اهمیت صف‌های بازار


    آیا نگاه‌ها درخصوص بهره‌گیری از فن‌آوری‌های نوین در حوزه‌های بازار سرمایه تغییری کرده است؟

ارزش دلاری بازار سهام ایران چقدر است؟

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ ارزش دلاری بورس تهران در روزهای گذشته به 197 میلیارد دلار نزدیک شده است.

ارزش دلاری بورس تهران در مقایسه با بورس‌های جهانی، ارزشی کمتر از یک درصد بورس نیویورک و نزدک را شامل می ‌شود. ارزش دلاری بورس تهران 9 درصد بورس تداول عربستان است که کمتر از 20 سال از تأسیس آن می‌ گذرد.

نسبت ارزش معاملات روزانه به ارزش کل بازار در بورس های جهانی در میانگین 2.7 دهم درصد قرار دارد. این نسبت در بورس تهران 0.7 دهم درصد است که نشان از رکود معاملات بازار به نسبت بازار های جهانی دارد.

بازار سرمایه نیاز به عمق دارد


مهدی امیدی، کارشناس بازار سرمایه درباره شرایط بورس گفت: با توجه به از دست رفتن سطح حمایت پیشین و ورود شاخص کل بورس به یک کانال پایین تر، باید دید شاخص به کدام حمایت واکنش نشان می دهد.

وی ادامه داد: شاخص کل بورس می‌ تواند تا رقم یک میلیون و 350 هزار واحد پائین برود. نزول شاخص ‌های بورس و رشد قیمت دلار نشان از انتظارات منفی موجود در میان معامله‌ گران دارد.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: مشکل این روزهای بازار سرمایه ایران، عمق کم این بازار است و برای بهبود شرایط بازار نیاز به تعمیق آن داریم. عمق دادن به بازار سرمایه در وضعیتی اتفاق می‌افتد که اعتماد مردم و سرمایه گذاران به بورس جلب شود و ورود پول بتواند ارزش بازاری را افزایش دهد

افت شاخص های عملکردی بورس

در پایان معاملات روز یکشنبه، شاخص کل بورس نسبت به روز کاری قبل 6 هزار و 702 واحد افت کند و به رقم یک میلیون و 390 هزار و 732 واحد رسید. بازدهی این شاخص منفی 48 صدم درصد بوده است.

شاخص کل هموزن نیز با افت 2 هزار و 544 واحدی در سطح 403 هزار و 25 واحدی ایستاد. بازدهی این شاخص هم منفی 63 صدم درصد بوده است. همچنین شاخص کل فرابورس 107 واحد پائین آمد و در سطح 18 هزار و 874 واحد قرار گرفت.

کاهش ارزش معاملات خرد بازار سهام

امروز ارزش معاملات کل بازار سهام به رقم 11 هزار و 324 میلیارد تومان افزایش یافت. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 6 هزار و 210 میلیارد تومان بود که 54 درصد از ارزش کل معاملات بازار سرمایه را تشکیل می ‌دهد.

امروز ارزش معاملات خرد سهام با کاهش یک درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم 2 هزار و 548 میلیارد تومان رسید. سهم این معاملات از کل معاملات بورس 22 درصد بوده است.

کاهش خروج سرمایه از بازار سرمایه

امروز ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای دوازدهمین روز متوالی منفی شد و 245 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد که نسبت به روز گذشته افت 37 درصدی را نشان می دهد. امروز در میان گروه‌های بزرگ بازار، دو گروه بانکی قرمزترین گروه‌‌های بازار سهام بودند.

در معاملات روز یکشنبه بیشترین خروج پول حقیقی به سهام وپاسار (بانک پاسارگاد)، بپاس (شرکت بیمه پاسارگاد) و حکشتی (شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی) اختصاص داشت و نمادهای زپارس (ملی کشت و صنعت و دامداری پارس)، حآفرین (ریل پردار نو آفرین)، خکاوه (سایپا دیزل) بیشترین ورود پول حقیقی را داشتند.

افزایش قیمت 165 نماد

در جریان معاملات یکشنبه 42 نماد صف خرید داشتند و 70 نماد با صف فروش مواجه بودند. در پایان معاملات 165 سهم با رشد قیمت و 485 نماد با کاهش قیمت مواجه شدند.

مجموع ارزش صف‌ های خرید به 139 میلیارد تومان رسید و مجموع ارزش صف‌ های فروش 176 میلیارد تومان بود.

در پایان معاملات نمادهای فمراد (شرکت آلومراد)، گدنا (شرکت تهیه و توزیع غذای دنا آفرین فدک) و فنورد (شرکت نورد و قطعات فولادی) بیشترین صف خرید را داشتند.

