نشانگر باند بولینگر

آموزش بورس

همه ما بارها و بارها از اصطلاح اسیلاتور و اندیکاتور استفاده کردیم حتی گاها به اشتباه آن ها رو مترادف فرض و به جای یک دیگر به کار برده ایم. همین اشتباه ساده و رایج باعث شد دایره کاربرد این دو ابزار در جامعه تکنیکال ایران محدود به گرفتن واگرایی ها بشه و ما از درک بخش بزرگی از پتانسیل های اندیکاتور ها و اسیلاتور ها محروم شویم،

در این کتاب با 10 اندیکاتور (اسیلاتور) کاربردی برای خرید و فروش سهام آشنا خواهید شد .

تعداد صفحات کتاب : 156 صفحه

اندیکاتورهایی که در این کتاب به طور کامل و روان توضیح داده شدند

میانگین متحرک یا MA (Moving Average) از اهمیت ویژه ای در تحلیل تکنیکال برخوردار است. بدون شک این اندیکاتور یکی از محبوب‌ترین ابزار معامله‌گری در بورس و بازارهای مالی است. با این‌ حال بسیاری از تحلیل گران تکنیکال هستند که نحوه‌ی صحیح استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک در بازار بورس را نمی‌دانند و به دلیل دانش ناکافی خود، اشتباهات مخربی انجام می‌دهند.

باند بولینگر، جزو اندیکاتورهای قدرتمند تکنیکال می‌باشد که توسط جان بولینگر به وجود آمده است. آقای جان بولینگر یکی از با سابقه‌ترین تکنیکالیست‌های بازار بورس جهانی است که در دهه 1980 اقدام به توسعه یک اندیکاتور نمود که این اندیکاتور را در حال حاضر با عنوان باند بولینگر می‌شناسیم. هر چند در حال حاضر نحوه محاسبه پارامترهای این اندیکاتور بسیار ساده است اما آقای بولینگر با تجربه بالا و محاسبه روند حرکت قیمت در گذشته بازار این اندیکاتور را ابداع کرد. با توجه به اینکه قیمت در بازار بورس به صورت نوسانی حرکت می‌کند، تعیین سقف و کف این نوسان به عنوان یک کانال می‌توانست بهترین شرایط برای تعیین محل ورود به خروج از بازار باشد. اندیکاتور‌ باند بولینگر نیز دقیقاً روی همین اصل می‌تواند کف و سقف حرکت نوسانی قیمت را تشخیص داده و شرایط عالی را برای کاربران ایجاد نماید.

اندیکاتور ویلیامز بر پایه یک ارتعاش سنج بوده و نسبت به نوسانات قیمت واکنش نشان می‌دهد. از این اندیکاتور برای شناسایی شرایط خرید و فروش بیش از حد و تعیین نقاطی که احتمال بازگشت قیمتی در بازار بورس هستند نیز استفاده می‌گردد. با این حال از این اندیکاتور در بازارهای روندی که قیمت در یک جهت حرکت می‌کند نیز می‌توان بهره برد. این انعطاف و کاربردهای گسترده به دلیل تغییرات سطوح مقاومت و حمایت اندیکاتور است.

استراتژی معاملاتی فراکتال، یک استراتژی بسیار عالی می‌باشد که از دو اندیکاتور بیل ویلیامز فراکتال و بیل ویلیامز الیگیتور تشکیل شده است. با شناخت ساختار اولیه بازار، تنظیمات دو اندیکاتور ذکر شده و مراحل استراتژی معاملاتی فراکتال، شما را در مسیری درست هدایت می‌کند.

الیگیتور (یا اندیکاتور تمساح) اندیکاتوری است که از مویینگ اوریج هایی تشکیل شده که هر کدام ورودی های خاص خودشان را دارند. این اندیکاتور در اصل متشکل از سه منحنی (مویینگ اوریج) به رنگ سبز و قرمز و آبی است که اصطلاحا رنگ سبز با عنوان دهان تمساح Lips و رنگ قرمز با عنوان دندان های تمساح Teeth و رنگ آبی با عنوان فک های تمساح Jaw نامیده می شوند. هر یک از این منحنی ها یا رنگ مختص آن، مربوط به یک دوره زمانی است

نمودار هیکین-اشی مانند نمودار کندل استیک (یا شمعدانی) است اما روش محاسبه و ترسیم کندل‌ها در نمودار هیکین-آشی از نمودار کندل استیک (یا شمعدانی) متفاوت است. در این نمودار تنظیمات خرید و فروش بیان شده است. این یکی از استراتژی های مورد علاقه‌ در بازار معاملات است.

