اندیکاتور EMA چیست؟

منحنی نارنجی: MA با دوره زمانی 48 – منحنی آبی: MA با دوره زمانی 18

اندیکاتور EMA چیست؟

معرفی میانگین متحرک : میانگین متحرک به زبان انگلیسی Moving Average است. میانگین متحرک یکی از شاخص های اصلی و مهم در تحلیل تکنیکال است. میانگین متحرک، میانگین نرخ یک جفت ارز را در دوره زمانی معین شده نشان می دهد. برای مثال، اگر شما میانگین متحرک 20 روزه را محاسبه کنید، درحقیقت نرخ بسته شدن 20 روزقبل را باهم جمع و برعدد 20 تقسیم کرده، عدد حاصل میانگین متحرک ساده نامیده می شود. این اندیکاتور نوسانات اضافی را در نمودار قیمتی را حذف می کند تا تریدر بتواند دیده بهتری نسبت به نمودار قیمت داشته باشد. با مقایسه این 4 میانگین متحرک در دوره زمانی یکسان دید جالبی ازآنها و عملکردشان به ما می دهند. اعداد فیبوناچی در استفاده از تنظیم دوره میانگین کاربرد زیادی دارد. این اعداد نسبت های مهم فیبوناچی می باشد که عبارتند از : 200 , 144 , 55 , 50 , 21 , 13 , 8 , 5 . تنظیمات میانگین متحرک : هرچقدر چارچوب زمانی کوچکتر باشد،میزان حساسیت و واکنش شاخص به تغییرات قیمت بازار بیشتر می شود. درچارچوب زمانی بزرگتر، میانگین متحرک خط نرم تری را می سازد. معامله گران باید به این نکته توجه داشته باشند که هرچه چارچوب زمانی نمودار بزرگتر باشد، تحقیق و بررسی وضعیت نرخ معتبرتر خواهد بود. میانگین متحرک یکی از متداول‌ترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای تکنیکال محسوب می شود و دارای تأخیر زمانی نسبت به عملکرد بازار می‌باشد. میانگین متحرک اساسا یک ابزار تعقیب کننده روند بازار محسوب می شود یعنی وقتی که روند بازار شکل می گیرد یکی از روش هایی که عموماً به عنوان ساپورت و رزیستنس می‌توان استفاده کرد میانگین های متحرک است و هدف از بکارگیری این ابزار یافتن اخطارهای شروع روند بازار و پایان روند بازار است. میانگین متحرک 20 روزه نسبت به میانگین متحرک 200 روزه ارتباط نزدیکتری به قیمت های روزانه دارد. در جفت ارزهای که از ثبات بیشتری برخوردار هستند میانگین های متحرک کوتاه مدت مفیدتر هستند درحالی که به نظر می آید در سایر مواقع استفاده از میانگین های طولانی تر و با حساسیت کمتر، کاربرد بیشتری داشته باشند.

انواع اندیکاتور میانگین متحرک

میانگین متحرک انواع مختلفی دارند. متداول‌ترین آن‌ها عبارتند از : میانگین متحرک ساده (SMA) ، میانگین متحرک نمایی (EMA)، میانگین متحرک خطی وزنی (WMA) . دراینجا می خواهیم این 3 نوع میانگین متحرک را توضیح دهیم اما قبل از این باید بدانید این توضیحات برای این ارائه شده شما درک عمیق تری نسبت به تفاوت مفهوم این 3 نوع میانگین متحرک داشته باشید وگرنه هیچ نیازی به محاسبات دستی نیست نرم افزارهای که برای ترید کردن موجود هست به راحتی می توانیم خوده نرم افزار رسم کند. 1- میانگین متحرک ساده (SMA): ساده ترین نوع میانگین متحرک ، میانگین متحرک ساده است. همان طور از اسم آن پیداس میانگین است.اگر فرض کنیم برای یک دوره زمانی 10 روز می خواهیم میانگین متحرک ساده حساب کنیم معمولا می توانیم یکی از المان های کندل های قیمتی یعنی قیمت High ،قیمت Low ،قیمت Open و قیمت Close یاحتی ترکیبی از اینها برای محاسبه میانگین متحرک ساده استفاده کنیم اما از آنجایی که قیمت Close یکی از مهمترین این چهارنوع قیمت درمیانگین متحرک ساده می باشد معمولا از قیمت Close برای محاسبات میانگین متحرک ساده استفاده می شود . فرض کنیم می خواهیم میانگین متحرک ساده 10 روز گذشته رو محاسبه کنیم فقط کافی است قیمت Close های 10 روز گذشته میانگین متحرک ساده رو باهم جمع کنیم بر تعداد روز ها تقسیم کنیم . به این شکل میانگین متحرک ساده بدست می آید . 2- میانگین متحرک وزنی (WMA): در میانگین متحرک وزنی تفاوتی که وجود دارد با میانگین متحرک ساده این است که می آیم به همان Close ها یک وزنی می دهیم یعنی فرض بکنید می خواهیم میانگین متحرک وزنی 10 روز گذشته رو محاسبه کنیم تفاوتی که بین میانگین متحرک ساده با میانگین متحرک وزنی وجود دارد این است که قیمت Close ها یک ضربی دارند یعنی قیمت Close روز اول ضربدر یک می شود بعد با قیمت Close روز دوم که ضربدر 2 شده جمع می شود به همین ترتیب تا روز 10 ام جمع می شوند سپس تقسیم بر جمع کل ضرایب می شود که برای بازه زمانی 10 روز که عنوان شد 55 می شود .با این روشی که برای محاسبه میانگین متحرک وزنی محاسبه می کنیم ،بیشترین وزن و ارزش به قیمت های جدیدتر داده می شود .دراین روش بیشترین وزن و ارزش به قیمت های جدید تر داده می شود.

