اٌسیلاتور چیست؟

اندیکاتور AO - اسیلاتور Awesome

اندیکاتور Awesome Oscillator با نام مخفف AO یک اندیکاتور خوب برای سنجش نوسانات بازار است که تغییرات در نیروی محرک بازار را بازتاب می دهد و به شناسایی قدرت روند شامل نقاط شکل گیری و وارونگی اش کمک می کند.

ایجاد کنندۀ اندیکاتور Awesome Oscillator و چندین اندیکاتور و نوسانگر دیگر اٌسیلاتور چیست؟ کسی نیست جز معامله گر مشهور، بیل ویلیامز. در واقع اندیکاتور AO نوعی الحاق به اندیکاتور Alligator (تمساح) یکی دیگر از "ابداعات" بیل ویلیامز است که مکانیزم MACD مبنای ایجاد آن می باشد، البته با تغییرات قابل توجه. درحالیکه اندیکاتورهایی که روحیۀ بازار و روندهایش را نشان می دهند اساساً عقب تر از لحظۀ کنونی بازار هستند، نوسانگرها نه تنها روندها را تایید می کنند بلکه همچنین حرکات و تغییرات ناگهانی احتمالی را نیز پیش بینی می کنند. اندیکاتور Awesome Oscillator نیروهای صعودی یا نزولی غالب در بازار را با مقایسه شتاب حرکتی اخیر (5 میله) با روند وسیع تر (34 میله) شناسایی می کند: SMA با دورۀ 34 از SMA با دورۀ 5 کسر می شود. ضمناً خطوط میانگین متحرک ساده با دورۀ 5 و دورۀ 34 به مانند بسیار از اندیکاتورها فقط بر اساس قیمت های بسته شدن محاسبه نمی شوند بلکه توسط نقاط میانی میله ها (میانگین های حسابی اوج ها و کف ها برای چهارچوب زمانی انتخاب شده) محاسبه می شوند. ویژگی اندیکاتور AO این است که دوره های زمانی توسط خود بیل ویلیامز تعیین شده اند و تغییر نمی کنند. Awesome Oscillator به ندرت به تنهایی در معاملۀ فارکس و CFD استفاده می شود اما اگر در کنار سایر اندیکاتورها و نوسانگرها استفاده شود بسیار مؤثر خواهد بود.

نحوۀ "رمزگشایی" نمودار میله ای AO

این نوسانگر به شکل یک نمودار میله ای است که بطور پیش فرض این میله ها به دو رنگ قرمز و سبز هستند. اگر یک میله از میلۀ قبلی اش بالاتر باشد رنگش سبز می شود و اگر پایین تر باشد رنگش قرمز می شود. میله ها واگرایی خطوط میانگین با دورۀ 5 و با دورۀ 34 را نشان می دهند.

این نوسانگر، میله هایش را در بالا و پایین خط صفر ایجاد می کند که این نیز به این بستگی دارد که میانگین متحرک (MA) با دورۀ 5 بالاتر یا پایین تر از میانگین متحرک (MA) با دورۀ 34 باشد. اگر حالت اول وجود داشته باشد در آن صورت AO یک مقدار مثبت خواهد داشت و ستون هایش بالای خط صفر خواهند بود. اگر مورد دوم وجود داشته باشد در آن صورت مشاهده می کنیم که میله های نوسانگر پایین سطح صفر قرار دارند. همزمان با رشد روند، خط میانگین متحرک بیش از پیش واگرا می شود و میله های نوسانگر بیشتر به سمت بالا یا پایین کشیده می شوند (به ترتیب، همراه با روندهای صعودی یا نزولی).

نحوۀ خواندن Awesome Oscillator و استفاده از آن

Awesome Oscillator سیگنال های معاملاتی مختص به خودش را ایجاد می کند که عبارتند از:

تقاطع خط صفر

این سیگنال، ساده ترین سیگنال و در عین حال کم اعتبارترین سیگنال است. تقاطع خط صفر یک سیگنال یک تغییر حرکت است. اگر میله های در حال رشد نمودار از منفی به مثبت، خط صفر را قطع کنند در آن صورت یک سیگنال خرید ارائه می دهند. اگر میله های در حال ریزش نمودار از مثبت به منفی، خط صفر را قطع کنند یک سیگنال فروش ایجاد می شود.

نعلبکی ها

این ساختار یک مشابه ساده شده از یک الگوی نمودار است که شامل سه میلۀ متوالی می شود بطوریکه دو میلۀ بسیار طولانی که تقریباً ارتفاع یکسانی دارند در دو طرف یک میله قرار می گیرند. اگر میله ها بالای خط صفر باشند، دو قرمز و یک سبز، بطوریکه میلۀ اول (قرمز) و میلۀ سوم (سبز) بالاتر از میلۀ دوم (قرمز) باشند، در آن صورت یک سیگنال نعلبکی صعودی ایجاد شده است. این یک سیگنال واضح برای خرید است زیرا روند صعودی قصد دارد ادامه دهد. سیگنال "نعلبکی نزولی" برعکس "نعلبکی صعودی است". در نعلبکی نزولی، سه میلۀ متوالی در محدودۀ منفی وجود دارند بطوریکه یک میله قبل از دو میلۀ سبز است (میلۀ سبز دوم کوتاه تر است یعنی اینکه نسبت به میلۀ سبز اول، کمتر منفی است). یک میله ای که قبل از دو میلۀ سبز قرار دارد دارای ارتفاع تقریباً برابر با اولین میلۀ سبز است. این الگو احتمال ادامۀ روند نزولی را نشان می دهد و یک سیگنال واضح فروش است.