اندیکاتور پارابولیک سار (به انگلیسی Parabolic SAR) توسط ولز وایلدر (Welles Wilder) آمریکایی ابداع شد. وی متولد سال ۱۹۳۰ بوده و دارای مدرک مهندسی مکانیک می‌باشد. شهرت وایلدر بخاطر فعالیت‌های گسترده در بازار املاک و مستغلات و تحلیل تکنیکال است. خلق اندیکاتورهای پرکاربرد و خارق‌العاده دیگری نظیر میانگین محدوده واقعی (Average True Range)، میانگین حرکت جهت‌دار (Average Directional Index) و اندیکاتور شناخته شده RSI از دیگر دستاوردهای او است.

کانال کلتنر Keltner channel که با حروف اختصاری KC، نمایش داده می شود، یک شاخص و اندیکاتور نوسان است که توسط معامله گران بازار بورس، برای تحلیل تکنیکال و تشخیص اینکه روند یک سهم، ممکن است چگونه ادامه پیدا کند و یا تغییر جهت آن سهم، استفاده می شود.

اندیکاتور کانال کلتنر به نام سازنده آن، یعنی چستر. دبلیو. کلتنر نام گذاری شده است. این اندیکاتور یک اندیکاتور دارای کانال است که نوسان در قیمت یک سهم را نشان می دهد.

به معنی پاکت ، یک نشانگر باند دار است. ENV یک باند فوقانی را بالای یک خط پایه و یک باند پایین در زیر خط پایه نشان می دهد. خط پایه یک میانگین متحرک است ، یک میانگین متحرک ساده MA یا یک میانگین متحرک نماییEMA . باندها با فاصله درصدی مشخص که توسط کاربر تعیین میشود از خط پایه قرار میگیرند . مثلا ENV 10% با فاصله ۱۰% از خط پایه در بالا و پایین آن رسم می شود . باندها برای شناسایی روند و همچنین مشخص کردن شرایط اشباع خرید/اشباع فروش، شاخص خوبی هستند.

بر روی کاغذ، سرمایه گذاری با مومنتوم (Momentum) کمتر شبیه به یک استراتژی معاملاتی است و بیشتر شبیه به عکس العملی غیرمفید به اطلاعات بازار است؛ اما اگر می‌خواهید اصل قضیه را بدانید، مومنتوم نرخ صعود یا نزول قیمت یک دارایی را تشخیص می‌دهد.

برای تحلیل روند، مومنتوم یک اندیکاتور کاربردی است که ضعف یا قدرت قیمت را تشخیص می‌دهد. تاریخ نشان داده که مومنتوم در روندهای صعودی بازارهای مختلف، بسیار بیشتر از روندهای نزولی مفید بوده است؛ چرا که بازارها بیش از آن که نزول کنند، صعود می‌کنند. به عبارتی، بازارهای گاوی طولانی‌ مدت‌تر از بازارهای خرسی هستند.

آموزش کامل تنظیمات کار با اندیکاتور حجم Volume در تریدینگ ویو Tradingview

اندیکاتور حجم Volume بنده خدا یکی از اندیکاتوراییست که جدی گرفته نمیشه و برخی از معامله گران توجه کمی روش دارند. البته جدا از معامله گران کهنه کار که می دونند با وجود اندیکاتور Volume می تونن سود خودشونو افزایش بدهند. اندیکاتور حجم اندیکاتوریست که حجم معاملات را در یک رنج قیمتی خاص و در بازه زمانی مشخص نشان می دهد و معامله گران می توانند با توجه به حجم معامله روند را تا حدودی تخمین بزنند. در این مقاله قصد نداریم این اندیکاتورو آموزش بدیم زحمت آموزششو آقای سینا صفری کشیده و در صورت نیاز حتما مطالعش کنید. در این مقاله قصد داریم تا تنظیمات این اندیکاتورو داخل تریدینگ ویو بررسی کنیم.

آنچه در این مقاله می‌خوانید

قدم اول: انتخاب اندیکاتور حجم Volume

پس از آنکه وارد تریدینگ ویو خودتون شدین و به بخش چارت رفتید نشانگر باند بولینگر در قسمت Indicators عبارت Volume را جستجو کنید و بر روی آن کلیک کنید.

با وجود کاهش مداوم قیمت DOT، فعالیت برنامه‌نویس Polkadot در 7 روز گذشته افزایش یافته است.

پولکادوت که قبلا در حدود 7.74 دلار معامله می شد، اکنون به دنبال حمایت در حدود 7.49 دلار است.

قیمت DOT/USD همچنان با مقاومت 7.74 دلار مواجه است، اما اگر به زیر 7.49 دلار سقوط کند، ممکن است در 7.32 دلار پشتیبانی پیدا کند. و 7.05 دلار اگر کمتر از آن کاهش یابد، ممکن است در آنجا پشتیبانی پیدا کند.

در اطراف این سطوح، Polkadot ممکن است کمی فشار فروش را احساس کند، اما اگر بتواند بالای 7.49 دلار را حفظ کند، ممکن است شروع به مشاهده مقداری علاقه به خرید کند.

