شده است و سهام تغییر روند داده و در حال صعود است این اندیکاتور باتوجه به قیمت های گذشته اطلاعاتی رابه نمایش میگذارد و میتواند برای معامله گران با اهمیت باشد .شما عزیزان میتوانید از این فیلترکاربردی و سایر فیلترهای کاربردی بورس برای ساختن یک استراتژی معاملاتی خوب بهره ببرید .

عکس فیلتر بورس

در تصویر بالا سهامی را مشاهده میکنید که با فیلتر قالب طلایی مورد بررسی قرار گرفته اند و همانطور که مشاهده میکنید اطلاعاتی مانند: ورود پول هوشمند، ورود پول حقیقی، رسیدن به سطح حمایتی، میانگین سرانه خریدار، میانگین سرانه فروشنده، قدرت خریدار به فروشنده، امتیازسهام برای خرید و حجم 5ماه گذشته. در این فیلتر قابل دسترسی است و شما میتوانید با تهیه این فیلتر به این اطلاعات دسترسی داشته باشید. فیلتر قالب طلایی همه سهام را بررسی میکند و این اطلاعات را استخراج میکند. برای داشتن این فیلتر باید داخل سایت ما یکی از استراتژیهای معاملاتی را تهیه کنید. استراتژی هایی مثل فیلتر اکسیر ، فیلتر بی نظیر ، فیلتر شاهکار

استراتژی کراس میانگین متحرک

در بازارهای مالی معامله گران معمولا براساس تایم معاملاتی و میزان ریسک پذیری خود از استراتژی های مختلفی برای معاملات خود استفاده می کنند.

در این مقاله قصد داریم 2 استراتژی را به شما معرفی نماییم که همگی با مووینگ اوریج Moving Avrage طراحی شده اند.

اولین نکته ای که باید در مورد مووینگ اوریج ها بدانیم این است که این اندیکاتور ها تعقیب کننده قیمت هستند.

این نکته را در نظر داشته باشید گه هر سه میانگین متحرک گفته شده براساس معدل گیری در یک بازه زمانی خاص طراحی می شوند.

ساده ترین نوع میانگین متحرک SMA است. با توجه به دوره زمانی که برای این اندیکاتور در نظر می گیریم قیمت Close را با یکدیگر جمع کرده و در نهایت آن را تقیسم بر همان دوره زمانی تعیین شده می کند.

اگر دوره زمانی 20 را انتخاب نماییم این اندیکاتور قیمت Close 20 کندل قبل را بایکدیگر جمع کرده و در نهایت آن را بر 20 تقسیم می کند.

اگر در روزهای متوالی این عدد را محاسبه کنیم و به ازای هر عدد نقطه ای روی نمودار قرار دهیم شکل حاصل می شود که به آن مووینگ اوریج می گوییم.

نحوه محاسبه EMA و WMA دقیقا مشابه SMA است با این تفاوت که در این دو میانگین متحرک به قیمت های جدید وزن بیشتری داده می شود و EMA از حساسیت بیشتری برخوردار است.

برای این کار کافی است یک MA با دوره زمانی مد نظر خود روی نمودار قرار دهید. اگر قیمت بالای MA بود یعنی روند در دوره زمانی که انتخاب کرده اید صعودی است و اگر قیمت زیر MA بود یعنی روند قیمت در دوره مد نظر شما نزولی است.

میانگین 21 روزه حرکت سریع تری نسبت قیمت از خود نشان داده و دفعات بیشتری توسط قیمت شکسته شده است اما میانگین 100 روزه حرکات آهسته تری داشته و دفعات کمتری توسط قیمت شکسته شده است.

در این استراتژی شما نیاز به دو میانگین متحرک از نوع EMA با دوره های زمانی 15 و 60 (فارکس) و اندیکاتور فراکتال خواهید داشت.