جفت قله

وجود این الگو در نمودار میله ای نشان دهندۀ واگرایی/همگرایی خالص است. الزامی است که دو قله و یک قعر که بین دو اوج وجود دارد همگی در یک سمت سطح صفر باشند. اگر دو کف متوالی در منطقۀ منفی باشند و دومین کف از اولین کف بالاتر باشد (یعنی دومین کف کمتر از اولین کف منفی باشد) در آن صورت نوسانگر یک سیگنال خرید ارائه می دهد. این یک سیگنال جفت قلۀ صعودی است. اگر دو قلۀ متوالی در منطقۀ مثبت باشند و قلۀ دوم از قلۀ اول پایین تر باشد، در آن صورت یک سیگنال فروش ارائه می دهد. این الگو نشان می دهد که روند بیش از حد طولانی شده است و انتظار می رود که وارونه شود.

استراتژی های معاملاتی که فقط از Awesome Oscillator استفاده می کنند

به ندرت بتوان یک استراتژی معاملاتی را پیدا کرد که فقط از یک اندیکاتور استفاده کند ضمن اینکه Awesome Oscillator اساساً اندیکاتوری است که از آن در کنار سایر اندیکاتورها استفاده می شود. به عنوان مثال، مبتنی بر این اندیکاتور، چند استراتژی متداول وجود دارند که عبارتند از: شمارۀ 1) Awesome Oscillator (AO) و Accelerator Oscillator (AC) و Parabolic SAR. شمارۀ 2) Stochastic و Awesome Oscillator (AO) و Accelerator. شمارۀ 3) EMA و Awesome Oscillator. اینها 3 روش معامله با استفاده از سیگنال هایی هستند که فقط توسط Awesome Oscillator ارائه می شوند.

• اولین روش (مبتنی بر الگوی تقاطع خط صفر): هرگاه اندیکاتور از بالا به پایین، خط صفر را قطع کرد، یک معاملۀ فروش باز کنید؛ یا هرگاه از پایین به بالا خط صفر را قطع کرد یک معاملۀ خرید باز کنید.
• دومین روش (مبتنی بر الگوی "جفت قله"): هرگاه اندیکاتور AO بالای خط صفر یک الگوی جفت قله ایجاد کرد بطوریکه دومین قله پایین تر از اولین قله قرار داشت، یک معاملۀ فروش باز کنید. و برعکس، هرگاه این اندیکاتور پایین خط صفر دو کف ایجاد کرد بطوریکه دومین کف بالاتر از اولین کف باشد در آن صورت یک معاملۀ خرید باز کنید.
• سومین روش (مبتنی بر الگوی "نعلبکی"): هرگاه میله های سیگال بالای سطح صفر بودند، یک معاملۀ فروش باز کنید یا هرگاه میله ها در منطقۀ منفی بودند یک معاملۀ خرید باز کنید.

مسلماً اندیکاتور Awesome Oscillator (AO) بسیار نزد معامله گران محبوب است به همین دلیل جایگاه خاص خود را در پلتفرم های معاملاتی استاندارد دارد. در پنجرۀ "Navigator" (هدایتگر) در پلتفرم معاملاتی تان وارد بخش "Indicators" (اندیکاتورها) بشوید. در آنجا چهار مجموعه اندیکاتور را مشاهده می کنید که عبارتند از: Trend, Oscillators, Volumes, و Bill Williams. روی "Bill Williams" کلیک کنید و سپس از فهرستی که باز می شود روی Awesome Oscillator (AO) کلیک کنید. همانطوریکه قبلاً اشاره کردیم نمی توان پارامترهای این اندیکاتور را تغییر داد و تنها موردی که قابل تغییر طبق سلیقۀ معامله گر است رنگ های میله ها می باشد که بطور پیش فرض سبز و اٌسیلاتور چیست؟ قرمز هستند. اگر از Awesome Oscillator (AO) به تنهایی استفاده شود به احتمال خیلی زیاد سیگنال ها اشتباه خواهند بود یا اینکه تفسیری اشتباه از آنها خواهد شد. معمولاً همراه با Awesome Oscillator (AO) از سایر اندیکاتورها و نوسانگرها (oscillators) استفاده می شود و معمولاً سیگنال هایش فیلتر می شوند.

محاسبه

Awesome Oscillator یک میانگین متحرک سادۀ 34 دوره ای است، توسط نقاط میانی میله ها ترسیم می شود (H+L)/2، و از میانگین متحرک سادۀ 5 دوره ای کسر می شود و نموداری است متشکل از نقاط میانی میله ها (H+L)/2.

اسیلاتور یا نوسانگر در تحلیل تکنیکال چیست؟

اسیلاتور یا نوسانگر ابزاری برای تحلیل تکنیکال است که بین مقادیر باند های بالا و پایین ایجاد می شود ، و سپس یک شاخص روند ایجاد می کند که در این مرزها در نوسان است. معامله گران از شاخص روند برای کشف شرایط کوتاه مدت یا سبقت فروشی استفاده می کنند. وقتی مقدار نوسان ساز به مقدار فوق العاده بالایی نزدیک می شود ، تحلیلگران فنی این اطلاعات را تفسیر می کنند به این معنی که دارایی بیش از حد خریداری شده است ، و با نزدیک شدن به حالت افراطی پایین ، تکنسین ها دارایی را بیش از حد فروخته شده فرض می کنند.

پیشگویی های کلیدی

• نوسانگرها شاخص های حرکت هستند که در آنالیز فنی مورد استفاده قرار می گیرند و نوسانات آن توسط برخی از باند بالا و پایین محدود می شود.
• هنگامی که مقادیر نوسان ساز به این گروهها نزدیک می شوند ، سیگنال های overbought یا oversold را به بازرگانان ارائه می دهند.
• اسیلاتورها اغلب با نشانگرهای متوسط ​​در حال حرکت برای نشانگر شکست روند یا وارونگی ترکیب می شوند.