بیشترین صف فروش بازار در پایان معاملات به سهام بکهنوج (تولید برق ماهتاب کهنوج)، ثاباد (توریستی و رفاهی آبادگران ایران)، سکرد (سیمان کردستان) تعلق داشت.

معاملات الگوریتمی چیست و چرا باید به آن اهمیت داد؟

معاملات الگوریتمی یا معاملات خودکار چند وقتی است که در بازار سرمایه ایران به عنوان یکی از روندهای آتی بازار سرمایه خودنمایی می‌کنند. شرکت‌های استارت‌آپی و غیر استارت‌آپی بسیاری در این حوزه شروع به فعالیت کرده‌اند و ادعاهای جالب و غریبی مطرح می‌کنند.

در دنیا نیز یادگیری ماشین یا به طور کلی‌تر، هوش مصنوعی در حال عرض اندام در بازارهای مالی است. شرکت‌های بزرگی در دنیا از جمله CITADEL و Black Rock در آمریکا به عنوان رهبران سرمایه‌گذاری الگوریتمی اهمیت صف‌های بازار و شرکت‌هایی از جمله Quantopian و Numerai با دیدگاه‌های متفاوت در حال تلاش برای رهبری هوش مصنوعی یا به طور ساده‌تر، معاملات الگوریتمی در بازارهای مالی هستند. اما معاملات الگوریتمی چیست و چرا باید به آن اهمیت داد؟

معاملات الگوریتمی چیست؟

اگر بخواهیم به زبان ساده معاملات الگوریتمی را تعریف کنیم، به هر نوع معامله خودکار اعم از اینکه پربسامد (High Frequency Trading) یا کم بسامد باشد معاملات الگوریتمی می‌گویند. به عنوان یک نمونه ساده، حد سود و ضرر یک الگوریتم، معاملاتی است که با رسیدن قیمت به اعداد خاصی، دستور خرید یا فروش خودکار را انجام می‌دهد. اما آیا معاملات الگوریتمی به همین موارد ختم می‌شود؟ پاسخ قطعا خیر است.

حدود سود و ضرر و الگوریتم‌های از این دست در طیف الگوریتم‌های معاملاتی در ابتدای طیف و در سمت الگوریتم‌های پایه‌ای و بسیار ساده قرار می‌‎گیرند؛ به نحوی که در سمت دیگر طیف، یک الگوریتم معاملاتی است که بدون دخالت انسان تمام نمادها را بازرسی، ارزیابی و به کمک داده‌های بنیادی و تکنیکال، تحلیل کرده سپس فرآیند انتخاب سبد سهام، تخصیص دارایی به هر نماد، خرید در نقطه درست و فروش در نقطه درست و شناسایی سود ضمن رعایت ریسک تعریف شده را به صورت خودکار انجام می‌دهد. ترسناک شد اما واقعی است. در حال حاضر الگوریتم‌هایی در دنیا وجود دارند که تمام این زنجیره را به صورت اتوماتیک انجام می‌دهند.

پس به طور ساده، هر معامله خودکار می‌تواند در نقطه‌ای از طیف معاملات الگوریتمی قرار گیرد. اگر بخواهیم این طیف را بر اساس عملکردهای آن طبقه‌بندی کنیم، می‌توانیم دسته‌بندی زیر را معرفی کنیم:

  1. الگوریتم‌های معاملاتی اجرای معاملات: این دسته از الگوریتم‌های معاملاتی که در نوشته‌های بعد به آنها بیشتر خواهیم پرداخت، صرفا برای اجرای دستورات معاملاتی تحلیلگر طراحی شده‌اند. یعنی معامله‌گر، نماد مورد نظر و نقطه ورود / خروج را نیز انتخاب کرده است (البته ممکن است تمام این تحلیل‌ها را اشتباه کرده باشد و معامله او به ضرر منجر شود.) از این نقطه، تحلیلگر صرفا می‌خواهد مقداری از وجوه خود را به سهام تبدیل کند و مساله او اجرای معامله است. مثلا با اعداد و ارقام بازار سرمایه ایران، فرض کنید یک معامله‌گر می‌خواهد ۵ میلیارد تومان سهام ایران خودرو خریداری کند. واضحا نمی‌توان یک سفارش به ارزش ۵ میلیارد تومان در بازار ثبت کرد، این موضوع باعث تاثیرگذاری بر بازار (Market Impact) می‌شود که معمولا برای معامله‌گر زیانبار است، زیرا افراد با مشاهده سفارش او در قیمت‌های بالاتر اقدام به خرید می‌کنند و لذا قیمت قبل از اینکه معامله‌گر سهام را خریداری کند، رشد می‌کند. لذا یک الگوریتم معاملاتی وظیفه شکستن سفارش به سفارش‌های کوچک در حجم‌های متفاوت و اجرای آنها در بازه‌های زمانی متفاوت دارد، لذا Market Impact کاهش می‌یابد.
  2. الگوریتم‌های سیگنال‌دهی: این دسته از الگوریتم‌ها معمولا به معامله‌گر یا تحلیلگر، دیتای اضافه‌ای ارائه می‌کنند و باعث می‌شوند فرآیند تصمیم‌گیری تحلیلگر یا معامله‌گر بهبود یافته و در نتیجه بازدهی او بهتر شود. این دسته از الگوریتم‌های معاملاتی معمولا به خودی خود سودآور نیستند و باید با مجموعه‌ای از آنها به‌طور همزمان کار یا صرفا در کنار تحلیل‌های دیگر، نقش افزایش بهره‌وری را بازی کرد. از جمله الگوریتم‌های سیگنال‌دهی می‌توان به تمام اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مثل RSI، MacD، MA یا Ichimoku اشاره کرد که به صورت آماری ثابت شده است در بلندمدت سودآوری بیش از میانگین بازار ندارند.
  3. الگوریتم‌های مانیتورینگ یا پایش بازار: این دسته از الگوریتم‌ها که به نوعی می‌توان آنها را در طبقه الگوریتم‌های سیگنال‌دهی هم قرار داد، وظیفه پایش و مانیتور کردن بازار را دارند. مثلا فرض کنید قصد دارید با باز شدن نماد یک سهم، برای بازه کوتاهی نمادهای همگروه این سهم را بفروشید / خریداری کنید. یا مثلا می‌خواهید به محض ارسال شدن اطلاعیه صورت‌های مالی تعدادی از نمادهای خاص از آن مطلع شوید. یا دائما پیغام‌های ناظر بازار مربوط به نمادهای پورتفوی خود را دنبال کنید. یا در موارد حرفه‌ای‌تر، قصد دارید در حالت کاهش نرخ بهره (وام)، شرکت‌هایی که کمترین مقدار وام را در حساب خود دارند شناسایی کنید. به کمک الگوریتم‌های پایش بازار می‌توانید با جست‌وجوی شرایط مورد نظر خود بر روی همه یا بخشی از بازار، عملیات monitoring بهینه داشته باشید.
  4. الگوریتم‌های position trading یا کم بسامد: این دسته از الگوریتم‌های معاملاتی که با شرایط فعلی بازار سرمایه ایران تطابق بسیاری دارند به خرید یا فروش سهم به منظور نگهداری بلندمدت می‌پردازند. لازم به ذکر است در حوزه معاملات الگوریتمی به هر فرآیند که زمانی بیش از یک ساعت داشته باشد، بلندمدت گفته می‌شود. مثلا فرض کنید استراتژی شما فروش به صف خرید در شرایط عرضه شدن صف و خرید در قیمت‌های پایین‌تر است. یک الگوریتم معاملاتی position trading می‌تواند به محض رسیدن حجم صف خرید / فروش به شرایط پیش‌بینی‌شده شما، به صورت خودکار دستور خرید / فروش نماد را انجام دهد و در قیمت‌های پایین‌تر که احتمالا رسیدن به آن بیش از چند اهمیت صف‌های بازار دقیقه زمان خواهد برد، دستور معکوس را انجام دهد. همچنین الگوریتم‌های دیگری نیز در این طبقه وجود دارند که خریدوفروش هر نماد در آنها به طور متوسط بیش از چند هفته زمان می‌برد. تفاوت الگوریتم‌های position trading با دسته‌های قبل، تشخیص نقاط ورود و خروج با احتمال بالا است. در واقع فرض کنید شما از الگوریتم‌های monitoring استفاده و ۱۰ نماد انتخاب کرده‌اید، به کمک مجموعه‌ای از الگوریتم‌های سیگنال‌دهی به این نتیجه رسیده‌اید که سهم X می‌تواند به شما بازدهی ۱۰ درصدی در مدت زمان یک الی دو هفته ارائه دهد. حال شما به کمک الگوریتم‌های اجرای معاملات، اقدام به معامله این سهم کرده‌اید. در صورتی که تمام این فرآیند اتوماتیک باشد، تبریک! شما نه تنها یک ماشین چاپ پول دارید، که می‌توانید آن را در طبقه الگوریتم‌های position trading این نوشته طبقه‌بندی کنید.
  5. الگوریتم‌های HFT یا پر بسامد(High Frequency Trading): این دسته از الگوریتم‌ها بنا به تعریف سایت investopedia باید به طور متوسط مدت زمان خرید تا فروش دارایی خریداری شده آنها کمتر از پنج‌دهم ثانیه باشد تا در این طبقه قرار گیرند. در بازار سرمایه بین‌الملل، کارگزاری‌های بسیاری هستند که به ارزش معامله شما هیچ کاری ندارند که برعکس به ازای هر معامله از شما کارمزد ثابتی دریافت می‌کنند. حال اگر ارزش سرمایه شما به سمت بی نهایت میل کند، درصد کارمزد معامله به سمت صفر میل می‌کند. مثلا شما ممکن است ارزش معامله‌تان آنقدر زیاد باشد که در صورت رشد رقم چهارم بعد از ممیز به اندازه یک واحد، کارمزد معاملاتی شما پرداخت شود. این دسته از معاملات که بازار NASDAQ و NYSE را قبضه کرده است، معمولا در جفت ارزها (Forex) نیز بسیار پرکاربرد است اما به دلیل ساختار کارمزد در ایران، استفاده از آن معمولا با زیان به دلیل پرداخت کارمزد همراه است. الگوریتم‌های آربیتراژ معمولا در این طبقه قرار می‌گیرند.