هرگاه مووینگ آبی دارای شیب صعودی ، مووینگ قرمز بالای مووینگ آبی و قیمت بالای مووینگ قرمز قرار داشت یعنی روند صعودی است.

برای ورود به معامله از اندیکاتور فراکتال استفاده می نماییم. به این شکل که هرگاه قیمت از کنار آخرین فراکتال صعودی عبور کرد وارد معامله می شویم .

برای تعیین نقطه خروج مناسب در این روش بهتر است با روند همراه شوید. یعنی هرگاه قیمت زیر میانگین متحرک تثبیت شد. می توان معامله ای که در جهت خرید باز کرده بودیم را ببندیم.

هرگاه مووینگ آبی دارای شیب نزولی ، مووینگ قرمز زیر مووینگ آبی و قیمت پایین مووینگ قرمز قرار داشت یعنی روند نزولی است.

برای ورود به معامله از اندیکاتور فراکتال استفاده می نماییم. به این شکل که هرگاه قیمت از کنار آخرین فراکتال نزولی عبور کرد وارد معامله می شویم .

برای تعیین نقطه خروج مناسب در این روش بهتر است با روند همراه شوید. یعنی هرگاه قیمت زیر میانگین متحرک تثبیت شد. می توان معامله ای که در جهت خرید باز کرده بودیم را ببندیم.

برای استفاده از این استراتژی نیاز به چهار میانگین متحرک با دوره های زمانی 8،12،24،72 ، اندیکاتور فراکتال و Cci (-150,+150) خواهید داشت.

برای استفاده از این استراتژی ابتدا باید مطمئن شوید که میانگین متحرک 8 بالای 12 ، 12 بالای 24 و 24 بالای 72 باشد.

سپس باید منتظر بمانید تا Cci به منطقه بالای 150 وارد شود. زمانی که این اتفاق رخ داد در آغاز کندل بعدی وارد معامله شوید.

توجه داشته باشید که حد سود در این استراتژی متحرک است یعنی ما عدد خاصی را به عنوان حد صود در نظر نمی گیریم و تا زمانی که قیمت زیر مووینگ 12 روز تثبیت نشده باشد معامله خرید خود را نمی بندیم

برای استفاده از این استراتژی ابتدا باید مطمئن شوید که میانگین متحرک 8 پایین 12 ، 12 پایین 24 و 24 پایین 72 باشد.

سپس باید منتظر بمانید تا Cci به منطقه زیر 150 - وارد شود. زمانی که این اتفاق رخ داد در آغاز کندل بعدی وارد معامله شوید.

توجه داشته باشید که حد سود در این استراتژی متحرک است یعنی ما عدد خاصی را به عنوان حد سود در نظر نمی گیریم و تا زمانی که قیمت بالای مووینگ 12 روز تثبیت نشده باشد معامله فروش خود را نمی بندیم.

استراتژی های گفته شده در بالا روی تایم فریم 15 دقیقه و بالاتر درصد موفقیت بیشتری دارند. هرچه تایم فریم را کمتر کنیم احتمال میزان سیگنال های خطا در استراتژی ها افزایش می یابد.

© توجه: بازارهای مالی همواره همراه با ریسک هستند و بدون آموزش و کسب دانش کافی، خطر از دست رفتن سرمایه وجود دارد.

همه چیز درباره ترید با کراس میانگین متحرک

در این مقاله قصد داریم با نحوه ترید به هنگام کراس میانگین متحرک آشنا شویم. اینکه چگونه کراس بین میانگین‌های متحرک می‌تواند به ما کمک کند تا زمان ورود یا خروج مناسبی داشته باشیم.

تا کنون، این موضوع را به خوبی یاد گرفتید که چگونه می‌توان با رسم چند میانگین متحرک در چارت، روند موجود را شناسایی کنیم.

همچنین آگاهی کامل دارید که با کمک میانگین متحرک می‌توانید زمان پایان و تغییر یک روند را پیش بینی کنید.