اسیلاتور یا نوسانگر ها چگونه کار می کنند؟

نوسانگرها معمولاً در رابطه با سایر شاخص های تحلیل تکنیکال برای تصمیم گیری در مورد معاملات استفاده می شوند. تحلیلگران نوسان سازها را وقتی که نتوانند روند مشخصی در قیمت سهام یک شرکت به راحتی پیدا کنند ، مثلاً هنگامی که یک سهام بصورت افقی یا پهلو معامله می کند ، نوسانگرها را بسیار سودمند می دانند. متداول ترین نوسان سازها نوسانگر تصادفی ، قدرت نسبی (RSI) ، نرخ تغییر (ROC) و گردش پول (MFI) است. در تجزیه و تحلیل فنی ، سرمایه گذاران نوسان سازها را به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای فنی برای درک در نظر می گیرند ، اما شاخص های فنی دیگری نیز وجود دارند که تحلیلگران در تقویت اٌسیلاتور چیست؟ معاملات خود از جمله مهارت های خواندن نمودار و شاخص های فنی به آنها کمک می کنند.

اگر یک سرمایه گذار از یک نوسان ساز استفاده می کند ، ابتدا دو مقدار را انتخاب می کند. سپس با قرار دادن ابزار بین این دو ، نوسان ساز، نوسان می کند و یک نشانگر روند ایجاد می کند. سرمایه گذاران سپس از شاخص روند برای خواندن شرایط فعلی بازار برای آن دارایی خاص استفاده می کنند. وقتی سرمایه گذار می بیند نوسان ساز به سمت ارزش بالاتر حرکت می کند ، سرمایه گذار دارایی را به عنوان بیش از حد خریده شده می خوانند. در سناریوی مقابل ، وقتی نوسان ساز به سمت ارزش پایین تر گرایش پیدا می کند ، سرمایه گذاران وضعیت بیش از حد فروش شده را در نظر می گیرند.

مکانیزم یک اسیلاتور یا نوسانگر

در تجزیه و تحلیل فنی ، یک سرمایه گذار نوسانگرها را در مقیاس درصد از ۰ تا ۱۰۰ اندازه گیری می کند ، جایی که قیمت بسته شدن نسبت به محدوده قیمت کل برای تعداد مشخصی از میله ها در یک نمودار نواری معین است. برای رسیدن به این هدف ، تکنیک های مختلفی برای دستکاری و هموار کردن چندین میانگین متحرک به کار گرفته می شود. هنگامی که بازار در یک بازه خاص معامله می کند ، نوسان ساز نوسانات قیمت را دنبال می کند و هنگامی که بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد از کل قیمت مشخص شده کل باشد ، نوسانگر قیمت را نشان می دهد و نشانگر یک فرصت فروش است. هنگامی که نوسان ساز زیر ۳۰ تا ۲۰ درصد سقوط می کند ، یک وضعیت پراکندگی وجود دارد که این نشان دهنده یک فرصت خرید است.

این سیگنالها تا زمانی که قیمت امنیت اساسی در محدوده تعیین شده باقی بماند معتبر هستند. با این حال ، هنگامی که شکست قیمت رخ می دهد ، ممکن است سیگنال ها گمراه کننده باشند. تحلیلگران ، شکست قیمت را یا بازنشانی دامنه ای که بازار کنونی آن محدود است یا آغاز روند جدید در نظر می گیرند. در طول شکست قیمت ، نوسان ساز ممکن است برای مدت زمان طولانی در محدوده اشباع خرید یا فروش باقی بماند.

تحلیلگران فنی نوسان سازها را مناسب تر برای بازارهای جانبی می دانند و در صورت استفاده از یک شاخص فنی که بازار را به عنوان یک روند یا محدوده مشخص معرفی می کند ، آنها را مؤثرتر می دانند. به عنوان مثال ، یک شاخص متقاطع متحرک می تواند مورد استفاده قرار گیرد تا مشخص شود بازاردر یک روند است یا نیست. هنگامی که تحلیلگران تشخیص دهند که بازار روند خاصی ندارد ، سیگنال های نوسان ساز بسیار مفیدتر و موثرتر می شوند.

اسیلاتور چیست | انواع اسیلاتورها را بشناسید

اسیلاتور با به انگلیسی oscillator، نوعی اندیکاتور است که می تواند به معامله گران در تعیین شرایط خرید بیش از حد overbought یا فروش بیش از حد oversold در بازارهای متغیر (غیر از ترند) کمک کند. میانگین های متحرک (MA) و ترندها در شناسایی مسیر ابزار مانند سهام بسیار مهم هستند. هنگامی که نمودارها ترند مشخصی در هر دو جهت نشان ندهند، یک تکنسین به اسیلاتور اعتماد خواهد کرد. در این جریان، اسیلاتورها زمانی بیشترین سود را می برند که سهام یک شرکت در یک الگوی معاملات افقی یا به پهلو باشد؛ یا نتوانسته روند مشخصی را در بازار متلاطم ایجاد کند.

انواع اسیلاتور کدامند؟

اسیلاتور متداول ترین نوع اندیکاتور فنی هستند. آنها با تغییر مقدار در طول زمان و محدود شدن در محدوده، در بالا و پایین خط مرکزی یا بین سطوح تعیین شده در نوسان هستند. به عنوان مثال، یک اسیلاتور ممکن است کم 0 و 100 بالا باشد که صفر نشان دهنده شرایط فروش بیش از حد و 100 نشان دهنده شرایط خرید بیش از حد است.

1.اسیلاتورهای مرکزی یا Centered Oscillators

این نوع اسیلاتور به سمت بالا و پایین یک خط مرکزی یا یک نقطه تمایل به نوسان دارند. این شاخص ها در شناخت قدرت و ضعف یا جهت یک امنیت مفید هستند. هنگامی که اسیلاتور مرکزی در بالای خط مرکزی خود معامله می کند، حرکت مثبت است؛ یعنی صعودی است. اگر منفی باشد، یعنی وقتی اسیلاتور مرکزی در زیر خط مرکز معامله می کند، نزولی است.