این واقعیت که DOT ​​دارای انبوهی از پاراچین‌ها است که زیربنای اهداف وب غیرمتمرکز آن هستند، به آن کمک کرده تا در اکوسیستم ارزهای دیجیتال مرتبط باقی بماند.

بر اساس داده های Coingecko، DOT با 5.5 درصد کاهش در هفت روز گذشته با 6.93 دلار معامله می شود.

داده های Santiment نشان می دهد که پس از 20 اوت، فعالیت های توسعه DOT ​​به طور چشمگیری افزایش یافت. با این حال، قیمت آن به خوبی حفظ نشده است و 11.31 درصد در هفته گذشته کاهش یافته است.

پولکادوت استقرار پاراچین های جدید را اعلام کرد

شبکه چند زنجیره ای نشان داده است که معماری پولکادوت آنچنان که بسیاری از مردم فکر می کنند محدود نیست. علاوه بر این، Polkadot اخیراً از استقرار بسیاری از بلاک چین های جدید با ParityTech خبر داده است.

در این بیانیه آمده است که پاراچین های جدید برای فعال کردن سازمان اجرا خواهند شد. اگر این پاراچین ها با موفقیت فعال نشانگر باند بولینگر شوند، جامعه پولکادوت قادر خواهد بود بدون اینکه برای همیشه منتظر تایید احزاب خارجی باشد، حکومت کند.

آیا موقعیت DOT در نتیجه بهبود یافته است؟

اگرچه چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار DOT/USD نزولی به نظر می‌رسد، شکست از محدوده فعلی تثبیت می‌تواند به زودی باعث حرکت بازار به سمت سطح نشانگر باند بولینگر 8.00 دلار شود.

خط سیگنال در بالای کندل ها حرکت می کند، به این معنی که نشانگر MACD در حال حاضر در یک منطقه نزولی قرار دارد.

در 47.75، اندیکاتور RSI برای DOT/USD در حال نزدیک شدن به قلمرو فروش بیش از حد است که نشان می دهد گاوها ممکن است به زودی بهبودی را تجربه کنند.

بازار در حال حاضر در شرایط تثبیت است زیرا باند بولینگر بالا در 8.19 دلار و باند بولینگر پایین در 7.51 دلار است.

قیمت DOT/USD به روند نزولی خود ادامه می دهد

نمودار قیمت 4 ساعته DOT/USD: پیش‌بینی می‌شود قیمت‌ها به کاهش خود ادامه دهند.

بر اساس نمودار قیمت 4 ساعته تحقیقات قیمت DOT، بازار طی چهار ساعت گذشته روند نزولی داشته است.

حرکتی به سمت 8.00 دلار توسط بازار انجام شده بود، اما به سرعت در حدود 7.85 دلار رد شد.

بازار در حال حاضر در حال تثبیت است و اگر بخواهد از محدوده فعلی خود خارج شود، ممکن است به زودی در یکی از دو جهت حرکت کند: 8.00 دلار یا 7.32 دلار.

تا زمانی که حرکت خریدار مزیت خود را نسبت به سناریوی فروشنده حفظ کند، احتمال اینکه DOT ​​از سطوح فعلی خود فراتر رود، افزایش می‌یابد.

به‌نظر می‌رسد که پاراچین‌های کنونی شبکه پولکادوت، علی‌رغم فقدان شاخص‌های رالی آشکار، در بهترین حالت خود هستند. به گزارش PolkadotInsider، این اجراها توجه سرمایه گذاران را به خود جلب کرده است.

سرمایه گذاران می توانند از این معیارها استنباط کنند که DOT ​​ممکن است با افزایش بهره و حرکت مواجه شود.

آموزش اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است . این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است . این اندیکاتور ابداع آقای جرالد بی اپل است . از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت ، جهت و شتاب در یک روند استفاده می شود .این اندیکاتور در اغلب موارد با استفاده از قیمت پایانی محاسبه می شود . بر خلاف اندیکاتور های دیگر اندیکاتور MACD فرمول سختی برای محاسبه خود ندارد

انواع اندیکاتور MACD:

اندیکاتور به اصطلاح اکثر فارسی زبانان مک دی دو نوع دارد ، MACD جدید , MACD قدیم که از لحاظ ظاهری با هم مقداری تفاوت دارند . در اینجا هر دو این اندیکاتور ها را برای شما آموزش می دهیم . در شکل زیر دو نوع و شکل اندیکاتور MACD قدیم (classic MACD) و جدید را مشاهده می کنید. همانطور که می بینید با وجود اینکه کارایی هر دو تقریبا مشابه است اما از نظر ظاهری با هم تفاوت دارند که در این مطالب کاربرد هر دو را توضیح می دهیم

بخش های اندیکاتور MACD (مک دی)

اندیکاتور مک دی کلاسیک(در شکل بالا اندیکاتور بالایی) شامل یک هیستوگرام (خطوط عمودی مشکی) و دو خط است که در اینجا این دو خط با آبی و قرمز نشان داده شده اند . خط قرمز رنگ با نام خط سیگنال (Signal) و خط آبی رنگ با نام خط MACD شناخته می شوند.