3– میانگین متحرک نمائی(EMA): این میانگین متحرک نسبت به دوتا حالت قبلی پیچیده تر می باشد.میانگین متحرک نمایی که آن را که به صورت خلاصه EMA می نامند از جمله میانگین متحرک پرکاربرد برای تحلیل می باشد که دنبال کننده قیمت ها می باشد و می توان اظهار داشت که نوعی میانگین متحرک وزنی می باشد که به قیمت اندیکاتور EMA چیست؟ های کندل های آخری نمودار اهمیت بیشتری می دهد.از طرفی دیگر به وسیله این اندیکاتور همانند میانگین متحرک ساده می توان برای تحلیل روند قیمت در طول زمان که می توانند خاص هم باشند استفاده کرد.همچنین میانگین متحرک نمایی با دادن وزن بیشتر به جدیدترین داده های قیمت که مرتبط تر از داده های قدیمی تر می باشد کدنویسی شده است و از آنجا که داده های جدید وزن بیشتری دارند، این شاخص نسبت به میانگین متحرک ساده سریع تر به تغییرات قیمت پاسخ می دهد.

پریود زمانی در اندیکاتور میانگین متحرک

دراینجا می خواهیم میانگین متحرک را براساس پریود زمانی که می خواهیم استفاده بکنیم، چقدر از اطلاعات گذشته را قراراست به کارببریم و در رسم میانگین های متحرک استفاده کنیم، توضیح دهیم هرچه بازه زمانی کوتاه تر باشد، واکنش آن نسبت به تغییرات قیمت بیشتر است، و این یعنی امکان ایجاد سیگنال های خطا بیشتر می شود و بالعکس. نکته مهمی که باید درنظر بگیرید اینکه هیچ قانون و محدودیتی به خصوصی روی انتخاب پریود زمانی میانگین متحرک وجود ندارد. معامله گر می تواند براساس تجربه که خودش کسب کرد پریود زمانی مناسبی را انتخاب کند فقط موردی را که باید درنظر داشت اینکه بعضی از جفت ارزها روی بعضی ازپریودهای زمانی نتیجه بهتری دارند.

کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک

1 – تشخیص و تعیین جهت روند بازار؛ تشخیص و تعیین جهت روند بازار عموماً به 3 روش انجام می شود. الف – استفاده از جهت میانگین متحرک: یعنی اینکه نگاه کنیم میانگین متحرک ما شیب مثبتی داشته است یاخیر. اگر مثبت بود به این نتیجه برسیم که روند بازار صعودی است و اگر منفی بود یعنی روند بازار نزولی می باشد و اگر جهت خاصی ندارد یعنی روند بازار شیب خاصی ندارد و به اصطلاح می گویند بازار درحال استراحت می باشد . ب -مقایسه قیمت نسبت به میانگین متحرک : میانگین متحرک مسیر روند بازار را به خوبی نشان می دهند .عموما زمانی که خط میانگین متحرک کوتاه مدت بالای خط میانگین متحرک بلند مدت باشد، بازار روند صعودی را نشان می دهد. ازطرفی دیگر،زمانی که خط میانگین متحرک کوتاه مدت پایین تر از خط میانگین متحرک بلند مدت باشد، روند بازار نزولی است. پ – مقایسه وضعیت دو یا سه میانگین متحرک نسبت به یکدیگر: میانگین متحرک ها با پریود زمانی کوتاه تر، به دلیل حساسیت بالا سیگنال های زیادی تولید می کند ولی در عین حال تعدادی از این سیگنال ها نادرست می باشند و ازطرف دیگر میانگین متحرک ها با بازه زمانی بالاتر به دلیل اینکه حساسیت کمتری دارند سیگنال های قابل اعتماد تری تولید می کند چون سیگنال های خطای کمتری دارند . سوالی که اینجا مطرح می شود این است که حساسیت میانگین متحرک را فدای دقت میانگین متحرک کنیم یا بالعکس ؟ پاسخی که می توانیم اینجا بدهیم اینکه بجای اینکه وضعیت میانگین متحرک را نسبت به کندل ها بسنجیم وضعیت میانگین متحرک را نسبت به خودش بسنجیم . به این صورت که بااستفاده از دو یا سه میانگین متحرک با پریودهای زمانی مختلف و توجه به نقاط برخورد آنها با یکدیگر نکات مثبتی پیدا کنیم . 2- حمایت و مقاومت : میانگین های متحرک را می اندیکاتور EMA چیست؟ توان به عنوان خطوط حمایت و مقاومت استفاده کرد. دریک روند صعودی، زمانی که میانگین متحرک ساده پایین تر ازخط روند صعودی باشد، مانند خط حمایت عمل می کند. همین امر درباره روند نزولی صدق می کند واگر میانگین متحرک ساده بالاتر ازخط روند نزولی باشد، می تواند به عنوان مقاومت درنظر گرفته شود. اگر بخواهیم صرفاً از میانگین متحرک ها استفاده کنیم هیچ وقت نمی توانیم از ابتدای روند بازار پوزیشن خود را بگیریم چون زمانی میانگین های متحرک یک روند را مشخص می کنند که روند از قبل شروع شده است. هرچه چارچوب زمانی میانگین متحرک بزرگتر باشد، خط میانگین، خط حمایت و مقاومت قوی تری را به نسبت خط میانگین کوتاه می سازد. زمانی که قیمت به خط میانگین متحرک بلند مدت تر می رسد، بدان معنی است که بازگشت روند ازاین سطح قوی تر است. تریدرها می توانند زمانی که می خواهند برمبنای میانگین متحرک عمل کنند، ازالگوهای کندل استیکی نیز کمک بگیرند .برای مثال زمانی که قیمت به میانگین متحرک ساده 20 روزه می رسد و بازگشت می کند و یک الگوی پوششی نزولی هم درکندل استیک ها شکل می گیرد ناحیه مناسبی برای معامله کردن می باشد. 3- سیستم X : زمانی که یک خط میانگین متحرک ساده کوتاه مدت با خط میانگین متحرک ساده بلند مدت برخورد می کند، از بروز تغییر در شرایط بازار خبر می دهد. معامله گران می توانند بااستفاده ازاین سیگنال ها در جهت تقاطع اقدام به معامله کنند. ازآنجایی که میانگین متحرک کوتاه مدت سریع تر به تغییرات واکنش نشان می دهد، تقاطع درخطوط میانگین متحرک نشان دهنده تغییر در وضعیت بازاراست. زمانی که میانگین کوتاه مدت ازمیانگین بلند مدت عبور و روبه بالا حرکت می کند، اخطار خرید و زمانی که پس اندیکاتور EMA چیست؟ از تقاطع روبه پایین حرکت کند، اخطار فروش صادر می شود. 4 - شتاب قیمت (مومنتوم) : مومنتوم یا همان شتاب قیمت به معنای تغییرسرعت حرکت قیمت در واحد زمان می باشد. درنمودارهایی که کندل های بزرگی دارند مومنتوم زیاد است و دربازارهایی که کندل کوچک و درکنارهم داریم مومنتوم کم است. اگر بر روی چارت، قیمت درحال فاصله گرفتن از میانگین متحرک باشد نشان دهنده افزایش مومنتوم و ادامه دار بودن روند کنونی اش می باشد . اگراز دومیانگین متحرک استفاده کنیم که یکی بلند مدت و دیگری کوتاه مدت، میانگین متحرک بلند مدت برای تشخیص روند و از میانگین متحرک کوتاه مدت برای تشخیص مومنتوم استفاده می شود. همچنین همپوشانی فیبوناچی و خطوط دو میانگین متحرک و تداخل این دومیانگین متحرک برای گرفتن پوزیشن استفاده می کنند. درکلام آخر باید بگویم از جفت ارزهایی که حرکات تیزوشارپ ندارند، استفاده نکنید ، بلکه ازجفت ارزهایی استفاده کنید که حرکات نوسان زیادی دارند ولی تغییر ناگهانی ندارند و حرکت واضحی دارند مانند یورودلار ، دلارین ، دلار فرانک و . .