2.اسیلاتورهای نواری یا Banded oscillators

این اسیلاتور در بالا و پایین دو باند نوسان دارند که بیانگر سطح شدید قیمت هستند. باند پایین نشان دهنده بیش از حد فروخته شده و باند بالا بیش از حد خرید را نشان می دهد. این باندهای تنظیم شده بر اساس نوسان ساز ساخته شده اند و به کاربران کمک می کنند تا شرایط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد را به راحتی تفسیر کنند. چرا که این موارد از امنیت به امنیت تغییر می کنند.

3.اسیلاتور بدون محدودیت Non-bounded

این اندیکاتور اسیلاتور کمتر رایج است، اما هنوز هم سیگنال های خرید و فروش را ارائه می دهند. همچنین، آنها در نشان دادن قدرت یا ضعف ترند کمک می کنند. این اندیکاتور از بسیاری جهات سیگنال ها را بدون استفاده از یک محدوده تعیین شده تولید می کنند.

مفهوم شاخص مقاومت نسبی (RSI) در oscillator

شاخص مقاومت نسبی (RSI) یک اسیلاتور محبوب است که میزان تغییرات اخیر قیمت را برای تعیین شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد در یک ابزار اندازه گیری می کند. در مثال زیر، می توانید محدوده پایین شاخص مقاومت نسبی (RSI) Microsoft Corporation (MSFT) 30 و دامنه بالایی 70 را ببینید. دامنه متوسط 50 است.

اتفاق نظر تحلیلگران فنی در مورد فروش بیش از حد RSI در 30 سطح و خرید بیش از حد در سطح 70 است. این دو سطوح در هسته تنظیم نشده اند، بلکه اصولا از آنها برای اندازه گیری سطح خرید/فروش بیش از حد استفاده می شود. برخی از چارت ها از اعداد 20 و 80 به عنوان مرز کاهش و افزایش استفاده می کنند. برای تعداد معدودی از تکنسین ها، ممکن است این اعداد بیش از اندازه امنیت داشته باشد و باعث شود تاجر به خرید نرسد و سود سرمایه را از دست بدهد. علاوه بر این، اگر معامله گران از 80 نمره بالا استفاده کنند، ممکن است نقطه واقعی فروش را در سمت خرید بیش از حد از دست بدهند.

پیکان ها در نقاط ورودی نشان داده می شوند که در آن RSI از 30 سطوح باز می گردد. با ایجاد کانالی به شکل افقی بین سطح قیمت 66 و 72 دلاری، الگوی معاملات افقی مشخص می شود. توجه داشته باشید، شاخص مقاومت نسبی تمایل بیشتری دارد که بیش از 50 باقی بماند، در حالی که قیمت درون کانال افقی می باشد. در اینجا این شاخص تا حدودی موقعیت خرید بیش از حد را ایجاد کرده است؛ اما هیچ فشاری روی فروش نمایان نیست. تعداد زیادی از سرمایه گذاران باور دارند، می توان مایکروسافت را در هر سطحی خرید زیرا آن را برای مدت بسیار زیادی در سبد سهام خود نگه می دارند و دیگر نگرانی بابت تجارت کوتاه مدت نخواهند داشت.

معنای overbought و oversold در شاخص اسیلاتور

بیشتر اسیلاتورها از جمله RSI با مناطقی به اصطلاح overbought و oversold رو به رو است. بازار در overbought بیش از حد خریداری کرده را نشان می دهد. برعکس، یک بازار زمانی oversold می شود که فروشندگان قیمت را کاهش داده اند. یک روش معمول برای مشاهده اسیلاتورها و منطقه بیش از حد خرید و فروش بیش از حد آنها، تصور کردن آنها به عنوان سیگنالی برای تجارت در جهت دیگر است. همانطور که از نامش پیداست، وقتی بازار بیش از حد خرید می کند، از خرید بیش از حد انتظار می رود که قیمت اصلاح یا کاهش یابد. در طرف دیگر، فروش بیش از حد فروش نیز افزایش احتمالی قیمت ها را نشان می دهد.

واگرایی یا Divergence

واگرایی یا به انگلیسی Divergence زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک دارایی در جهت مخالف اندیکاتور فنی مانند یک نوسان ساز حرکت کرده یا بر خلاف داده های دیگر حرکت کند. در برخی موارد واگرایی زنگ خطری اعلام می کند که ترند قیمت کنونی ممکن است در حال تضعیف باشد و در بعضی موارد نیز منجر به تغییر قیمت می شود. شایان ذکر است که واگرایی مثبت و منفی وجود دارد. واگرایی مثبت به این گونه است که حرکت به سمت بالا در قیمت دارایی ممکن است. این در حالی است که، واگرایی منفی نشانه هایی از حرکت به سمت پایین دارایی را ارائه می نماید.

اسیلاتور چیست و چه تفاوتی با اندیکاتور دارد؟

استفاده از روش‌های تحلیل در بازارهای سرمایه‌گذاری بدون شک امری مهم محسوب شده و در تعیین سود و زیان نقش بزرگی دارند. از این رو ابزارهای خاصی جهت تحلیل بازار سرمایه ساخته شده‌اند که در تحلیل‌های تکنیکال می‌توانند جهت شناخت وضعیت بازار به سرمایه‌گذاران کمک زیادی ‌کنند. یک نمونه از این ابزارها اندیکاتورها هستند که با زیرمجموعه‌هایی مثل اسیلاتور و غیره در برنامه‌های معاملاتی در اختیار شما قرار می‌گیرند. هدف ما در این مقاله معرفی کامل اندیکاتور، اسیلاتور و تفاوت‌های این دو ابزار است. همچنین اطلاعات مرتبط به آن‌ها را نیز در کنار مباحث اصلی پوشش خواهیم داد.