«واقعا» باید به موضوع اهمیت دهیم؟

بخواهیم یا نخواهیم، ابزار معاملات الگوریتمی در بازارهای مالی سراسر دنیا، از آمریکا تا اتحادیه اروپا، از چین تا هند و سنگاپور چنان مزیت رقابتی برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری ایجاد کرد که توانستند در بازه زمانی کوتاهی شرکت‌های سنتی را تماما از بازار بیرون کنند. منطقا به دلیل مزایای کامپیوتر نسبت به انسان، در حوزه سرعتِ تحلیل، سرعت اجرای دستورات و تصمیم‌گیری، عدم خستگی و عدم خطا و همچنین عدم تاثیر احساسات بر معامله و استراتژی نمی‌توان امیدوار بود در این موج، جایی برای روش‌های سنتی باقی بماند.

اما آیا در آینده هیچ جایی برای انسان در بازارهای مالی نخواهد بود؟ پاسخ به این سوال نیز منفی است. در حال حاضر از نظر حجم معاملات (تعداد)، معاملات الگوریتمی بیش از ۸۵% از کل معاملات بازار سرمایه آمریکاست و این موضوع به معنی قبضه یک بازار ۵۲ تریلیون دلاری توسط الگوریتم‌های معاملاتی است اما آن ۱۵% باقی مانده هنوز به سایر روش‌ها تحلیل و معامله می‌کنند. در واقع کامپیوترها و الگوریتم‌های معاملاتی در بازارهای مالی فعلا نتوانسته‌اند در حوزه خلاقیت و ایجاد و نوآوری در روش‌های جدید و تحلیل‌های جدید از انسان جلو بیفتند و در واقع این ۱۵%، بهترین تریدرها و تحلیلگرهای دنیا هستند که هنوز توسط الگوریتم‌های معاملاتی از بازار بیرون نشده‌اند و چه بسا این ۱۵% نویسنده آن ۸۵% الگوریتم‌های معاملاتی باشند. لذا باید دید آیا می‌خواهیم این موج را جدی گرفته و با «به استقبال آن رفتن» و یادگیری این ابزار جدید و پذیرفتن سختی‌های یادگیری آن، در قسمت ۸۵ درصدی جایی برای خود ایجاد کنیم یا به فکر بازی در ۱۵% باقی مانده هستیم؟

اهمیت تحلیل و داده‌محوری در بازار سرمایه

اهمیت تحلیل و داده‌محوری در بازار سرمایه

با توجه به روند تکاملی انقلاب‌های صنعتی مختلف، جهان امروز از آن «داده» است.