اندیکاتور MACD جدید نیز از یک هیستوگرام و یا همان نمودار میله ای و خط قرمز رنگ که همان خط سیگنال است تشکیل شده است

کاربرد اندیکاتور MACD:

همانطور که گفته شد از اندیکاتور MACD استفاده های متفاوتی می شود . از جمله محاسبه واگرایی MACD همانطور که در شکل زیر می بینید زمانی که واگرایی در اندیکاتور MACD و خط روند اتفاق افتاده است بعد از آن ریزش سهم ایران خودرو اتفاق افتاده است و برعکس این موضوع نیز صادق است ( اینکه واگرایی چیست را به طور مفصل در آموزش های تکنیکال نشانگر باند بولینگر و یا مطالب بعدی آموزش ببینید )

همچنین زمانی که دو خط سیگنال و مک دی همدیگر را قطع می کنند نیز نوعی سیگنال خرید و فروش محسوب می شود که البته به تنهایی قابل استفاده نیست و باید حتما در کنار ابزار های دیگر تحلیل تکنیکال درست استفاده شود ، در شکل زیر این نوع سیگنال را همزمان در هر دو اندیکاتور نشان داده ایم.

از اندیکاتور مکدی برحسب مورد در موارد دیگری مثل موج شماری امواج الیوت و یا تلفیق با اندیکاتور های دیگر برای خرید و فروش استفاده می شود که بسته به جای خود در همانجا باید آموزش دید.

نحوه محاسبه در مک دی قدیم و جدید و توضیح اجزا MACD

خط MACD = تفاضل میانگین نمایی ۱۲ روزه قیمت از ۲۶ روزه آن

MACD = [stockPrices,12]EMA – [stockPrices,26]EMA

خط سیگنال : میانگین نمایی ۹ روزه اندیکاتور MACD

هیستوگرام MACD در نشانگر باند بولینگر مک دی کلاسیک: تفاوت بین خط سیگنال و خط مک دی است ، به همین خاطر هر زمان که این دو به هم رسیده اند هیستوگرام نیز صفر شده است

در مک دی جدید خط سیگنال تبدیل به همان هسیتوگرام و یا نمودار میله ای شده است . اگر دقت کنید در اندیکاتور پائینی که مک دی کلاسیک است هیستوگرامش دقیقا مثل خط MACD نوسان می کند . و خط قرمز رنگ همان خط سیگنال است

نکته مهم : برای استفاده درست از اندیکاتور MACD لازم نیست فرمول و نحوه محاسبه آن را بدانید فقط استفاده از کاربرد های آن کافیست.

نشانگر باند بولینگر

اندیکاتورهای بورسی چیست؟

اندیکاتورهای بورسی چیست؟

اندیکاتورهای بورسی اطلاعات کمی هستند که به منظور تفسیر و پیش بینی سهام، بازار، داده­ ها و شاخص مالی به کار گرفته می­شوند. انواع اندیکاتورها شامل قدرت نسبی خریداران (RSI)، واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD)، اندیکاتور استوکاستیک و میانگین متحرک (Moving Average) میباشد. اندیکاتورهای بورسی و انواع اندیکاتورها در مسائل مربوط به سرمایه گذاری بسیار کمک کننده هستند. از این رو، با شناخت بیشتر آن می­توانید یک سرمایه گذاری خوب را برای خودتان رقم بزنید.

در مقاله ­ی امروز نه تنها به پرسش “اندیکاتورهای بورسی چیست؟” پاسخ می­دهیم، بلکه با انواع اندکاتورهای بورسی نیز آشنا خواهیم شد تا بتوانیم با استفاده از اندیکاتورهای بورسی در مسیر بازار سهام و سرمایه گذاری محتاطانه و عاقلانه تر عمل کنیم.

مقاله انجام معاملات به روش price action را اینجا مطالعه کنید

اندیکاتورهای بورسی

اندیکاتورهای بورسی داده­ هایی کمّی هستند که در تفسیر سهام یا اطلاعات و شاخص­های مالی به منظور پیش بینی حرکات و نوسانات بازار مورد استفاده قرار می­گیرند. به عبارت دیگر اندیکاتورهای بورسی زیر مجموعه­ای از اندیکاتورهای تکنیکال (Technical) و متشکل از فرمول­ ها و نسبت­ های مرتبط با آن هستند. این موارد در سرمایه گذاری و تصمیمات تجاری کمک کننده خواهند بود. اندیکاتورهای بورسی سه دسته کلی دارند:

۱- اندیکاتورهای روند نما (Trend)

۲- اندیکاتورهای نوسان نما (Oscillator)