اندیکاتور چیست؟

اگر بازار بورس را به یک اتومبیل تشبیه کنیم که در مسیری در حال حرکت است، می‌توانیم دستگاه کیلومتر شمار این اتومبیل را به عنوان یک اندیکاتور در نظر بگیریم که اطلاعاتی در خصوص سرعت، سوخت و غیره در اختیار راننده قرار می‌دهد تا بتواند کنترل بهتری داشته باشد.

حال جهت درک بهتر اندیکاتورها تصور زیر را ملاحظه کنید.

تصویر فوق کارکرد تئوریِ یک اندیکاتور را نشان می‌دهد، حال این سه عنصر چه هستند؟ ورودی به معنای داده‌هایی است که از معاملات به‌دست می‌آیند؛ مانند میزان معاملات، قیمت نماد و غیره. محاسبه به معنای فرمول‌های ریاضی‌ای هستند که اندیکاتور جهت رسیدن به یک نتیجه بر روی داده‌های ورودی اعمال می‌کند برای مثال مجموع معاملات را دریافت و برای نمایش، نموداری آماده می‌کند که در زیر تعدادی از این روش‌های محاسبه را مشاهده می‌کنید.

با توجه به تصویر فوق می‌توان روش‌های محاسبه را در یک دسته‌بندی قرار داد و برای هرکدام یک نام گذاشت. در ادامه قصد داریم روش‌های محاسبه را بررسی کنیم تا نسبت به هرکدام از آن‌ها آشنایی کامل پیدا کرده و تفاوت‌هایشان را بسنجیم. سپس به ادامه مبحث باز خواهیم گشت.

1- روند

اندیکاتور یا بهتر بگوییم روشِ محاسبه‌ی اندیکاتور؛ روند بازار را در دو جهت بالا و پایین بررسی کرده و در قالب یک نتیجه به خروجی می‌فرستد تا در چارتی که در بخش «خروجی» معرفی خواهیم کرد نمایش داده شود. محاسبه‌ی روند در حقیقت جهت بازار را سنجیده و می‌تواند بالا یا پایین بودن چیزی را در بازه زمانی معین در اختیار قرار دهد. این روش محاسبه و دیگر روش‌ها می‌توانند بر اساس مواردی تغییر کنند که متعاقباً زیرمجموعه‌های بیشتری برای هر روش محاسبه به‌وجود می‌آورند.

2- حجم

دسته‌بندی حجم، با توجه به نامی که دارد میزان کم و زیادی چيزی را به نمایش می‌گذارد، آن چیز می‌تواند حجم معاملات باشد که در بازه زمانی دچار تغییرات می‌شوند. استفاده از این اندیکاتور در کنار دیگر دسته‌ها میتواند ترکیب جذابی را تشکیل دهد که با توجه به قیمت، حجم معاملات یا تاثیر قیمت‌ها بر معاملات را تشخیص دهید.

3- نوسان

نوسان همان بالا و پایین اٌسیلاتور چیست؟ شدن قیمت‌ها در بازه زمانی است. این اندیکاتور می‌تواند بالا و پایین شدن قیمت‌ها را بررسی کرده و با توجه به اندازه تغییرات، آن‌ها را به بخش خروجی ارسال کند. الزامی بودن این اندیکاتور موردی بدیهی است زیرا تا از قیمت اطلاعی نیابیم معامله‌ای نیز در کار نخواهد بود. ترکیب این اندیکاتور در کنار دیگر موارد می‌تواند اطلاعات کامل‌تری به ما ارسال کند.

اسیلاتور چیست؟

این دسته‌بندی دارای چهار زیرمجموعه نیز می‌باشد که عبارتند از قدرت نسبی یا RSI، استوکاستیک، میانگینِ حرکت جهت‌دار یا ADX و ایچیموکو. کار اصلی این دسته نمایش قدرت یک روند است که در حقیقت به عنوان چاشنیِ دیگر دسته‌ها محسوب می‌شود. یکی از دلایلی که اکثر معامله‌گران به اشتباه، اسیلاتورها را با دیگر دسته‌های اندیکاتور یکی می‌دانند همین خاصیت چاشنی بودنِ اسیلاتورهاست که معمولاً به صورت ترکیب شده و در زیر پنجره اصلیِ روند‌ها دیده می‌شوند. معروف‌ترین دسته اسیلاتورها RSI نام دارد که در مقیاسی به اندازه 0 تا 100 درصد قرار داده و به طور کلی در جهت تعیین قیمت سقف و کف شما را راهنمایی می‌کنند.

1- خروجی

اگر یادتان باشد یک اندیکاتور شامل سه بخشِ ورودی، محاسبه و خروجی بود که تا این‌جا دو عنصر ابتدایی آن را بررسی کردیم، حال نوبت به معرفی آخرین عنصر یک اندیکاتور می‌رسد.

خروجی به معنای داده‌ای است که یک اندیکاتور از مجموع داده‌های ورودیِ پردازش شده برای شما ارسال می‌کند. این داده‌ها هم می‌توانند به صورت متنی باشند و هم گرافیکی، که امروزه اکثر این داده‌ها در قالب‌های گرافیکی نمایش داده می‌شوند. برای درک بهتر لطفاً به تصویر زیر توجه نمایید:

در تصویر فوق، سه نوعِ پرکاربرد از روندهای قابل نمایش در خروجی اندیکاتورها لیست شده‌اند که در ادامه به معرفی هر یک می‌پردازیم.

2- خطی

نمودار خطی به مثابه اسمی که دارد، وضعیت یک داده مثل بسته شدن معاملات در آن ساعت را، نسبت به قبل خود سنجیده و در قالب خطی که بالا و پایین می‌رود بر روی یک جدول رسم می‌کند. به تصویر زیر توجه کنید:

3- میله‌ای

هر میله در این نمودار به معنای یک بازه‌ی زمانی است. مثلا نیم ساعت، یک ساعت یا یک روز. میله‌ها قیمت معاملات در آن بازه‌ی زمانی را نشان می‌دهند.