اگر نگاهی به زندگی روزمره خود داشته باشیم و آن را مرور کنیم، متوجه می‌شویم چه حجمی از داده‌ها در فعالیت‌های روزمره در حال تولید است. همین‌طور نسل جوان و جدیدی که در حوزۀ بازارهای مالی فعالیت می‌کنند، همگی به گوشی تلفن همراه دسترسی دارند و از فن‌آوری‌های نوین این حوزه و تحلیل‌های موجود استفاده می‌کنند. همین‌طور شیوع بیماری کرونا در دو سال اخیر و تأثیرات ناشی از آن، سرعت استفاده از فن‌آوری‌های اهمیت صف‌های بازار نوین در حوزه‌های مختلف احراز هویت الکترونیکی مشتریان، دیجیتالی شدن بازارها و استفاده‌ از فن‌آوری‌های نوین در خودکارسازی معاملات و یادگیری‌های ماشین را در سطح جهان گسترش داده است. از همین‌رو ابعاد مختلف این فن‌آوری‌های نوین و کاربردهای آن در بازار سرمایه ایران را با موسی احمدی، مدیرعامل شرکت پردازش اطلاعات مالی نواندیشان‌افزار بررسی کردیم. وی با اشاره به اهمیت داده‌ها و منافع خدمات ارزش افزوده بر روی آن در بازار سرمایه برای انواع ذی‌نفعان از جمله سرمایه‌گذاران، فعالان، نهادهای مالی، سیاست گذاران و مقام ناظر و سایر آحاد مردم اذعان داشت که در این میان، حوزه و منابع داده‌ای و نوع داده‌هایی که در بازار موجود وجود دارد نیز گسترش زیادی پیدا کرده است. متن این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید.

    آیا نگاه‌ها درخصوص بهره‌گیری از فن‌آوری‌های نوین در حوزه‌های بازار سرمایه تغییری کرده است؟

پردازش داده چه فوایدی دارد؟

برخورداری از داده‌های مالی پردازش شده می‌تواند کمک بسزایی در نقش‌آفرینی سایر نهادهای مالی بازار سرمایه از جمله شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری، سرمایه‌گذاری، تأمین سرمایه و سایر نهادهای مالی داشته باشد. شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی هرچند به طور مستقیم از کسب و کار مالی قوی‌ای برخوردار نیستند اما تأثیر مهمی در زنجیره ارزش خدمات سایر نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه برعهده دارند. از این رو لازم است یک «پلتفرم داده»‌ در بازار سرمایه تشکیل شود. این‌که این موضوع چگونه می‌تواند محقق شود، لازم است از ابعاد زیر به موضوع نگریسته شود:

  • داشتن نگاه فرآیندی به موضوع: این موضوع لزوم «بازمهندسی فرآیندها» را در بازار سرمایه در حوزۀ داده‌ها و تحلیل آن‌ها را بیش از پیش نمایان می‌سازد. از همین رو لازم است بازمهندسی فرایندها و مهندسی داده برای کل مسیر به صورت مشروح همراه با فرم‌های کنترل‌ها آماده و به صورت سند تنظیم شود. در این صورت است که با شناسایی تمامی بخش‌ها و نیازهای آن‌ها به داده‌ها در تصمیم‌گیری‌های خود می‌توانیم شاهد ایجاد تحولی در کسب و کار داده و تأمین نیازهای آن‌ها داشته باشیم.
  • توسعه سرمایه انسانی کیفی: این‌که سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها به نحو مناسبی از داده‌ها در تصمیم‌گیری‌های خود استفاده کنند بستگی به در اختیار داشتن سرمایه انسانی کیفی در حوزه‌های تخصصی دارد.
  • بهبود فرهنگ و سواد داده‌ای: نحوۀ استفاده، تحلیل و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده‌ها به عنوان علم و هنر مورد توجه در دنیا از چنان اهمیتی برخوردار است که بدون توجه به آن نمی‌توان شاهد بروز مزایای داده‌ها در کسب وکارها بود.
  • خلأ دسترسی به داده‌های منابع اطلاعاتی داخلی: دسترسی به بسیاری از منابع داده‌ای معتبر داخلی تنها از طریق دستگاه‌های اجرایی و نهادهای فعال که بعضاً در قانون تعریف شده میسر می‌باشد و ایجاد سازوکاری به منظور ارائۀ این اطلاعات به نهادهای مالی پردازش اطلاعات مالی و سپس ارائۀ آن‌ها به ذی‌نفعان بازار از اهمیت بالایی برخوردار است.
  • خلأ دسترسی به داده‌های منابع اطلاعاتی معتبر بین‌المللی: از آن‌جایی که دسترسی به منابع داده‌ای بین‌المللی توسط تک تک نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه کاری هزینه‌بر و سخت بوده و هزینه سرجمع زیادی را تحمیل می‌کند، خرید، جمع‌آوری و ارائۀ داده‌ها توسط نهادهای مالی از جمله نهادهای مالی پردازش اطلاعات مالی و تولید ارزش افزوده و ارائه به سایر نهادهای مالی فعال از اهمیت بالایی برخوردار است.
  • - تدوین زنجیرۀ ارزش خدمات داده: کسب و کار داده از زمان جمع‌آوری، پردازش و ارائۀ شاخص‌های تحلیل آغاز می‌شود. از همین رو منابع اطلاعاتی که می‌تواند در مرحله جمع‌آوری داده‌ها مورد استفاده قرار گیرد، فروش وب‌سرویس‌ها و داده‌های خام به مشتریان و ارائه خدمات ارزش افزوده خدمات داده به شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی و ارائۀ خدمات تخصصی به بازار و نهادهای مالی دیگر بنا به نیاز از جمله سایر موارد مورد توجه در این بخش می‌باشد.
  • - استفاده از تکنیک‌های علوم داده‌ای و هوش تجاری: در صورت استانداردسازی داده است که می‌توان انواع استعلام‌ها و گزارش‌گیری‌ها و ارائۀ داشبوردهای تصمیم‌سازی برای مدیران محقق می‌شود.
  • لزوم برخورداری از نوآوری، انگیزه و تخصص قشر تحصیلکرده و صاحب ایده را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