در حالت کلی، معامله گرانی که در روند معامله می‌کنند، ابزار میانگین متحرک یکی از ابزارهای تکنیکالی اصلی برای آن‌ها محسوب میشود که به کمک آن روند بازار را شناسایی می‌کنند تا همراه روند بتوانند موقعیت‌های معاملاتی را شکار کنند.

مشاهده بیشتر: دوره آموزش جامع فارکس

برای شکار یک موقعیت معاملاتی نیازمند آن هستید که بدانید چه موقع بهترین زمان برای ورود به یک معامله و یا چه موقع بهترین زمان برای خروج از یک معامله می‌باشد.

مفهوم کراس میانگین متحرک

تشخیص روند کلی بازار را می‌توان به سادگی به عنوان جهت کلی قیمت در کوتاه مدت، در لحظه یا در کراس میانگین های متحرک بلند مدت تعریف کرد.

روندهای موجود بر روی قیمت‌ها را می‌توان به دسته‌های کوتاه مدت، میان مدت و یا بلند مدت تقسیم بندی کرد. برخی از روندها کوتاه مدت هستند درصورتی که با جابه‌جایی تایم فریم معاملاتی، روندهایی را مشاهده می‌کنیم که روزها، هفته‌ها و یا ماه‌ها ادامه دارند.

تشخیص جهت حرکتی قیمت با توجه به ابزارهای موجود می‌تواند ساده باشد، اما تشخیص پایان یک روند دارای شک و شبهاتی می‌باشد و در اکثر موارد ممکن است که معامله گران تازه وارد در تشخیص پایان یک روند، دچار مشکلاتی شوند.

برای این موضوع یک ابزار تکنیکالی به نام Moving Average Crossover به شما کمک می‌کند تا زمان ورود و یا زمان خروج از یک موقعیت معاملاتی را تشخیص دهید.

مشاهده بیشتر: ۶ کتاب آموزش فارکس

اما نکته‌ای که باید همواره به آن دقت داشته باشید این است که، انواع مختلف از ابزار میانگین متحرک جزو ابزارهای تکنیکالی محسوب می‌شوند که با تاخیر سیگنال مورد نیاز را صادر می‌کنند. اما در تشخیص بخش زیادی از یک روند به شما کمک ویژه‌ای خواهد کرد.

سیگنالی که این ابزار صادر می‌کنند به این صورت عمل می‌کند که دو خط میانگین متحرک با دوره زمانی مختلف از یکدیگر عبور (کراس) کنند.

کراس میانگین متحرک به ما چه کمکی می‌کند؟

کراس میانگین متحرک می‌تواند در این مواردی که بیان می‌کنیم به ما کمک ویژه‌ای کند از جمله:

• تشخیص روند حرکتی قیمت که ممکن است در کدام جهت در حال حرکت باشد.
• نقطه ورود بهینه در معاملات کجا می‌تواند باشد؟
• پایان و تغییر روند چه زمانی اتفاق می‌افتد؟

مشاهده بیشتر: خط روند (Trendline)

بنظر ساده می‌آید که چند میانگین متحرک با دوره زمانی مختلف بر روی چارت ترسیم کنید و منتظر کراس آن‌ها باشید.

زمانی که شاهد کراس میانگین‌های متحرک باشیم می‌توانیم این احتمال را بدهیم که روند ممکن است به زودی تغییر کند یا وقت یک استراحت کوتاه مدت در روند رسیده.

این دو احتمال رو همواره می‌توانیم انتظار داشته باشیم.

اما نباید توقع داشت که تنها از میانگین‌های متحرک بتوان برای معامله استفاده کرد و باید همانند سایر اندیکاتورهای تکنیکالی با دیگر سیگنال‌ها ترکیب شود تا بتوان بهترین نتیجه را از آن دریافت کرد.