4- شمعی

نمودار شمعی تقریباً مانند نمودار میله‌ای است اما زیباتر بوده و اطلاعات بیشتری برای درک قیمت به ما می‌دهد.

هر شمع به معنای یک بازه‌ی زمانی است و رنگ هر شمع که معمولاً در دو نوع قرمز و سبز رسم می‌شوند، بیانگر صعود یا نزول قیمت‌ها است. اندازه‌ی شمع نیز تعداد معاملات در آن زمان را نشان می‌دهد که هر شکل یک معنی به‌خصوص دارد. جالب است بدانید پر استفاده‌ترین نوع نمودار، نمودار شمعی است که میان معامله‌گران و تحلیل‌گران بورس، از جایگاه بزرگی برخوردار است، زیرا در یک نگاه، تقریباً تمام اطلاعات به چشم آمده و درک وضعیت را آسان می‌کند.

تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور

با توجه به مواردی که تا اینجا مرور کردیم، احتمالاً متوجه شده‌اید که اندیکاتورها برنامه‌هایی هستند برای نمایش داده‌های بازارهای معاملاتی که با روش‌های محاسبه مختلف در اختیار معامله‌گران قرار می‌گیرند و اسیلاتورها به عنوان چاشنی‌های اندیکاتور و جزئی از روش‌های محاسبه هستند که به عنوان زیرمجموعه‌ای از اندیکاتورها خوانده می‌شوند. اما چرا باید از اندیکاتورها استفاده کرد؟

مزیت استفاده از اندیکاتورها در بورس

در ابتدای این مقاله مثالی زدیم از بازار معاملاتی که مانند اتومبیلی درحال حرکت در جاده زمان است و اندیکاتور به عنوان کیلومتر آن ماشین، به راننده جزئیاتی از وضعیت حاضر می‌دهد.

با این تعریف می‌‌توان گفت معامله‌ی بدون استفاده ار اندیکاتورها مثل رانندگی بدون کیلومترشمار است! حال اجازه دهید مزیت‌های اندیکاتورها را نیز مرور کنیم. موقعیت‌های عمده برای استفاده از اندیکاتورها شامل پیش‌بینی، خرید و فروش هستند.

1- پیش‌بینی

اولین مزیت استفاده از اندیکاتورها در پیش‌بینی‌ها نهفته است که می‌توانند برای تصحیح یا تایید حدسیاتی که نسبت به روند یک سهم دارید یاری‌تان دهند.

2- خرید

به معنای دریافت فرصت‌هایی جهت ورود به یک سهم است و به عنوان تاییدیه‌هایی دقیق برای تصمیم‌گیری درست است که شما را در راستای عملکرد بهتر هدایت می‌کند.

3- فروش

مزیت دیگر اندیکاتورها در شناخت فرصت‌های فروش است. به بیانی دیگر دریافت هشدارهایی جهت تصمیم‌گیری است که آیا الآن وقت خوبی برای فروش است یا خیر؟

سوالات متداول بررسی اسیلاتور و اندیکاتور

با در نظر گرفتن مواردی که به آن‌ها پرداختیم، در صورتی که سوالی ذهن‌تان را مشغول کرده می‌توانید از بخش زیر به سوالات متداول دسترسی داشته و از نتیجه‌گیری خود اطمینان حاصل نمایید.

معایب اندیکاتورها چیست؟

الگوریتم اندیکاتورها به گونه‌ای است که با دریافت داده‌های جدی‌تر در گذر زمان خود را اصلاح کرده و اطلاعات را دقیق‌تر می‌نمایند. این موضوع دلیلی است تا به تنهایی از اندیکاتورها جهت پیش‌بینیِ قیمت استفاده نکنید. حال ممکن است موارد دیگری مثل اختلال در ورودی داده‌ها باعث تاخیر در نمایش چارت شود.

بهترین روش استفاده از اندیکاتورها چیست؟

بهترین روشی که می‌توانید جهت دریافت اطلاعات بیشتر از آن استفاده کنید ترکیبی نام دارد و به معنای مشاهده چند دسته مختلف از اندیکاتورها در کنار یکدیگر است که این به معنای قراردادن دسته‌ای از اندیکاتورهای حجم در کنار اسیلاتور است.

بدترین روش استفاده از اندیکاتورها چیست؟

1- اصلاً از اندیکاتورها استفاده نکنید

2- فقط از ترکیب اندیکاتورهای یک دسته مثل قیمت استفاده کنید.

3- هر سهم، ترکیب اندیکاتور‌های خاص خودش را می‌پذیرد که اگر آن ترکیب را روی سهم دیگر امتحان نمایید نتیجه خوبی نخواهید گرفت.

تفاوت شاخص با اندیکاتور چیست؟

شاخص ها به مجموعه اندیکاتورهای عمومی‌ گفته می‌شوند که قصد معرفی پتانسیل کلیِ مجموعه شرکت‌ها را دارند تا وضعیت کلی یک بازار مثل بورس روشن شود اما اندیکاتورهایی که در این مقاله به معرفی‌شان پرداختیم به عنوان اندیکاتورهای تحلیلی شناخته می‌شوند که به «ابزارهای تحلیل تکنیکال» تعلق دارند تا سرمایه‌گذار بتواند با استفاده از آن روی یک سهم فوکوس کرده و جزئیات جامعی را از آن بیرون بکشد.