لیستی از بهترین بروکرهای بازار فارکس در اختیار شما قرار داده ایم که بتوانید استراتژی معاملاتی خود را با افتتاح حساب در بروکر بازار فارکس پیاده سازی کنید.

آشنایی با میانگین متحرک نمایی در تحلیل تکنیکال

از آنجایی که تحلیل نمودارها یک فرآیند ذهنی می‌باشد، بنابراین آزمون صحت آن‌ها کار چندان ساده‌ای نیست و نمی‌توان تحلیل آن‌ها را به کامپیوترها واگذار کرد. اما قوانین موجود در یک سری از ابزارهای تکنیکی خاص به سادگی قابل برنامه‌ریزی در کامپیوترها می‌باشند و با استفاده از آن‌ها می‌توان سیگنال‌های خرید و یا فروش را از کامپیوتر دریافت کرد. از مهم‌ترین این ابزارهای تکنیکال می‌توان به میانگین‌ها متحرک یا (MA)ها اشاره کرد. میانگین‌های متحرک از معمول‌ترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای نوسان نما در تحلیل تکنیکال می‌باشند که بسیار دقیق هستند و هیچ جای تردیدی برای تحلیل‌گران باقی نمی‌گذارند. این اندیکاتورها در انواع مختلفی اعم از میانگین متحرک ساده (SMA)، خطی وزنی (LWMA) و نمایی (EMA) موجود می‌باشند. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ به بررسی اندیکاتور میانگین متحرک نمایی در تحلیل تکنیکال و روش محاسبه‌ی آن خواهیم پرداخت.

👈🔗پیشنهاد می‌کنیم پیش از خواندن ادامه مطلب،
مقاله آشنایی با اندیکاتور میانگین متحرک (MA) در تحلیل تکنیکال
را مطالعه فرمایید.

میانگین متحرک نمایی در تحلیل تکنیکال چیست؟

میانگین متحرک نمایی در تحلیل تکنیکال یا (EMA)، مخفف عبارت Exponential Moving Average می‌باشد و یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که به طور معمول توسط تکنیکالیست‌ها و به‌منظور تحلیل حرکات قیمتی یک سهم مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع، این اندیکاتور یک شاخص نمودار تکنیکال است که قیمت یک دارایی (مانند سهام یا کالا) را با گذشت زمان دنبال می‌کند و به‌ طور ویژه به تغییرات اخیر قیمت واکنش نشان می‌دهد. اندیکاتور EMA، سیگنال‌های خرید و فروش بسیار خوبی در اختیار ما قرار می‌دهد. از طرفی این اندیکاتور یک خط حمایت و مقاومتی نیز محسوب می‌شود که نمودارهایی که همواره با نوسان قیمت در حال حرکت هستند، نسبت به آن واکنش نشان می‌دهند. در حقیقت، EMA به عنوان یک اندیکاتور کاربردی از سرکشی نمودارهای قیمتی جلوگیری می‌کند و سیگنا‌های بسیار خوبی در اختیار تحلیل‌گران قرار می‌دهد.

نکات کلیدی در رابطه با اندیکاتور EMA

پیش از استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک نمایی در تحلیل تکنیکال می‌بایست به نکات زیر توجه نمایید:

• معمولاً تریدرها از انواع متفاوتی از میانگین‌های متحرک نمایی استفاده می‌کنند. مانند میانگین‌های متحرک نمایی ۱۰، ۵۰، و یا حتی میانگین‌های متحرک نمایی ۲۰۰‌روزه.
• این اندیکاتور مانند سایر اندیکاتورهای میانگین‌های متحرک، سیگنال‌های خرید یا فروش خوبی را بر اساس تقاطع‌ها (crossover)، واگرایی‌ها (divergence) و میانگین تاریخی (historical average) به ما خواهد داد.
• میانگین‌های متحرک نمایی می‌تواند به معامله‌گران سیگنال‌های معاملاتی سریع‌تری را نسبت به میانگین متحرک ساده نمایش دهد. هرچند این خود می‌تواند باعث افزایش تعداد سیگنال‌های غلط داده شده شود. به همین دلیل بسیاری از معامله‌گران از میانگین متحرک نمایی در کنار یک میانگین متحرک ساده استفاده می‌کنند.
• در سرمایه‌گذاری، معامله‌گران همواره به دنبال سیگنال‌های خرید و فروش می‌باشند و به اطلاعات قیمتی اخیر توجه بیش‌تری نشان می‌دهند. از این رو استفاده از EMA می‌تواند برای آن‌ها مفید باشد. چرا که میانگین متحرک نمایی در تحلیل تکنیکال وزن و اهمیت بیشتری نسبت به داده‌های جدید قیمتی نشان می‌دهد که از داده‌های قدیمی مهم‌تر هستند.