در مثال بالا مشاهده می‌کنید قیمت یک روند صعودی را طی کرده بود و کم کم شیب کم و کم‌تر شد تا اینکه با اتفاق افتادن کراس میانگین‌های متحرک قیمت ریزش خوبی را تجربه کرد. البته این را در نظر داشته باشید برای ورود به موقعیت معاملاتی تنها با یک پارامتر ترید نمی‌کنیم و با برسی دیگر سیگنال‌ها به همراه کراس میانگین‌ها متحرک احتمال برد تحلیل‌هایمان را افزایش می‌دهیم و از موقعیت‌های به وجود آمده به همراه کراس میانگین‌های متحرک استفاده می‌کنیم.

نکته‌ای که باید با استفاده از یک سیستم کراس مورد توجه قرار گیرد این است که اگرچه آن‌ها در یک محیط روند دار به زیبایی کار می‌کنند ، اما وقتی قیمت در حالت رنج یا سایدوی می‌افتد اصلاً خوب کار نمی‌کنند.

در روند ساید وی به دلیل در هم تنیده شدن میانگین‌های متحرک ممکن است با کراس‌های بیشماری روبه رو شوید که باعث شود حد ضرر شما مدام فعال شود به همین دلیل است که در بازار روند دار، می‌توانید با ترکیب این سیگنال با دیگر پارامترها نهایت استفاده را ببرید. به طور خلاصه ، کراس Moving average در تشخیص زمان آغاز یا پایان روند مفید است.

سیستم کراس تریگر خاصی را برای نقاط ورود و خروج بالقوه ارائه می‌دهد. این تریگرها باید با الگوهای کلاسیک یا شکست‌های سطوح حمایت و مقاومت تأیید می‌شوند.

پیشنهاد مطالعه: پرایس اکشن

زمانی که منتظر کراس میانگین‌های متحرک هستید می‌توانید از انوع میانگین‌های متحرکی که وجود دارد برای دریافت این سیگنال استفاده کنید. پیشنهاد می‌کنیم مقاله مقایسه دو نوع از مهم‌ترین میانگین‌های متحرک SMA و EMA را مطالعه کنید.

جمع بندی نهایی

با توجه به محبوبیت بالای اندیکاتور میانگین متحرک، این اندیکاتور می‌تواند جزو اصلی‌ترین ابزارها در استراتژی شخصی شما باشد. اما باید به یاد داشته باشید این یکی از ابزارهای موجود در تحلیل‌های تکنیکالی شما می‌تواند باشد.

برای دریافت نتایج بهتر می‌توانید با ترکیب سیگنال کراس میانگین‌های متحرک با دیگر سیگنال‌های تکنیکالی درصد برد خود را در بازارهای مالی افزایش دهید.

سوالات متداول

1- آیا بعد از کراس می‌تواند ورود کرد به موقعیت معاملاتی؟

توجه داشته باشید در بازارهای مالی قطعیتی نداریم و با احتمالات سعی در افزایش برد خود کراس میانگین های متحرک داریم. کراس میانگین‌های متحرک یکی از سیگنال‌های موجود برای ترید کردن می‌باشد و امکان فیلد شدن نیز دارند در نتیجه با ترکیب این سیگنال با دیگر سیگنال‌ها می‌توانید احتمال برد خورد را افزایش دهید.

2- آیا دوره‌های زمانی دیگری برای میانگین های متحرک می‌توانیم در نظر بگیریم؟

بله، هر معامله‌گر با توجه به داشتن یک استراتژی شخصی ممکن است با دوره زمانی مختلفی منتظر کراس میانگین‌های متحرک باشد.

3- به چه هنگام سیگنال فروش یا سیگنال خرید دریافت میکنیم؟

زمانی که میانگین متحرک با دوره کوچک‌تر بسمت بالا میانگین متحرک با دوره زمانی بزرگ‌تر را کراس می‌کند سیگنال خرید دریافت می‌کنیم و بالعکس زمانی که میانگین متحرک با دوره کوچک‌تر به سمت پایین میانگین متحرک با دوره زمانی بزرگتر را کراس می‌کند سیگنال فروش دریافت می‌کنیم.