بهترین اندیکاتورها برای استفاده در بورس چه هستند؟

اگر بخواهیم چند مورد مهم را مثال بزنیم می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

اندیکاتور cci

اندیکاتور obv

اندیکاتور rsi

سخن پایانی

همان‌طور که می‌دانید اندیکاتورها، نمایش‌دهنده نتایج و ابزاری کمکی برای تحلیل تکنیکال محسوب می‌شوند. از این رو می‌بایست به این نکته توجه داشته باشید که تنها با اکتفا به یک اندیکاتور نمی‌‌توان به موقعیت خرید و فروش مناسب و قطعی دست پیدا کرد و این سیگنال‌‌ها تنها تایید و هشداری به منظور توجه بیشتر به موقعیت سهام و انجام بررسی و تحلیل بیشتر در آن سهم است تا با کمک این ابزارها بتوان به تحلیل‌‌های انجام ‌شده استناد کرد.

اندیکاتور چیست؛ معامله‌ای پر سود با استفاده از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها یا به اصطلاح فارسی آن نشانگرها، ابزارهایی در تحلیل تکنیکال هستند که از تلفیق داده‌های خام موجود در بازاهای مالی مثل قیمت، زمان و حجم با توابع ریاضی برای ارائه اطلاعات مفید از وضعیت بازار استفاده می‌کنند. ایجاد و استفاده از اندیکاتورهای مختلف در تحلیل بازارهای مالی با گسترش استفاده از سیستم‌های کامپیوتری، رواج یافته است.

همچنین در طی این سال‌ها اندیکاتورهای مختلفی توسط افراد و شرکت‌های مختلف به بازار معرفی شده‌اند. ما در این مقاله قصد داریم شما را با ویژگی‌های عمومی اندیکاتورها و کاربردهای مختلف آنها آشنا کنیم. با ما همراه باشید.

تعریف اندیکاتور

اندیکاتور ابزاری است که از تلفیق اطللاعات بازار و توابع ریاضی ایجاد شده است. هدف از ایجاد آن‌ها ارائه اطلاعاتی مفید به کاربران برای تصمیم‌گیری در مورد آینده بازارهای مالی است. اندیکاتورها به عنوان ابزار کمکی به تحلیلگران کمک می‌کنند تا وضعیت بازار را بهتر درک کنند. توجه به این نکته مهم است که هیچ اندیکاتوری به تنهایی نمی‌تواند ابزار معامله در بازار‌های مالی باشد.

تقسیم‌بندی اندیکاتور ها از نظر ماهیت آن‌ها

اندیکاتورها از منظر ماهیت ایجاد آن‌ها و سیگنالی که ارائه می‌کنند به دو دسته اندیکاتورهای پیشرو (Leading) و تاخیری (Lagging) تقسیم می‌شوند.

اندیکاتورهای پیشرو به اندیکاتورهایی گفته می‌شوند که سیگنال ارائه شده توسط آن‌ها زودتر از سیگنالی است که روند قیمت ارائه می‌کند. به این معنی که اگر شکست سطح حمایتی یا مقاومتی و یا تغییر روندی قرار است در قیمت رخ دهد، نشانه‌های آن در اندیکاتورها زودتر دیده می‌شود. اکثر اندیکاتورهایی که در دسته اسیلاتورها یا نوسانگرنماها قرار دارند از اندیکاتورهای پیشرو هستند.

اندیکاتورهای تاخیری اندیکاتورهایی هستند که از اطلاعات گذشته بازار استفاده می‌کنند و با کمی تاخیر سیگنال تغییر در بازار را به تحلیلگران ارائه می‌دهند. اکثر اندیکاتورهای روندی (Trend) جزو دسته اندیکاتورهای تاخیری هستند.

تقسیم‌بندی اندیکاتور ها از منظر کاربردی

اندیکاتورها از منظر تقسیم‌بندی و کاربردی که در اکثر نرم‌افزارهای تحلیلی دارند به چهار دسته روندی، نوسان‌گرنما، حجم و بیل ویلیامز تقسیم می‌شوند. در ادامه به بررسی جزئیات هر دسته می‌پردازیم.

اندیکاتورهای روندی

اندیکاتورهای روندی همانطور که از نامشان پیداست روند بازار را برای تحلیلگران مشخص می‌کنند و از جمله اندیکاتورهای تاخیری می‌باشند. با استفاده از این اندیکاتورها می‌توان روند بازار و تغییرات روند قیمتی را تشخیص داد.

با این مقدمه می‌توان گفت، استفاده از این اندیکاتورها تنها در بازاهای دارای روند منطقی است و در بازارهای خنثی این اندیکاتورها سیگنال‌های مناسبی صادر نمی‌کنند. اندیکاتورهای روندی در نرم‌افزارهای تحلیلی معمولا روی نمودار قیمت می‌افتند. محاسبات آن‌ها با میانگین‌گیری از قیمت در بازه‌های زمانی مختلف انجام می‌شود.

میانگین متحرک، باندهای بولینگر و ایچیموکو از جمله اندیکاتورهای روندی معروف هستند که در مقالات آتی به بررسی جزئیات هر کدام خواهیم پرداخت.

در نمودار بالا دو میانگین متحرک با دوره 9 (نمودار آبی) و 26 (نمودار قرمز) را مشاهده می‌کنید که به چارت اضافه شده‌اند. همانطور که مشخص است، اندیکاتور روی نمودار قیمت افتاده است. هر دو اندیکاتورها با فاصله‌ای مشخص، روند قیمتی را دنبال می‌کنند.

اندیکاتورهای نوسان‌گرنما

نوسانگرنماها یا اسیلاتورها دسته‌ای از اندیکاتورها هستند که حول مقادیر خاصی نوسان می‌کنند. نوسانگرنماها توانایی تحلیل قدرت روند‌ها را دارند و معمولا به احساسات کاربران واکنش نشان می‌دهند. این اندیکاتورها جدا از نمودار قیمت و در زیر آن قرار می‌گیرند.