فرمول محاسبه میانگین متحرک نمایی در تحلیل تکنیکال

میانگین متحرک نمایی میانگینی از اطلاعات قیمتی بازه‌ی زمانی مشخصی را محاسبه می‌کند. EMA، از طریق فرمول زیر محاسبه می‌شود:

EMAtoday : میانگین متحرک نمایی امروز

EMAyesterday : میانگین متحرک نمایی دیروز

۳ گام برای محاسبه‌ میانگین متحرک نمایی (EMA)

۱. ابتدا باید میانگین متحرک ساده را در طول یک بازه‌ی زمانی مشخص محاسبه کنید. برای این کار کافیست تا قیمت‌های بسته شدن سهم برای تعداد دوره‌های زمانی مورد بحث را با هم جمع زده و تقسیم بر همان تعداد دوره‌ها نمایید. برای مثال، یک میانگین متحرک ساده ۱۵ روزه حاصل جمع قیمت‌های بسته شدن برای ۱۵ روز معاملاتی گذشته است که تقسیم بر ۱۵ شده است.

۲. در گام بعدی باید ضریب هموارسازی (وزن‌دهی) میانگین متحرک نمایی در تحلیل تکنیکال را محاسبه نمایید. فرمول ضریب هموارسازی [۲÷ (۱ + بازه زمانی انتخاب شده)] می‌باشد. برای مثال ضریب هموارسازی برای یک میانگین متحرک ۱۵ روزه به این صورت محاسبه می‌شود. 👈 ۸ = [۲÷ (۱ + ۱۵)]

۳. در نهایت، برای محاسبه‌ی میانگین متحرک نمایی کنونی، می‌بایست از فرمول زیر استفاده نمایید:

میانگین متحرک نمایی (روز گذشته) + (ضریب × (میانگین متحرک نمایی (روز گذشته) – قیمت بسته شدن))

تفسیر میانگین متحرک نمایی در تحلیل تکنیکال

میانگین متحرک نمایی در تحلیل تکنیکال مانند سایر میانگین‌های متحرک برای بازارهای دارای روند کاربرد بهتری دارد. زمانی‌که بازار یک روند صعودی قوی و پایدار داشته باشد، خط اندیکاتور میانگین متحرک نمایی هم روندی صعودی را طی خواهد کرد. البته این موضوع در رابطه با روند نزولی نیز بالعکس اتفاق می‌افتد. تریدرهای هوشیار نه تنها به مسیر خط میانگین متحرک نمایی بلکه به نرخ تغییر از یک میله به میله‌ی بعدی نیز توجه می‌کنند. مثلاً وقتی قیمت در یک روند صعودی قوی صاف شده و روند معکوس می‌شود، نرخ تغییر میانگین متحرک نمایی از میله‌ای به میله‌ی بعدی نیز شروع به کاهش می‌کند. این روند تا زمانی که خط اندیکاتور صاف شده و نرخ تغییر صفر شود، ادامه خواهد داشت. در چنین وضعیتی، به علت تاثیر دیرهنگام این نقطه یا حتی چند میله‌ی پیش از آن، قیمت احتمالا پیش از این معکوس شده است.

نکته: چنانچه شاهد کاهش مداوم در نرخ تغییرات میانگین متحرک نمایی باشیم، می‌توانیم از آن به‌عنوان یک نشانه در جهت مقابله با معضل ناشی از تاثیر دیرهنگام میانگین‌های متحرک استفاده نماییم.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ به بررسی اندیکاتور میانگین متحرک نمایی در تحلیل تکنیکال و روش محاسبه‌ی آن پرداختیم. دقت داشته باشید که میانگین‌های متحرک نمایی ۱۲ و ۲۶ روزه اغلب به عنوان محبوب‌ترین میانگین‌های کوتاه‌مدت (مخصوصاً برای ایجاد اندیکاتورهایی مانند MACD و اسیلاتور PPO)، در میان تحلیل‌گران مورد استفاده قرار می‌گیرند. این دسته از میانگین‌های متحرک، برای معامله‌گرانی که به طور روزانه در بازارهایی با حرکات سریع معامله می‌کنند، کاربردی‌تر خواهد بود. استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک نمایی به همان اندازه که می‌تواند مفید باشد، همان قدر هم استفاده‌ی نادرست یا تفسیر غلط از آن موجب زیان سنگین برای سرمایه‌گذاران خواهد شد. چراغ ، به عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با ارائه‌ی نکات و دوره‌های مفید در زمینه‌ی آموزش بورس به شما برای سرمایه‌گذاری در این بازار جذاب و پرتلاطم کمک نماید.

تفاوت میانگین متحرک ساده و نمایی (MA) – (EMA)

در پست‌های قبلی در مورد اندیکاتور میانگین متحرک و کاربرد‌های آن مفصل صحبت کردیم. از طریق این لینک می‌توانید به مقاله آشنایی با مووینگ اوریج مراجه کرده و آن را مطالعه کنید. در این پست قصد داریم یکی از متداول‌ترین سوالات معامله‌گران تازه کار، مبنی بر تفاوت دو نوع مهم‌ میانگین متحرک یعنی میانگین متحرک ساده و نمایی بپردازیم.