ترید با کراس میانگین متحرک

تا به اینجا، شما می دانید که چگونه با رسم کردن برخی از میانگین های متحرک در نمودارهای خود ، روند را تعیین کنید. همچنین باید بدانید که میانگین های متحرک می توانند به شما کمک کنند تا تعیین کنید چه زمانی روند رو به پایان است و معکوس می شود. در این درس قصد داریم در مورد کراس میانگین متحرک صحبت کنیم.

شما به عنوان یک معامله‌گر روند (trend Trading) ، می خواهید روند را تا آنجا که ممکن است تشخیص دهید و سوار بر آن شوید.

شما باید بدانید که چه زمانی باید وارد شوید و چه زمانی فلنگ را ببندید!😎

روند را می توان به سادگی به عنوان جهت کلی قیمت در کوتاه مدت ،در لحظه یا در بلند مدت تعریف کرد.

برخی از روندها کوتاه مدت هستند ، در حالی که برخی دیگر روزها ، هفته ها یا حتی ماه ها ادامه دارند.

اما شما لزوما نمی دانید که یک روند خاص چه مدت دوام خواهد داشت.

یک ابزار تکنیکالی معروف به نام کراس میانگین متحرک یا Moving Average Crossover می تواند به شما کمک کند زمان ورود و خروج را تشخیص دهید.

میانگین متحرک متقاطع زمانی اتفاق می افتد که دو خط میانگین متحرک متفاوت از یکدیگر عبور کنند.

از آنجا که میانگین متحرک یک اندیکاتور تاخیری و دارای لگ است، ممکن است تکنیک کراس میانگین‌های متحرک نتواند سقف و کف را به صورت کامل نشان ندهد. اما می تواند به شما کمک کند عمده روند را تشخیص دهید.

سیستم کراس مووینگ‌ها به شما کمک می کند تا به این سه سوال پاسخ دهید:

۱. قیمت ممکن است به کدام سمت، دارای روند باشد؟ (البته اگر روندی وجود داشته باشد)

۲. برای ترید در روند، نقطه ورود احتمالی کجاست؟

۳. چه زمانی ممکن است یک روند در حال پایان یافتن یا معکوس شدن باشد؟

تنها کاری که شما باید انجام دهید این است که چند مووینگ اوریج روی چارت خود بیاندازید و منتظر یک تقاطع یا کراس باشید.

اگر میانگین های متحرک از یکدیگر عبور کنند، می تواند نشان دهد که روند به زودی تغییر می کند، در نتیجه فرصتی برای ورود بهتر به شما می دهد. با داشتن یک ورود بهتر ، این فرصت را خواهید داشت که سود بیشتری کنید.

اگر بسکتبالیست‌ها با حرکت کراس‌اوور (crossover) می‌توانند امرار معاش کنند، چرا شما به عنوان تریدر نتوانید؟

بیایید نگاهی به نمودار روزانه USD / JPY بیندازیم تا روی چارت اینت اتفاق را توضیح دهیم.

از حدود آوریل تا ژوئیه ، این جفت ارز روند صعودی خوبی داشت. قبل از اینکه آرام آرام به سمت پایین حرکت کند ، در حدود 124.00 به سمت بالا حرکت میکرد. در اواسط ماه جولای ، می بینیم که 10 SMA از زیر 20 SMA عبور کرده است.

و بعد چه اتفاقی افتاد؟ یک روند نزولی خوب!

اگر در کراس میانگین متحرک فروش انجام میدادید، تقریباً هزار پیپ کاسب شده بودید!

مطمئناً هر معامله‌ای باعث نمی‌شود هزار پیپ ، صد پیپ یا حتی ده پیپ سود کنید.