اسیلاتورها جزو اندیکاتورهای پیشرو هستند و سیگنال‌های ارائه شده توسط آن‌ها روند و قدرت بازار در آینده نزدیک را به کاربران ارائه می‌کند. مناطق افراطی خرید و فروش و اشباع آن‌ها، در نوسانگرنماها قابل مشاهده است که به عنوان ابزاری برای معامله مورد استفاده قرار می‌گیرد. در تحلیل تکنیکال از نوسانگرنماها برای تشخیص واگرایی و همگرایی در نمودار قیمت استفاده می‌کنند.

منظور از واگرایی این است که روند نمودار قیمت مشابه با روند نوسانگرنما نباشد. به عنوان مثال در نمودار قیمت دو قله تشکیل شود که ارتفاع قله دوم بالاتر از قله اول باشد اما معادل این دو قله در نوسان‌گرنما روند نزولی داشته و ارتفاع قله دوم پایین‌تر از قله اول قرار بگیرد.

از جمله معروف‌ترین اسیلاتورها می‌توان به RSI، MACD، Stochastic و CCI اشاره کرد. بررسی جزئیات این اسیلاتورها را به مقالات بعدی موکول می‌کنیم تا به طور مفصل هر کدام را بررسی کنیم.

نمودار بالا روند قیمتی بیت‌کوین را نشان می‌دهد. اسیلاتور RSI به این چارت اضافه شده است. همانطور که مشاهده می‌کنید این اسیلاتور در پایین نمودار قیمتی قرار گرفته است و بین اعداد 0 و 100 نوسان می‌کند. اعداد 70 و 30 در این اسیلاتور با رنگ متفاوتی جدا شده‌‌اند که محدوده‌های حساس را مشخص می‌کند.

اندیکاتور های حجمی

در کنار اندیکاتورهای روندی و اسیلاتورها که از قیمت و تغییرات آن ایجاد می‌شوند، اندیکاتورهای حجمی وجود دارند که از حجم معاملات و ارزش آن برای دادن سیگنال به تحلیلگران استفاده می‌کنند. حجم معاملات با توجه به اینکه می‌تواند نشانگر ورود یا خروج پول به بازار باشد، از اهمیت بالایی برای معامله‌گران برخوردار است.

توجه به حجم معاملات در تایم فریم‌های مختلف می‌تواند روند بازار را بر مبنای ورود و خروج پول به معامله‌گران نشان دهد. از جمله اندیکاتورهای حجمی مهم Volume، MFI و OBV را می‌توان نام برد. معمولا در نقاط سقف یا کف بازار و در نزدیکی خطوط حمایت و مقاومت تغییرات حجم به شدت بالا می رود. معامله‌گران از این اندیکاتورها برای تشخیص اتمام یا شروع یک روند نیز استفاده می‌کنند.

در چارت بالا تغییرات قیمتی بیت‌کوین به همراه اندیکاتور حجمی Volume را مشاهده می‌کنید. اندیکاتورهای حجمی نیز مانند اسیلاتورها در پایین نمودار قیمتی قرار می‌گیرند. رنگ کندل‌های حجمی مشابه کندل‌های قیمتی است.

اندیکاتور های بیل ویلیامز

اندیکاتورهای بیل ویلیامز اندیکاتورهایی هستند که توسط بیل ویلیامز تحلیلگر معروف آمریکایی معرفی شده‌اند. ایشان برای تحلیل جامع و کامل بازار پنج مرحله اساسی را عنوان کردند که حتما باید مورد بررسی قرار بگیرند. این پنج مرحله شامل فراکتال، نیروی محرک، افزایش یا کاهش شتاب، منطقه و خط موازنه هستند. برای این‌که درک و تحلیل درستی از این مفاهیم وجود داشته باشد، بیل‌ ویلیامز اندیکاتورهای خود را معرفی کرد. از جمله این اندیکاتورها می‌توان به اندیکاتورهای فراکتال، تمساح یا الیگیتور و AC اشاره کرد. در مقاله‌ای دیگر حتما به بررسی روش آقای بیل ویلیامز و اندیکاتورهای معرفی شده توسط وی خواهیم پرداخت.

چارت بالا نمودار قیمتی بیت‌کوین نشان می‌دهد که اندیکاتور فرکتال به آن اضافه شده است. همانطور که می‌بینید این اندیکاتور نیز بر روی نمودار قیمتی قرار می‌گیرد.

کاربرد اندیکاتورها

اندیکاتورها به عنوان ابزاری برای هشدار، تخمین و گرفتن تاییدیه مورد استفاده قرار می‌گیرند. منظور از هشدار این است که در مواقع خاص، مثل شرایطی که تغییر روند اتفاق می‌افتد، یا بازیگران بازار فعالیت خاصی در بازار انجام می‌دهند، اندیکاتورها با تاخیر یا همزمان، سیگنال‌هایی صادر کرده و به تحلیلگران هشدار می‌دهند که اتفاقاتی در بازار در حال رخ دادن است.

کاربرد دوم اندیکاتورها تخمین و پیش‌بینی قیمت مناسب برای ورود یا خروج از یک معامله است. معمولا برای این کار از چندین اندیکاتور در کنار هم یا ترکیب اندیکاتور با سایر روش‌های تحلیلی استفاده می‌شود.

کاربرد سوم و اصلی‌ترین کاربرد اندیکاتورها گرفتن تاییدیه برای تصمیم‌هایی است که با استفاده از تحلیل بنیادی یا تکنیکال گرفته شده است. اندیکاتورها معمولا در تایید جهت و قدرت روندها و همچنین انجام یا عدم انجام شکست در سطوح حمایت و مقاومت بسیار کارا هستند.

جمع بندی

در این مقاله سعی کردیم شما را با تعریف اندیکاتور، انواع آن و کاربردهایی که می‌توانند داشته باشند آشنا کنیم. در مقالات بعدی به صورت جزئی اندیکاتورهای مختلف را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد تا شما بتوانید با استفاده از آن‌ها، تحلیل درستی از شرایط بازار داشته باشید. با ما همراه باشید و سوالات خود را با آکادمی کیوسک در میان بگذارید.