تفاوت میانگین متحرک ساده (Moving Average) و میانگین متحرک نمایی (Moving average Exponential) در چیست؟

میانگین متحرک ساده و نمایی دوشکل معمول از یک اندیکاتور کاربردی هستند. به‌طور کلی وظیفه هردو محاسبه میانگین قیمتی در یک بازه و تشکیل نموداری فیلتر شده از قیمت است. اما در نوع محاسبه این دو اندیکاتور کمی تفاوت وجود دارد.

میانگین متحرک بسته به دوره زمانی آن، قیمت بسته شدن کندل هارا حساب کرده و تقسیم بر تعداد می‌کند. تفاوتی بین کندل‌های دورتر و نزدیک‌تر وجود ندارد. همه چیز به‌صورت برابر محاسبه شده و عدد بدست آمده تقسیم بر تعداد می‌شود.

همین برابری سبب می‌شود که نمودار میانگین متحرک ساده، دارای انحنای کمتری نسبت به میانگین نمایی باشد و نوسانات قیمتی را با کمی تاخیر بیشتر نشان دهد. از طرفی نوسانات جزئی بازار در حرکت میانگین متحرک ساده تاثیر کمتری دارد. معمولا میانگین متحرک ساده نسبت به نمایی با فاصله بیشتری نسبت به نمودار قرار می‌گیرد.

میانگین متحرک نمایی، مانند مدل ساده آن وظیفه میانگین گرفتن از تغییرات قیمتی بازار را دارد. تفاوت اصلی آن با مدل ساده، وزن دهی بیشتر آن به کندل‌های نزدیک‌تر است. در واقع نوسانات اخیر تاثیر بیشتری در شکل‌گیری نمودار میانگین متحرک دارد. همین امر سبب می‌شود میانگین متحرک نمایی تغییرات قیمتی را بهتر در خود نشان دهد، انحنای نمودار بیشتر شده و معمولا نسبت به مدل ساده به نمودار اصلی نزدیکتر است.

میانگین متحرک ساده بهتر است یا نمایی؟

به‌طور کلی در علم تحلیل تکنیکال چیزی به‌عنوان بهتر وجود ندارد. همه چیز به سیستم معاملاتی و شخصیت معامله‌گر بستگی دارد. میانگین متحرک نمایی به‌دلیل اینکه جزئیات نوسانات بازار را زودتر و بهتر نشان می‌دهد برای معاملات کوتاه مدتی و نوسانی بهتر عمل می‌کند. هرچند اعتبار سطوح حمایتی و مقاومتی آن نسبت به میانگین متحرک ساده کمتر است. از طرف دیگر میانگین متحرک ساده برای معامله‌گران بلند مدت که درگیر نوسانات کوتاه مدت بازار نیستند بهتر عمل می‌کند. پس بهترین راه برای معامله‌گران بازار این است که اتبدا از شخصیت معامله‌گری خود آگاه شوند، سپس اقدام به بررسی بهترین ابزار‌ها برای سیستم خود بکنند. همواره به یاد داشته باشید کسب تجربه در این بازار مهم‌ترین ابزار است.

اندیکاتور ma یا مووینگ اوریج، آموزش کار با میانگین متحرک

اندیکاتور ma چیست و چطور از آن استفاده میشود؟ ema چیست و چه فرقی با ma دارد؟ آیا میتوان با استفاده از این دو اندیکاتور سیگنال خرید و فروش دریافت کرد؟ در این آموزش به همه این سوالات پاسخ میدهیم و درنهایت به شما میگوییم که چرا اندیکاتورهای میانگین مهمترین اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال است. با ما همراه باشید.

MA (که مخفف moving average است) به معنی میانگین حرکت است. این اندیکاتوربه همراه برادر کوچک تر از خود یعنی ema، پرکاربردترین اندیکاتور در میان تریدرها است. اما MA دقیقا چیست؟

اندیکاتور MA چیست و چطور محاسبه میشود؟

اگر از باتجربه ترین تحلیلگران بپرسید که مهمترین فاکتور در هنگام تحلیل کردن چیست به احتمال زیاد به شما میگویند گذشته قیمت! گذشته قیمت به شما اطلاعات زیادی میدهد.

شما اندیکاتور EMA چیست؟ با گذشته قیمت میتوانید مقاومتها، حمایتها، نقاط فشار فروش، فشار خرید و اطلاعات بسیار زیادی دریافت کنید. اما گاهی داده‌های موجود ما از گذشته قیمت به حدی زیاد است که در نهایت هنگام تصمیم گیری نمیتوانیم تصمیم درست بگیریم و گیج میشویم. در این هنگام یکی از بهترین راه‌حل‌های ما استفاده از میانگین این داده است. یعنی چه؟

فرمول محاسبه اندیکاتور MA (moving average)

MA قیمت‌های یک دارایی در بازه‌های زمانی مشخص را دریافت می‌کند و میانگین آن را نمایش می‌دهد. به مثال زیر توجه کنید:

فرض میکنیم امروز چهارشنبه است و روز شنبه قیمت جنسی 10 دلار، یکشنبه 20 دلار، دوشنبه 15 دلار و سه شنبه 5 دلار بوده باشد. حال از این اعداد میانگین بگیرید. میانگیم برابر 12.5 میشود. این به این معنی است که میانگین قیمت 4 روزه ما برابر با 12.5 میشود.

حالا تصور کنید میانگین 4 روزه تمام روزهای این ماه را در نقاطی از نمودار مشخص کنیم و این نقاط را به هم وصل کنیم. در این صورت ما یک ma 4 ساخته ایم. به همین راحتی!

مانند تصویر زیر که در بیت کوین یک ma 4 را فعال کرده ایم. به خط منحنی قرمز توجه کنید.

البته 4 عدد مناسبی برای MA نیست. صرفا جهت توضیح و فهم مطلب آن را مثال زدیم. احتمالا تا اینجا تقریبا متوجه شدید که میانگین متحرک چیست و چطور محاسبه میشود.