گزارش بورس امروز سه شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ | شاخص کل چقدر رشد کرد؟

شاخص کل بورس دوشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ در نهایت با کاهش ۱۷۹۸ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۳۸۸ هزار و ۹۳۳ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز سه شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ را بخوانید.

بورس امروز سه شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ در حالی کار خود را آغاز خواهد کرد که شاخص کل بورس دوشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ در نهایت با کاهش ۱۷۹۸ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۳۸۸ هزار و ۹۳۳ واحد آرام گرفت.

به گزارش نبض بورس، بورس امروز سه شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۱:

خبرهای مهم برای بورس امروز:

۱- شرکت داروسازی جابر ابن حیان از عرضه اولیه ۶ درصد از سهام در اختیار از شرکت پخش رازی به تعداد ۲۲.۵۶۹.۸۲۴ سهم در تابلوی معاملات فرابورس بصورت نقدی و تحویل تعداد ۲۶.۳۳۱.۴۶۲ از سهام در اختیار جهت عملیات بازارگردانی خبر داد.
۲- مهم برای «فارس»: شرکت پتروشیمی بندرامام در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند به سود خالص ۹۴۳۶ میلیارد تومانی دست یافته که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با افزایش ۴۱ درصدی همراه بوده است.
۳- شرکت داروسازی امین بیان داشت عطف به اطلاعیه اجرایی شدن فرایند پرداخت مطالبات سنواتی سهامداران توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به استحضار می‌رساند که در تاریخ ۱۴۰۱.۰۶.۱۶ مطالبات سنواتی سهامداران محترم از طریق سجام واریز گردید
۴- هیأت مدیره شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده با نماد کصدف افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی این شرکت از محل سود انباشته، مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی را به تصویب رساند.
۵- قیمت فلزات پایه امروز رشد کرده و قیمت مس و روی به ترتیب در سطح ۷۹۶۰ دلار و ۳۲۲۰ دلار در هر تن قرار دارد. امروز شاهد افت شاخص دلار بوده ایم و بازار مواد خام رشد کرده است. قیمت آلومینیوم ۲۳۰۰ دلار است.
۶- با توجه به وجود ابهام در اطلاعات با اهمیت منتشر شده توسط ناشر، نماد معاملاتی خاور حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ تعلیق می‌گردد.
۷- ادعای گروسی: هیچ‌کدام از مسائل پادمانی با ایران حل نشده است
۸- عرضه خودروی شاهین گروه خودرویی سایپا در بورس کالا تایید شد و براساس آن، ۲۰۰ دستگاه خودرو شاهین با قیمت پایه هر خودرو ۳۰۴ میلیون تومان در سه شنبه ۲۲ شهریور در بورس کالا عرضه می‌شود.
۹- آسیاتک عقد قرارداد تملک زمین با هدف توسعه زیرساخت دیتاسنتر در منطقه آزاد تجاری ماکو در منطقه شمال غربی کشور
۱۰- اصلاحات اساسنامه صندوق‌های دارایکم و پالایشی_یکم در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ به تصویب هیئت دولت رسید.

صف های خرید و فروش در پیش گشایش

تعداد نماد‌های در صف خرید: ۴۷ نماد | ارزش صف‌های خرید: ۲۹۷ میلیارد تومان

تعداد نماد‌های در صف فروش: ۴۵ نماد | ارزش صف‌های فروش: ۲۳۶ میلیارد تومان

گزارش بازار در نیمه دوم (ساعت ۱۰:۴۵ تا ۱۲:۳۰ ):

شاخص کل امروز ۲۲ شهریور ۱۴۰۱

شاخص کل: یک میلیون و ۳۹۳ هزار و ۱۲۶ واحد | افزایش ۴۱۵۶ واحدی | معادل مثبت ۰.۳ درصد