۳- اندیکاتورهای حجمی (Volume)

اندیکاتورهای بورسی و اندیکاتورهای تکنیکال شبیه بهم هستند؛ از این منظر که هردو با استفاده از فرمول­های آماری سعی در نتیجه­ گیری از مجموعه­ داده­ های مشخص می­کنند. تنها تفاوت آن­­­ها این است که اندیکاتورهای بورسی از داده­ های مشخصی که از چندین اوراق بهادار به­ دست آمده است، کمک می­گیرد. علاوه بر آن، به جای اینکه این اندیکاتورها در نمودار، بالا و پایین نمودارِ قیمت نشان داده شوند، در یک نمودار دیگر به صورت جداگانه به نمایش گذاشته می­شوند.

اکثر اندیکاتورهای بورسی و انواع اندیکاتورهای بورسی پس از تحلیل و بدست آوردن نسبت شرکت­های موفق (آن­هایی که سهامشان به بیشترین میزان خود رسیده­ است.) به شرکت­های ناموفق (آن­هایی که سهامشان به کمترین میزان خود رسیده­ است) به وجود آمده ­اند. این امر وسعت بازار نام دارد؛ زیرا نشان می­دهد که روند کلی در کدام مسیر حرکت خواهد کرد.

۱- اندیکاتورهای روند نما (Follower Trend)

اندیکاتورهای روند نما (Follower Trend) یکی از ابزارهای معتبر و هوشمند در تجارت روند می­باشد. این نوع، از ناپایداری­ های ناگهانی قیمت صرفنظر می­کند و به جای آن، شرایط و موقعیت­های تقریبا عالی که با روند پیش می­رود را تشخیص می­دهد. این نوع از اندیکاتور، برای تجارت در بازه ­های زمانی کوتاه­تر مناسب است؛ زیرا از پیک یا اصلاح قیمت که به علت کاهش سر و صدای بازار در مسائل مربوط به ارزش و قیمت­ گذاری به وجود آمده است، چشم پوشی میکند. میانگین متحرک (موینگ اوریج یا Moving Average) یکی از انواع اندیکاتورهای روند نما است که در ادامه با آن آشنا خواهیم شد.

اندیکاتور میانگین متحرک (موینگ اوریج یا Moving Average)

اندیکاتور میانگین متحرک با ایجاد یک خط جریان واحد، داده­ های قیمت را صیقلی می­کند. این خط نشانگر متوسط قیمت پس از گذشت یک بازه­ی زمانی است که فرد تاجر با توجه به آن تصمیم به انجام تجارت و سرمایه ­گذاری می­گیرد. برای سرمایه­ گذاران و دنبال­ کنندگان درازمدت روند بازه­ هایی چون ۵۰ روز، ۱۰۰ روز و ۲۰۰ روز انتخاب ­هایی محبوب هستند.

راه­های متعددی برای استفاده از میانگین متحرک وجود دارد. اولین آن­ها این است که فرد به زاویه­ی میانگین متحرک توجه کند. بدین معنی که اگر حرکت آن برای یک مدت زمان طولانی به صورت افقی بود، بنابراین قیمت متغیر خواهد بود. اما اگر زاویه آن رو به افزایش باشد، باید منتظر یک روند صعودی باشید. در واقع کار میانگین متحرک یا Moving Average پیش­بینی نیست؛ بلکه حرکات و مسیر قیمت را به صورت میانگین و در یک بازه­ ی زمانی نشان می­دهد.

روش بعدی، روش متقاطع است. یعنی هنگامی که شما برنامه­ ی ۲۰۰ روز و ۵۰ روز را بر نمودار خود اعمال کنید، هنگامی که برنامه ۵۰ روز از بالا با برنامه ۲۰۰ روز متقاطع می­شود، این نشانگر خرید است. همچنین زمانی که برنامه ۵۰ روز از پایین با برنامه ۲۰۰ روز متقاطع می­شود، این نشانگر فروش است. بازه­ ی زمانی نیز می­تواند با توجه به خواست شما متفاوت باشد.

هنگامی که قیمت از بالای میانگین متحرک متقاطع می­شود، می­تواند بیانگر خرید باشد. همینطور اگر قیمت از پایین با میانگین متحرک برخورد ­کند، می­تواند بیانگر فروش باشد. از آنجایی که قیمت در مقایسه با میانگین متحرک ناپایدارتر است، میزان خطا در این روش بیشتر از بقیه است.

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band)

باند بولینگر یکی از انواع اندیکاتورهای روند نما و ابزاری فنی است که توسط مجموعه­ ای از خطوط روند تعریف می­شود. این خطوط دو انحراف استاندارد (مثبت و منفی) به دور از یک میانگین متحرک ساده­ ی قیمت یک اوراق بهادار را بیان می­کند؛ اما این امر می­تواند طبق خواست کاربر تنظیم شود.