مووینگ اوریج یا میانگین متحرک همونطور که از اسمش پیدا‎ست، میانگین قیمتی هست که کندل به کندل محاسبه می‎شه و به شکل یک منحنی در کنار قیمت نمایش داده می‎شه. در ادامه این مقاله بیشتر ریز میشویم و قصد داریم طرز استفاده از EMA و MA و ترید با مووینگ اوریج‎ها را با هم بررسی کنیم.

انواع میانگینهای حرکت یا MAها

اندیکاتور ma در دسته اندیکاتورهای lagging یا پسرو قرار دارد. این به این معناست که بر خلاف اندیکاتورهایی مثل rsi آینده را پیشبینی نمیکند و براساس گذشته شکل میگیرد. تاخیر در اندیکاتورهای ma ضعف بزرگی به شمار میرود از این رو به مرور زمان انواع مختلفی از اندیکاتور میانگین حرکت به وجود آمد که هرکدام از آنها به شکل خاصی در نمودار شکل میگیرند. انواع اندیکاتورهای ma عبارتند از:

1.اندیکاتور میانگین حرکت ساده یا sma

SMA ساده‌‎ترین و رایج‌‏ترین حالت محاسبه و استفاده از مفهوم میانگین قیمتی به حساب میاید. SMA قیمت چند کندل اخیر رو با هم جمع و تقسیم بر تعداد کندل‎ها می‎کند. دقیقا به همان ترتیبی که در بخش قبل توضیح دادیمو یعنی SMA به طور معمول همان MA شناخته میشود و برای حالت‎های دیگر میانگین، از اسم‎های خاص خودشان استفاده می‎شود.

2.اندیکاتور میانگین حرکت نمایی یا ema

همانطور که گفتیم ma ساده مشکلات و ضعفهای زیادی داشت. یکی از این ضعفها این بود که قیمتهای روزهای خیلی قبلتر تاثیر یکسانی با روزهای اخیر داشتند. و به این ترتیب تاثیر هیجانات روزهای اخیر بازار در نظر گرفته نمیشد. برای حل این مشکل تحلیلگران روش ساده‌ای را پیاده کردند و آن این بود که هرچه زمان، به زمان حال نزدیک تر میشد قیمتها وزن بیشتری پیدا میکردند و تاثیر بیشتری داشتند.

EMA یا میانگین متحرک نمایی، حالتی از محاسبه میانگین قیمت است که در آن، به قیمت‎های اخیر وزن بیشتری داده می‎شه و به این ترتیب تغییرات قیمتی در روز‎های اخیر در EMA نمودِ بیشتری پیدا می‎کنند.

تا اینجا با دو نوع اصلی میانگینهای حرکت آشنا شدیم. به نظر شما کدام نوع کاربرد بهتری دارند؟ ema یا ma؟

EMA نسبت به تغییرات اخیر بازار سریعتر واکنش می‎ده و منحنی اون سریعتر تغییر جهت پیدا می‎کنه. این تفاوت هم می‏تونه باعث تشخیص زودتر تغییر روند و حرکت قیمت بشه و هم می‎تونه شما رو دز این مورد دچار اشتباه کنه. معمولا معامله‎گران کوتاه‎مدت از EMA و معامله‎گران بلندمدت از MA استفاده می‎کنن.

از کدام استفاده کنیم؟ MA یا EMA؟

یک مفهوم مهم در مورد MA‎ها وجود دارد به نام دوره نوسان یا تایم مووینگ اوریج. همانطور که گفتیم مووینگ اوریج‎ها، میانگین قیمت رو در یک بازه زمانی مشخص حساب می‎کنن که به این بازه زمانی، تایم مووینگ اوریج گفته می‎شود.

تایم مووینگ اوریج را باید با اعداد مناسبی تنظیم کرد تا کاربرد دقیق‎تری داشته باشه. بهترین تایم مووینگ اوریج در دید افراد مختلف متفاوت هستش، اما دو دیدگاه قابل توجه و مهم در مورد این اعداد وجود داره. یک عده از تریدرها معتقدن که بهترین اعداد برای تنظیم مووینگ اوریج‎ها، اعداد دنباله فیبوناچی شامل 13، 21، 34، 55، 89 و 144 هستن.

افراد دیگری هم بنا بر تجربه معتقد هستن که اعداد 9، 18، 48، 98 و 200 ، بهترین اعداد مووینگ اوریج هستن. در این بین افرادی هم هستند که فقط از اعداد رُندی مثل 50، 100 و 200 استفاده می‎کنند. این که شما از کدام اعداد استفاده کنین چیزی است که با تحلیل کردن به روش خودتون می‏تونین بهش برسین ولی دو روش اصلی‎ای که گفته شد، پرکاربردترین روش‎های بین تریدرها بود.

شاید خیلی‎ها اندیکاتور MA رو خیلی ساده و پیش پا افتاده بدونن ولی واقعیت این است که همین اندیکاتور ساده، یکی از بهترین اندیکاتورهای موجود در تحلیل‎ها هستش و استراتژی‎های خوبی هم با استفاده از همین اندیکاتور طراحی شده که در ادامه به بهترین اون‎ها اشاره خواهیم کرد.

کاربرد MA

یکی از کاربردهای اندیکاتور MA، تشخیص روند است. زمانی که نمودار قیمت بالای منحنی اندیکاتور MA قرار بگیره به معنی صعودی بودن روند هستش و زمانی که نمودار قیمت زیر این منحنی باشه، یعنی در روند نزولی قرار داریم.

بهترین تنظیمات اندیکاتور ma

در ادامه‎ آموزش اندیکاتور مووینگ اوریج، به سراغ بهترین تنظیمات مووینگ اوریج می‎ریم. در سایت Tradingview و در قسمت Chart که نمودار قیمت رو به شما نشون می‎ده، از بالای صفحه روی تصویر نماد f_x کلیک می‎کنیم و عبارت MA یا EMA رو تایپ می‎کنیم.