شاخص کل قیمت وزنی-ارزشی: ۳۲۱ هزار و ۸۸۸ واحد | افزایش ۹۶۰ واحدی | معادل مثبت ۰.۳ درصد

شاخص کل هم وزن: ۴۰۵ هزار و ۲۵۶ واحد | افزایش ۲۷۷۳ واحدی | معادل مثبت ۰.۶۹ درصد

شاخص قیمت هم وزن: ۲۴۲ هزار و ۴۰۳ واحد | افزایش ۱۶۵۹ واحدی | معادل مثبت ۰.۶۹ درصد

شاخص آزاد شناور: یک میلیون و ۷۷۸ هزار و ۷۸۸ واحد | افزایش ۸۳۶۵ واحدی | معادل مثبت ۰.۴۷ درصد

شاخص بازار اول: یک میلیون و ۳۹ هزار و ۳۰۷ واحد | افزایش ۵۴۶۰ واحدی | معادل مثبت ۰.۵۳ درصد

شاخص بازار دوم: ۲ میلیون و ۷۴۶ هزار و ۴۶۹ واحد | افزایش ۱۱۰۱ واحدی | معادل مثبت ۰.۰۴ درصد

ارزش و حجم معاملات

تعداد معاملات: ۲۷۴ هزار و ۶۴۳ نوبت معاملاتی

ارزش معاملات: ۳۴ هزار و ۸۶۵ میلیارد ریال

حجم معاملات: ۵ میلیارد و ۵۲۶ میلیون برگه اوراق بهادار

نمادهای تاثیرگذار

۷ نماد تاثیرگذار بر شاخص کل بورس: فولاد، خودرو، فارس، خساپا، فملی، حکشتی، شتران.

صف های خرید و فروش

تعداد نمادهای در صف خرید: 78 نماد | ارزش صف‌های خرید: 268 میلیارد تومان

برترین نمادها در صف خرید: اتکاسا، بالبر، فمراد.

تعداد نمادهای در صف فروش: 35 نماد | ارزش صف‌های فروش: 176 میلیارد تومان

برترین نمادها در صف فروش: حبندر، گنگین، بکهنوج.

برترین عرضه و تقاضا

۳ نماد با برترین تقاضا در بورس: بالبر، فمراد، خودرو.

۳ نماد با برترین عرضه در بورس: واتی، سخاشح، زمگسا.

بیشترین و کمترین قیمت

۳ نماد با بیشترین افزایش قیمت در بورس: فروس، خچرخش، خکار.

۳ نماد با بیشترین کاهش قیمت در بورس: غدشت، شاملا، تکشا.

ورود و خروج پول حقیقی:

میزان ورود پول حقیقی: 2.6 میلیارد تومان

۳ نماد با بیشترین ورود پول حقیقی: خودرو، فولاد، کگاز.

۳ نماد با بیشترین خروج پول حقیقی: بپاس، خوساز، سامان.

اهمیت صف‌های بازار

1401-01-15 حامد عبدی پور

سرانه خرید، سرانه فروش، قدرت نسبی حقیقی و قدرت خریدار حقیقی به همراه نمودار سرانه خرید و فروش بازار و صندوق های درامد ثابت

سرانه خرید، سرانه فروش، قدرت نسبی حقیقی و قدرت خریدار حقیقی به همراه نمودار سرانه خرید و فروش بازار و صندوق های با درامد ثابت:

یکی از مهم ترین نمودارهای تشخیص روند بازار در علم تابلوخوانی ، تحلیل و بررسی نمودار سرانه خرید و فروش حقیقی در بازار است. در ابتدا لازم است که سهامداران حقیقی و حقوقی و تفاوت آنها را با هم مرور کنیم:

سهامداران حقوقی همان شرکت ها هستند که با دریافت کد بورسی حقوقی اقدام به معامله می کنند. در مقابل سهامداران حقیقی همان اشخاص حقیقی هستند که در بازار اقدام به معامله می کنند.

حقیقی حقوقی تعداد خریدار حقیقی تعداد خریدار حقوقی تعداد فروشنده حقیقی تعداد فروشنده حقوقی

سرانه خرید و فروش اشخاص حقیقی سهم ها

تحلیل خرید و فروش اشخاص حقیقی در بازار نسبت به خرید و فروش اشخاص حقوقی از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا عموما اشخاص حقیقی برای کسب سود وارد معامله می شوند ولی اشخاص حقوقی ممکن است اهداف دیگری مانند تسویه بدهی ها، تامین مالی، سیت هیات مدیره، انتقال مالکیت و… داشته باشند. در نتیجه جهت تحلیل صحیح روند آتی قیمت سهم، بایستی پارامترهای خرید و فروش اشخاص حقیقی را در هر زمان آنالیز نماییم. یکی از این پارامترها، سرانه خرید و فروش اشخاص حقیقی است. این پارامتر از آن جهت حائز اهمیت است که میانگین ارزش معاملاتی هر خریدار یا فروشنده حقیقی را گزارش می کند. اگر این پارامتر از میانگین تاریخی خود بالاتر یا پایین تر باشد می تواند مبنای مهمی در تصمیم گیری درباره آن نماد باشد.