همین معامله می‌توانست به ضرر شما تمام شود،برای همین است که به قرار دادن حد محافظ (حد ضرر سابق😂) این‌قدر تاکید داریم. هیچ‌گاه بدون برنامه ترید نکنید.

کاری که برخی از معامله گران انجام می دهند این است که پوزیشن خود را به محض وقوع کراس بعدی یا حرکت برعکس قیمت، میبندند.

این همان کاری است که هاک در سیستم HLHB خود انجام می دهد.(یک تریدر معروف که خانم نیز هستند، قابل توجه خانم‌های ایرانی که ترید را مخصوص آقایان می‌دانند) ؛ روش او اینگونه است که با وقوع اولین کراس بعد از باز شدن پوزیشن، آن را می‌بندد و محض احتیاط یک حد محافظ ۱۵۰ پیپی نیز قرار می‌دهد (البته تایم فریم معاملات ایشون بالا است)

دلیل این امر این است که شما نمیدانید کراس بعدی چه زمانی خواهد بود. اگر خیلی منتظر بمانید ممکن است به خود آسیب بزنید!

نکته ای که باید با استفاده از یک سیستم کراس مورد توجه قرار گیرد این است که اگرچه آنها در یک محیط بی ثبات و / یا روند رو به زیبایی کار می کنند ، اما وقتی قیمت در حالت رنج یا سایدوی می‌افتد اصلاً خوب کار نمیکنند.

شما قبل ازر اینکه یک روند را بگیرید ممکن است با چندین سیگنال کراس روبرو شوید و ممکن است ببینید چندین بار استاپ خوردید(به دلیل روند رنج).

به طور خلاصه ، کراس Moving average در تشخیص زمان آغاز یا پایان روند مفید است.

سیستم کراس تریگر خاصی را برای نقاط ورود و خروج بالقوه ارائه می دهد.

این تریگرها باید با الگوی نمودار یا شکست های سطوح حمایت و مقاومت (که بعداً در مدرسه در مورد آن خواهید آموخت) تأیید می‌شوند.

آموزش و فیلتر کراس میانگین متحرک نمایی (مووینگ اوریج)

کراس اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (مووینگ اوریج) یکی از پرکاربردترین سیگنال های این اندیکاتور محسوب می شود. در آموزش و فیلتر کراس میانگین متحرک نمایی (مووینگ اوریج) یا EMA بورسیکار بیشتر به آن خواهیم پرداخت.

معرفی اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج)

اندیکاتور میانگین متحرک یکی از ساده ترین اندیکاتورها برای درک معامله گران جدید است. همچنین یکی از همه کاره ترین و پرکاربردترین اندیکاتورها است که برای معامله گران در همه سبک ها و در تمام بازه های زمانی مناسب است.

در این آموزش نگاهی عمیق به اندیکاتور میانگین متحرک خواهیم داشت و اینکه چرا آموزش این اندیکاتور حایز اهمیت است که می تواند برای شناسایی روندها استفاده شود. اما این تنها کاربرد آن نیست. این اندیکاتور کاربردهای گسترده تری برای کمک به غربال کردن نویز نوسانات قیمت دارد. در ادامه آموزش و فیلتر کراس میانگین متحرک نمایی (مووینگ اوریج) یا EMA بیشتر به آن خواهیم پرداخت.

اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

شما می توانید اندیکاتور میانگین متحرک را بر روی هر مجموعه داده ای که با زمان تغییر می کند محاسبه کنید، اما در تحلیل تکنیکال، رایج ترین استفاده از آن با آخرین قیمت است.

اندیکاتور میانگین متحرک (MA) مقداری است که بطور پیوسته از میانگین قیمت در یک دوره زمانی مشخص محاسبه می‌شود. قسمت “متحرک” بدین معنی است که با افزایش هر بازه زمانی مقدار جدیدی را محاسبه می کنیم، به طوری که مقدار میانگین ما با تغییرات قیمت تنظیم می شود.