باندهای بولینگر توسط یک تاجر مشهور به نام جان بولینگر (John Bollinger) ایجاد و توسعه داده شد. هدف از این کار یافتن فرصتی بود که به سرمایه­ گذاران این اجازه را بدهد تا احتمال اشباع خرید یا اشباع فروش یک سهام را به درستی و در زمان مناسب بشناسند.

محاسبه ­ی باند بولینگر

اولین قدم، محاسبه­ ی میانگین متحرک ساده­ (SMA) یک اوراق بهادار است. این امر با استفاده از میانگین متحرک ساده­ ی ۲۰ روز امکان پذیر م­باشد. میانگین متحرک ساده­ی ۲۰ روز از قیمت­ های نزدیک بهم ۲۰ روز اول شروع یک مجموعه داده،­ میانگین تهیه می­کند. در مجموعه داده­ ی بعدی، این مقدار به اندازه­ ی قیمت ابتدایی کاهش پیدا می­کند و این میزان به مقدار قیمت روز ۲۱ اضافه می­شود. پس از آن برای مجموعه­ ی بعدی میانگین گرفته می­شود. این عمل به همین منوال ادامه پیدا می­کند. سپس انحراف استاندارد قیمت یک اوراق بهادار به دست خواهد آمد. منظور از انحراف استاندارد، محاسبات ریاضی از واریانس و جنبه­ های برجسته در علم­ های استاتیک، اقتصاد، حسابداری و مالی است.

انحراف استاندارد در یک مجموعه داده ­ی، تعداد اعداد منتشر شده از یک مقدار میانگین را اندازه ­گیری می­کند. به عبارت دیگر، انحراف استاندارد با یافتن ریشه ­ی توان دوم واریانس به دست می ­آید (واریانس مقدار میانگین اختلاف مربعات مقدارهای معدل است). سپس این مقدار در ۲ ضرب و با هم جمع می­شوند. پس از آن مقادیر هر نقطه از میانگین متحرک ساده تفریق می­شود. جواب­ ها باندهای بالا و پایین هستند.

اندیکاتورهای نوسان نما (Oscillator)

اندیکاتور نوسان نما (اسیلاتور) یک ابزار تحلیلی-فنی است که بین دو پیک قیمت، باند بالا و پایین می­سازد و سپس یک اندیکاتور روند نمای نوسان ساز بین این دو باند ایجاد می­کند. تاجرها از این اندیکاتور برای پیدا کردن موقعیت­های اشباع خرید و اشباع فروش استفاده می­کنند. هنگامی که ارزش اسیلاتور به مقدار پیک بالا نزدیک می­شود، این ابزار تفسیر می­کند که اطلاعات مقدار متوسط برای سهام به معنی اشباع خرید است و همینطور زمانی که آن به پیک پایین نزدیک می­شود، ابزار این مسئله را اشباع فروش معنی می­کند.

اندیکاتور نوسان نما چگونه کار می­کند؟

اندیکاتورهای نوسان نما عموما نقطه­ ی عطف بین دیگر اندیکاتورها هستند و قبل از اتخاذ تصمیمات تجاری مورد بررسی قرار می­گیرند. تحلیلگران زمانی که نتوانند یک روند معینی را در قیمت سهام شرکت پیدا کنند، این اندیکاتور را مفیدتر از دیگر انواع اندیکاتورها می­دانند. رایج ترین انواع در اندیکاتورهای اسیلاتور، اندیکاتور استوکاستیک و قدرت نسبی خریداران (RSI) می­باشد. سرمایه­ گذاران در تحلیل ­های فنی اندیکاتور اسیلاتور را مهمترین ابزار برای فهم و درک بهتر می­دانند، اما دیگر ابزارها نیز ممکن است برای بقیه مفید و مهم واقع شوند.

هنگامی که یک تاجر قصد استفاده از اندیکاتور اسیلاتور را دارد، می­بایست در ابتدا دو مقدار را انتخاب کند. سپس این ابزار را بین این دو مقدار قرار دهد تا نوسان ایجاد کند. این امر موجب ایجاد روند می­شود. پس از آن تاجرها اندیکاتور روندنما را به کار می­برند تا بتوانند شرایط و موقعیت­های فعلی بازار در نشانگر باند بولینگر رابطه با یک سهام خاص را بخوانند. زمانی که وی متوجه شود اسیلاتور نسبت به مقدار بالاتر حرکت می­نماید، این موقعیت را اشباع خرید برداشت می­کند. همچنین زمانی که اسیلاتور نسبت به مقدار پایین تر حرکت نماید، فرد تاجر آن را اشباع فروش آن سهام خاص برداشت می­کند.