از طریق قسمتی از تصویر که زیر اون”indicators & strategies” نوشته شده، MA و EMA رو به نمودار اضافه می‎کنیم.

عبارت MA یا EMA رو برای اضافه کردن به نمودار جست و جو می‎کنیم و اولین نتیجه‎‌ای که نشون داده شده رو انتخاب می‎کنیم.

بعد از اضافه کردن اندیکاتور MA یا EMA به سراغ تنظیمات اون می‎ریم.

از طریق قسمتی که در مقابل نام اندیکاتور MA قرار داره، روی نماد تنظیمات کلیک می‎کنیم تا تنظیمات نشان داده بشن.

تصویر بالا مربوط به بخش تنظیمات اندیکاتور MA هست که همین موارد برای اندیکاتور EMA هم وجود دارد. همون طور که گفتیم، گزینه Length مربوط به بازه زمانی محاسبه میانگین متحرک مربوط می‎شه.

از این قسمت شما می‎تونین بازه زمانی دلخواه خودتون رو وارد کنین. گزینه Source به این اشاره داره که میانگین قیمتی بر اساس قیمت بسته شدن، باز شدن، بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت و موارد دیگه‎ حساب بشه.

اکثر تریدرها از قیمت بسته شدن یا Close برای محاسبه اندیکاتور MA استفاده می‎کنن. گزینه Offset منحنی میانگین رو به عقب یا جلو منتقل می‎کنه و کاربرد خاصی نداره. اما یک گزینه مهم در این صفحه از تنظیمات اندیکاتور MA وجود داره به نام Indicator Timeframe.

زمانی که شما تایم فریم نمودار قیمت رو 4 ساعته قرار می‎دین، میانگین قیمتی هم با استفاده از کندل‎های 4 ساعته محاسبه می‎شه. شما از این قسمت می‎تونین منحنی میانگین قیمتی روزانه رو روی نمودار قیمت در تایم فریم مثلا 1 ساعته قرار بدین و به ترید کردن بپردازین. این یکی از استراتژی‎هایی است که می‎شه از مووینگ اوریج برای اسکالپ کردن استفاده کرد.

در قسمت Style هم می‎تونین تنظیمات مربوط به ظاهر منحنی میانگین قیمت رو انجام بدین.

استراتژی مووینگ اوریج

برای استفاده از مووینگ اوریج، استراتژی‎ها و اهداف مختلفی وجود داره. ساده‎ترین کاربرد مووینگ اوریج، استفاده به عنوان حمایت و مقاومت برای قیمت هستش که البته باید با روش‎های دیگه هم ترکیب بشه تا استراتژی کامل‎تری رو تشکیل بده.

استراتژی رایجی که در مورد اندیکاتورهای MA و EMA مورد استفاده قرار می‎گیره، استراتژی کراس میانیگن‎ها نام داره. منظور از کراس، عبور میانگین‎های قیمتی از روی هم دیگر هستش. برای این کار از دو MA با دوره زمانی متفاوت استفاده می‎شه. زمانی که MA کوتاه‎مدت MA بلندمدت رو، رو به بالا قطع کنه یک سیگنال صعودی و زمانی که MA اندیکاتور EMA چیست؟ کوتاه‎مدت MA بلندمدت رو، رو به پایین قطع کنه یک سیگنال نزولی صادر می‎شه. در تصویر زیر، فلش‎های سبز سیگنال‎های صعودی و فلش‎های قرمز سیگنال‎های نزولی رو نشون می‎دن.

منحنی نارنجی: MA با دوره زمانی 48 – منحنی آبی: MA با دوره زمانی 18

آموزش اندیکاتور EMA Cross و MA Cross

البته برای استفاده از این کراس‎ها، می‎تونیم از اندیکاتورهای MA Cross و EMA Cross استفاده کنیم. برای استفاده از این اندیکاتورها باید اسم اون‎ها رو در قسمتی که گفتیم، جست و جو کنید. تنظیمات مربوط به این دو اندیکاتور، مشابه تنظیمات اندیکاتور MA هستش. در این اندیکاتورها از دو میانگین با دوره زمانی متفاوت استفاده شده و کاربرد اون‎ها هم مشابه استفاده از دو MA با دوره زمانی متفاوت است.

بهترین حالت استفاده از میانگین‎های قیمتی، ترکیب کردن اون‎ها با سایر ابزارهای تحلیلی مثل سطوح حمایت و مقاومت، خط روند و سایر اندیکاتورهاست. استفاده ترکیبی از این موارد میتونه دقت تحلیل و سوددهی معاملات شما رو افزایش بدهد.

تصویر بالا مربوط به اندیکاتور EMA Cross هستش که از دو EMA با دوره‎های زمانی 20 و 50 تشکیل شده. کراس‎های نزولی با رنگ قرمز و کراس‎های صعودی به رنگ سبز نشان داده شده‎اند.

فیلتر کراس مووینگ اوریج

در سایت Tradingview قسمتی وجود دارد به نام Screeners که از این قسمت میتوانید Crypto Screener رو انتخاب کنید تا فیلتر کراس مووینگ اوریج رو ایجاد کنید و بررسی کنید که کدوم رمزارزها در حال تشکیل کراس میانگین‎های قیمتی هستند.

از قسمتی که در تصویر بالا نشون داده شده، Crypto Screener رو انتخاب می‎کنیم. با انتخاب این گزینه، چنین صفحه‎ای نمایش داده می‎شه که ما فعلا با بخش آبی رنگ Filters کار داریم.

با انتخاب گزینه فیلتر، وارد بخش فیلترنویسی می‎شیم اما نیازی به نوشتن کد دستوری نیست و فقط فیلتر مورد نظرمون رو انتخاب می‎کنیم و تنظیمات اون رو انجام می‎دهیم. مطابق تصویر زیر، به دسته‎ بندی تکنیکال می‎ریم و SMA و EMA رو پیدا می‎کنیم. همان طور که ملاحظه می‎کنید، دوره‎‌ی زمانی این اندیکاتورها از قبل مشخص شدن و ما فقط باید کراس اون‎ها رو با قیمت یا با هم اندیکاتور EMA چیست؟ دیگه انتخاب کنیم.