فرمول محاسبه سرانه خرید و فروش حقیقی در سهم ها:

متوسط سرانه خریدار حقیقی= مجموع ارزش خریدهای حقیقی ها تقسیم بر تعداد خریداران حقیقی

متوسط سرانه خریدار حقیقی

متوسط سرانه خریدار حقیقی= حجم خرید حقیقی ها ضربدر قیمت پایانی تقسیم بر تعداد خریداران حقیقی

متوسط سرانه خریدار حقیقی 2

متوسط سرانه فروشندگان حقیقی= مجموع ارزش فروش حقیقی ها تقسیم بر تعداد فروشندگان حقیقی

متوسط سرانه فروشندگان حقیقی

متوسط سرانه فروشندگان حقیقی= حجم فروش حقیقی ها ضربدر قیمت پایانی تقسیم بر تعداد فروشندگان حقیقی

متوسط سرانه فروشندگان حقیقی 2

سرانه خرید و فروش اشخاص حقیقی در بازار:

یکی از پارامترهای مهم در شناسایی وضعیت بازار، محاسبه سرانه خرید و فروش حقیقی بازار است. این عدد بیان میکند که به طور متوسط هر شخص حقیقی امروز چند میلیون تومان خرید یا فروش سهام داشته است. آنالیز این پارامتر به ما کمک می کند که ما متوجه شویم که خریداران دست برتر در بازار دارند یا فروشندگان. اگر سرانه خرید بازار از سرانه فروش آن بیشتر باشد به این معناست که خریداران بر فروشندگان برتری دارند. اگر سرانه فروش بازار از سرانه خرید آن بیشتر باشد به این معناست که فروشندگان بر خریداران برتری دارند. هر چه اختلاف سرانه خرید و فروش بیشتر باشد برتری نیز محسوس تر است. هر چه مقدار عددی این سرانه نسبت به میانگین روزهای قبل بیشتر باشد نشان دهنده­ ی ورود خریداران یا فروشندگان درشت تر در بازار است.

نکته: در نمادهایی که حقوقی ها عمده معاملات خرید و فروش سهم را انجام داده اند، سرانه خریدار و فروشنده و قدرت خریدار حقیقی قابل اتکا نیست.

نکته: روند سرانه خرید و فروش و قدرت خریدار حقیقی و قدرت نسبی حقیقی از خود عدد آن مهم تر است. یعنی اگر سرانه خرید از 10 میلیون تومان به 14 میلیون تومان برسید اتفاق مثبتی است ولی اگر سرانه خرید سهم از 25 به 20 برسد تعبیر منفی می توان از روند آتی سهم داشت. همچنین اگر رشد سرانه خرید آنقدری باشد که از سرانه فروش پیشی بگیرد اتفاق بسیار با اهمیتی است (قدرت خریدار=1) در حالی که اگر قدرت خریدار از 2 به 1.5 برسید تعبیر منفی میتوان از روند سهم داشت.

نکته: کراس سرانه خرید و فروش بازار در حین بازار از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اگر سرانه خرید، سرانه فروش بازار را به سمت بالا قطع کند نشان دهنده بهبود اوضاع نسبی بازار و درشت تر بودن خریداران نسبت به فروشندگان بازار است. اگر سرانه خرید، سرانه فروش را به سمت پایین قطع کند نشان دهنده درشت تر بودن فروشندگان بازار نسبت به خریداران است و احتمالا در ادامه بازار با فشار فروش روبرو شود.

نکته: بررسی روند سرانه خرید و فروش و قدرت خریدار حقیقی و قدرت نسبی حقیقی در بازه های هفتگی، دو هفته و ماهانه از اهمیت بیشتری نسبت به بررسی روزانه این اعداد برخوردار است.

نمودار سرانه خرید و فروش حقیقی و قدرت نسبی حقیقی (توضیح این پارامتر در ادامه مقاله آمده است) در بازار به صورت هم وزن و ارزشی با دقت و سرعت بسیار بالا در قسمت رصد لحظه ای سایت livetse قابل مشاهده است. خط سبز بیانگر سرانه خرید و خط قرمز بیانگر سرانه فروش است.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.