اندیکاتور میانگین متحرک (MA) چگونه کار می‌کند؟

برای مثال، ممکن است از مووینگ اوریج 30 روزه استفاده کنیم. این بدین معنی است که مقدار میانگین قیمت در 30 روز گذشته محاسبه شده است. به عبارت دیگر، ما هر یک از آن 30 قیمت بسته شدن را جمع می کنیم و سپس بر 30 تقسیم می کنیم. این مقدار هر روز محاسبه می شود و قدیمی ترین مقدار در مجموعه داده را کنار می گذارد و به نفع آخرین روز اتفاق افتاده است.

اثر میانگین متحرک، هموارسازی نوسانات قیمت است. این به ما کمک می‌کند تا فراتر از افت‌های گذرا یا بی‌اهمیت در قیمت نگاه کنیم و در عوض، تمایل بازار را در درازمدت ببینیم.

اقتصاددانان و تحلیلگران مدت ها قبل از ظهور و در دسترس بودن رایانه های شخصی برای کمک به محاسبات خود از میانگین متحرک در مطالعات خود استفاده می کردند. خوشبختانه، این روزها، محاسبه میانگین‌های متحرک تقریباً در هر بازه زمانی دلخواه، هرگز آسان‌تر نبوده است و تنها به کلیک یک دکمه نیاز دارد. در ادامه آموزش و فیلتر کراس میانگین متحرک نمایی (مووینگ اوریج) یا EMA بیشتر به آن خواهیم پرداخت.

کراس-میانگین-متحرک-بورسیکار

میانگین متحرک نمایی (EMA) چیست؟

میانگین متحرک نمایی (EMA) نوعی میانگین متحرک است که وزن و اهمیت بیشتری را بر روی جدیدترین نقاط داده قرار می‌دهد. میانگین متحرک نمایی به عنوان میانگین متحرک وزن دار نمایی نیز نامیده می شود.

میانگین متحرک نمایی نسبت به میانگین متحرک ساده (SMA)، که وزن برابری را برای همه مشاهدات در دوره اعمال می‌کند، به تغییرات قیمت اخیر واکنش قابل‌توجه‌تری نشان می‌دهد.

میانگین متحرک نمایی با توجه به ضریبی که در آن اعمال می شود، می‌تواند نویزهای بیشتر از میانگین متحرک ساده را بگیرد. برای همین می تواند نموداری هموارتر و دقیق تر را در اختیار تحلیلگران قرار دهد.

آموزش و فیلتر کراس میانگین متحرک نمایی (مووینگ اوریج)

کراس دو میانگین متحرک (مووینگ اوریج)

یکی از پرکاربردترین استفاده هایی که از اندیکاتور میانگین متحرک یا میانگین متحرک نمایی می‌شود، تعین روند بازار و ورود به سهم است. برای همین کراس دو اندیکاتور میانگین اهمیت پیدا می‌کند. از دیگر کراس های مهم می توان به کراس اندیکاتور ایچیموکو نیز اشاره کرد.

زمانی که دو اندیکاتور میانگین متحرک نمایی با یکدیگر برخورد می‌کنند، یعنی شتاب متحرک با دوره زمانی کمتر بیشتر از دوره زمانی بیشتر شده است. و این نشانه روند مثبت در سهم می باشد.

این برخورد یا کراس باید به سمت بالا باشد تا معنی ورود به سهم را بدهد. اما اگر کراس به سمت پایین بود به معنی تغییر روند و سیگنال خروج سهم درنظر گرفته می شود.

در ادامه ما فیلتر کراس دو اندیکاتور میانگین متحرک نمایی را در اختیار شما قرار می‌دهیم تا بتوانید به راحتی سهم های مدنظر خود را پیدا کنید. شما می توانید به راحتی دوره های متفاوت زمانی را در فیلتر اعمال کنید و خروجی مدنظر خود را در اختیار داشته باشید.