اندیکاتور قدرت نسبی خریداران (اندیکاتور RSI)

اندیکاتور قدرت نسبی خریداران یا اندیکاتور RSI در تحلیل­ های فنی به کار برده می­شود تا میزان بزرگی تغییرات قیمت که اخیرا رخ داده است را اندازه بگیرد و متناسب با آن اشباع خرید و اشباع فروش یک سهام یا دارایی بخصوص را تعیین نماید. این اندیکاتور نوعی از اندیکاتور نوسان نما یا اسیلاتور می­باشد که بین دو پیک در حرکت است و می­تواند از بین ۰ تا ۱۰۰ را بخواند. این اندیکاتور توسط ولز وایلدر در سال ۱۹۷۸ اختراع و معرفی شد.

تفسیر و کاربرد مرسوم RSI در ارزش­ های ۷۰ به بالا نشان دهنده­ ی این است که اوراق بهادار در حال اشباع خرید یا ارزش می­باشد و باید فروخت. همچنیمقادیر ۳۰ به پایین در RSI به معنی اشباع فروش یا ارزش است و میتواند سیگنال خرید باشد.

فرمول محاسبه ­ی RSI به شکل زیر است:

منظور از میانگین به دست آمده یا از دست رفته در فرمول بالا، میانگین درصد به دست آمده یا از دست رفته در طی یک دوره بازگشت است. همینطور فرمول از مقدار مثبت برای میانگین از دست رفته استفاده می­کند. برای یافتن مقدار RSI اولیه، استاندارد این نشانگر باند بولینگر است که از دوره زمانی ۱۴ روزه استفاده شود.

اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک نوعی از اندیکاتور اسیلاتور می­باشد که یک قیمت مشخص از اوراق بهادار را با محدوده­ای از قیمت­های آن در یک بازه­ ی زمانی معین مقایسه می­کند. میزان حساسیت آن نسبت به حرکات بازار پس از تنظیم مدت زمان مربوط به آن یا با گرفتن میانگین از نتیجه ­ی بدست آمده قابل تقلیل است. همینطور از آن برای ایجاد اشباع خرید و اشباع فروش در علامت­ های تجاری استفاده می­شود و محدوده ­ی ارزشی ۰ تا ۱۰۰ در باندها را می­خواند.

محدوده باند اندیکاتور استوکاستیک از ۰ تا ۱۰۰ است و همین امر تشخیص اشباع خرید و اشباع فروش را برای ما ساده­ تر می­سازد. باند بالاتر از ۸۰ به عنوان اشباع خرید در نظر گرفته می­شود و خوانش ۲۰ و کمتر از آن به معنای اشباع فروش است. البته که این موارد همواره صحیح نخواهند بود؛ زیرا روندهای خیلی قوی می­توانند اشباع خرید یا اشباع فروش را برای یک مدت طولانی حفظ کنند. از این رو تاجران می­بایست به تغییرات اندیکاتور استوکاستیک توجه نمایند تا بتوانند درباره­ ی آینده و تغییر جهت­ های بازار و سهام بهتر تصمیم­ گیری کنند.

اندیکاتور استوکاستیک معمولا از دو خط تشکیل شده است؛ یک) بیانگر ارزش حقیقی نوسان در هر بازه و دو) بیانگر میانگین متحرک ساده سه روزه­ی آن. از آنجایی که عموما قیمت حرکت بازار را دنبال می­کند، تقاطع و برخورد این دوخط می­تواند به عنوان نشانی از نشانگر باند بولینگر بازگشت روند در نظر گرفته شود؛ همانطور که روز به روز این مسئله تغییر جهت بزرگی را نمایان می­سازد.

اندیکاتور واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD)

یکی از اندیکاتورهای بورسی ، اندیکاتور MACD هست. واگرایی همگرایی میانگین متحرک یا MACD نوعی از انواع اندیکاتورها است که رابطه ­ی بین قیمت دو میانگین متحرک از اوراق بهادار را نشان می­دهد. فرمول محاسبه ­ی MACD به صورت زیر است:

MACD = میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه – میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه

نتیجه بدست آمده از فرمول بالا همان خط MACD است. میانگین متحرک نمایی ۹ روزه در MACD که خط سیگنال نام دارد، در بالای خط MACD جای می­گیرد (این امر به معنای سیگنال خرید یا سیگنال فروش است). هنگامی که خط MACD از پایین خط سیگنال عبور می­کند، تاجرین می­توانند به خریداری اوراق بهادار مشغول شوند. واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) با روش­های مختلفی قابل شناسایی است؛ اما رایج ترین روش­ها همگذری، واگرایی و افت و خیز سریع می­باشد.

میانگین متحرک نمایی (EMA) نوعی از میانگین متحرک است که وزن و مفهوم بزرگتری از نقطه داده­ های اخیر را معین می­کند. همچنین از میانگین متحرک نمایی به عنوان میانگین وزنی متوسط نیز یاد می­شود که عکس­ العمل ژرف تری را در مقایسه با میانگین متحرک ساده در برابر تغییرات قیمت اخیر از خود نشان می­دهد.