برای مثال، ما این فیلتر رو قرار می‎دهیم که SMA 5، SMA 20 رو به پایین قطع کند.

قسمت اولی که مقابل نام میانگین قیمت قرار دارد، وضعیت آن را در برابر بخش دومی که مقابل نام میانگین قیمت قرار دارد، مشخص می‎کد. با انتخاب این گزینه‌‎ها، رمزارزهایی به شما نشون داده میشود که در اون‎ها SMA 5 در حال عبور از SMA 20 به سمت پایین بوده و سیگنال نزولی صادر شده است.

تفاوت EMA و SMA یا میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک ساده چیست؟

تفاوت EMA و SMA یا میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک ساده چیست؟

تفاوت EMA و SMA یا میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک ساده در این است که قیمتهای اخیرتر وزن بیشتری در محاسبۀ EMA دارنـد و بنابراین شاخص بهتری از رفتار اخیر trader هاست. به عبـارت دیگـر، واکـنش EMA بـه تغییـرات قیمـت یـک asset بـه مراتب سریعتراز میانگین متحرك ساده (SMA) است.

traderها برای خطوط طولانی مدت معمولاً از بازه زمانی 50 ،100 یا 200 روزه و برای خطوط کوتاهمـدت از بـازه زمـانی 12 یا 26 روزه استفاده میکنند.

برای مقایسه EMA و SMA به نمودار زیرتوجه کنید:

مقایسه EMA و SMA

همان طور که در نمودار دیده میشود، در سه نقطه شاهد سیگنالی درمورد تغییر مسـیر نمـودار هسـتیم. در سـمت چـپ و راست نمودار، شاهد روند روبه کاهش هستیم درحـالیکـه در وسـط نمـودار، حرکـت قیمـت بـه سـمت بالاسـت. کـاملاً مشخص است که در هر سه مورد، EMA زودتر از SMA تغییر مسیررا نشان داده است زیرا خط EMA سریعتـراز خـط SMA ،خود را با تغییرات قیمت هماهنگ میکند و بنابراین تغییرات آن را زودتر نشان میدهد.

نحوه استفاده از EMA

EMA نموداری است که توسط آن گروه از traderهایی که کار trade را بـه صـورت روزانـه انجـام مـیدهنـد، اسـتفاده میشود. میتوانید از EMA به تنهایی استفاده کنید اما باید سیستم مشخصی برای تایید سیگنالهای مشـاهده شـده تعریـف کنید. همچنین میتوانید از دو EMA با چارچوبهای زمانی متفاوت استفاده کنیـد یـا آن را بـا سـایر نشـانگرهای تحلیـل تکنیکال ترکیب کنید.

زمانی که از دو نمودار EMA استفاده میشود، اگر نمودار EMA کوتاه مدت تـر بـه بـالای EMA بلندمـدتتـر حرکـت بکند، به آن سیگنال تقاطع طلایی برای خرید گفته میشود. اما اگر نمودار EMA کوتاه مدت تر به زیر EMA بلندمدتتر بروند، میتوان آن را به عنوان سیگنال فروش (یا تقاطع مرگ) در نظـر گرفـت. همچنـین مـیتـوان از EMA بـرای تعیـین سطح حمایت و مقاومت بالقوه استفاده کرد. قوانین کلی استفاده از EMA را میتوان به صورت زیر خلاصه کرد:
· از EMAای که چارچوب زمانی طولانیتری دارد میتوان در شناسایی روند کلی بازار استفاده کرد. اگر قیمـت این EMA ،مثلاً خط 200 روزه، را قطع کند، احتمالاً شاهد معکوس شدن روند خواهیم بود.
· به کمک یک EMA کوتاهمدت و یک EMA بلندمدت میتوان تقاطعها را شناسایی کرد.
· تقاطع طلایی به معنای فرصت بالقوه خرید وتقاطع مرگ به معنای فرصت بالقوه فروش است.
· سطوح حمایت را شناسایی کنید: وقتی قیمت، خط EMA را از بـالا قطـع مـیکنـد، آن خـط سـطح حمایـت را تشکیل میدهد.
· سطوح مقاومت را شناسایی کنید: وقتی قیمت، از پایین به خط EMA میرسد، نشان میدهـد کـه EMA سـطح مقاومت بالقوه را نشان میدهد.

میتوان از EMAهای مختلف با چارچوبهای زمانی مختلف استفاده کرد یا آن را با سایر شاخصهـا ترکیـب کـرد. امـا این کار لزوماً باعث افزایش دقت پیشبینی نمیشود بلکه کار خریدوفروش را پیچیدهتر میکند. بهتراسـت ترکیـبهـای مختلف نشانگرها را آزمایش کنید تا بهترین را بیابید. مهم است که روش کارتان ساده باشد تا زیـرانبـوهی از سـیگنالهـا دفن نشوید.

به مثال زیرتوجه کنید:

در این نمودار، در دو نقطهای که مشخص کردهایم، درحالیکه روند رو بـه افـزایش اسـت، قیمـت خـط EMA را لمـس میکند که نشان میدهد این خط، سطح حمایت است و قیمت دوباره رو به افزایش میگذاشت. ایـن سـیگنال نشـاندهنده نقطۀ خرید احتمالی است. اگر هنگام استفاده از EMA 200 روزه، قیمت خـط EMA را از زیـر لمـس کنیـد، نشـاندهنده سطح مقاومت خواهد بود که میتوان آن را سیگنال فروش احتمالی تلقی کرد. بااینحال، EMA به تنهایی نمیتواند نقاط مناسب ورود و خروج به بازار را مشخص کند زیرا جـزو نشـانگرهای تـاخیری است. اما میتواند نشانگر خوبی برای تعیین مسیرروند باشد.