هنگامی MACD مقداری مثبت دارد که میانگین متحرک میانی ۱۲ روزه (آبی رنگ) در بالای میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه (قرمز رنگ) باشد. همینطور زمانی مقدار آن منفی است که میانگینن متحرک میانی ۱۲ روزه پایین میانگین متحرک ۲۶ روزه قرار گرفته باشد. فاصله­ ی بیشتر MACD از خط پایه نشان دهنده­ ی این است که فاصله بین دو میانگین متحرک نمایی در حال افزایش است.

اغلب MACD توسط یک هیستو گرام یا بافت نشانگر باند بولینگر نگار (Histogram) نمایش داده می­شود که فاصله بین MACD و خط سیگنال آن را نمودار می کند. اگر MACD بالای خط سیگنال قرار داشته باشد، هیستوگرام نیز در بالای خط پایه­ ی MACD جای می­گیرد. اما اگر MACD پایین خط سیگنال باشد، هیستوگرام نیز پایین MACD قرار خواهد گرفت. سرمایه گذاران و تاجران از هیستوگرام MACD به منظور شناسایی زمان صعودی یا نزولی بودن قیمت استفاده می­کنند.

اندیکاتور حجمی (Volume Indicator)

اندیکاتور حجمی به معنای بررسی و تخمین تعداد دارایی مالی معامله شده در یک بازه زمانی است. این نوع از اندیکاتور در بازار سهام علاوه بر تخمین میزان سهام معامله شده کاربرد دیگری چون بررسی آینده و امکانات آن را نیز دارد که این مورد مبنی بر تعداد قراردادهای انجام شده صورت می­گیرد. اندیکاتورهایی که از داده­ های حجمی استفاده می­کنند، اغلب برای تهیه­ ی نمودارهای آنلاین به کار می­روند.

توجه به الگوهای حجمی در یک بازه­ ی زمانی به ایجاد احساس قدرت یا اعتقاد به پیشرفت و همچنین کاهش ارزش یک سهام خاص و کل بازار کمک می­کند. درواقع اندیکاتورهای حجمی نقش به سزایی در تحلیل­های فنی و ویژگی­ های برجسته در میان دیگر اندیکاتورهای مهم دارد.

چگونه از اندیکاتور حجمی استفاده کنیم؟

1. تایید روند

یک بازار رو به افزایش باید شاهد افزایش حجم باشد. خریداران نیز به منظور بالا نگه داشتن قیمت کالای خود به هنگام فروش به دنبال افزایش تعداد محصولات و افزایش انگیزه هستند. افزایش قیمت و کاهش حجم می­تواند نشانی از عدم علاقه به آن را داشته باشد و همین امر به معنی بازگشت روند است. البته که یافتن راهی برای فهم و قبول شرایط ممکن است سخت به نظر برسد، اما توجه داشته باشید که افت و خیز کم در میزان قیمت به منزله یک سیگنال و اشاره قوی نیست. در واقع افت و خیز شدید در حجم، سیگنال قوی­ تری است که باید جدی گرفته شود؛ زیرا اتفاقات و تغییرات بازار را نمایان می­سازد.

1. فرسودگی حرکت و حجم

در بازاررهایی که در حال افت و خیز هستند، می­توانیم شاهد حرکات فرسوده باشیم. این حرکات، تغییرات تند در قیمت و همچنین در افزایش ناگهانی و تند در حجم قابل شناسایی اند. از طرف دیگر این عوامل بیانگر پایان یک روند می­باشند.

1. علامت افزایش قیمت اوراق بهادار

اندیکاتور حجم در شناسایی علامت­ های افزایش قیمت اوراق بهادار مفید هستند. برای مثال، تصور کنید در یک کاهش قیمت، افزایش حجم به وجود آمده است. حال اگر قیمت بر اساس حرکت به سمت پایین افزایش یابد و پس از آن کاهشی رخ ندهد، حجم در کاهش دوم تقلیل می­ یابد و همین مسئله بیانگر افزایش قیمت اوراق بهادار خواهد بود.

1. بازگشت حجم و قیمت

پس از تغییرات بسیار قیمت، اگر این مسئله ادامه پیدا کند، این مورد می­تواند نشانگر برگشت روند بازار و قیمت باشد.

اندیکاتورهای بورسی و انواع اندیکاتورهای بورسی از جمله موارد مهم در اتخاذ تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری و اعمال آن هستند. از این رو حتما موارد ذکر شده را به خاطر داشته باشید. زیرا تجارت امری پر خطر می­باشد. توجه داشته باشید که هیچ اندیکاتوری ۱۰۰% صحیح رفتار بازار را پیش بینی نمی کند، لذا باید با بررسی چند اندیکاتور و وضعیت سهم نسبت به خرید یا فروش افدام کرد نه فقط بر اساس خروجی یک اندیکاتور.