محاسبات باند بولینگر


نمودار قیمت لایت کوین _ جهش بولینگر

معامله کریپتو | استراتژی بولینگر باندز

مجله افیکس کار: یکی از اندیکاتورهایی که خیلی زیاد توسط تریدرها در معامله کریپتو استفاده می شود، اندیکاتور بولینگر باندز Bollinger Bands می باشد. این اندیکاتور برای اندازه گیری نوسانات و جستجوی نقاط ورود و خروج محاسبات باند بولینگر به معامله استفاده می شود.

در این مقاله قصد داریم چگونگی استفاده از این اندیکاتور را در معاملات ارزدیجیتال، آنطور که در سایت افیکس استریت آمده، شرح دهیم.

بولینگر باندز Bollinger Bands

این شاخص به افتخار جان بولینگر، مدیر شرکت دارایی و تحلیلگر تکنیکال آمریکایی نامگذاری شده است. وی در سال 1980 یک معامله گر مستقل بود و سپس به یک شبکه خبری مالی پیوست که توسط NBC خریداری شد. اندکی بعد، وی شرکت سرمایه گذاری خود با نام Bollinger Capital Management را تأسیس کرد. باندز همچنین در هیئت مدیره انجمن تکنسین های بازار (MTA) و فدراسیون تحلیلگران تکنیکال (FTA) خدمت کرد.

اندیکاتور بولینگر باندز چیست؟

این اندیکاتور که در سال 1980 توسط جان بولینگر معرفی شد، به عنوان مجموعه ای از سه خط بر روی قیمت دارایی ها تعریف می شود:

خط میانی: میانگین متحرک ساده SMA از n تعداد دوره است.

بالایی: مقدار خط میانی به اضافه k برابر انحراف استاندارد قیمت SD است.

پایینی: مقدار خط میانی منهای k برابر انحراف استاندارد قیمت SD است.

بنابراین، در یک فرمول ریاضی، باندهای بالا و پایین را می توان به صورت زیر محاسبه کرد:

SMA ± k x SD

به‌طور پیش‌فرض، پارامترهای بولینگر باندز معمولاً در اکثر پلتفرم‌ها روی N=20 و k=2 تنظیم می‌شوند. اما، می‌توانید آنها را تغییر دهید و با مقادیر مختلف تست کنید. به هر حال، k لزوماً یک عدد صحیح یا بزرگتر از 1 نیست، و میانگین متحرک ساده را می توان با یک عدد نمایی جایگزین کرد. وقتی قصد ورود به معامله را دارید، خلاقیت را فراموش نکنید.

هنگام استفاده از این اندیکاتور، کانالی مانند شکل پایین در اطراف قیمت ظاهر می شود.

بولینگر باندز

بولینگر باندز

باندهای بولینگر

با توجه به چارت بالا، می توانید به راحتی باندها که بین خط بالایی و پایینی قرار دارد و بسته به نوسانات پهن و باریک می شود را ببینید.

هرچه کانال پهن تر باشد، نوسانات بیشتری در آن زمان وجود داشته و برعکس، وقتی باندهای باریک تر را می بینید، به معنای نوسانات کمتر در آن دوره از بازار است.

دوره های پر نوسان و کم نوسانان با بررسی رفتار باندها به سرعت شناسایی می شوند. در واقع، زمانی که باندها در حال انقباض هستند، با افزایش نوسانات، احتمال تغییرات شدید قیمت وجود دارد.

یکی دیگر از ویژگی های جالب بولینگر باندز این است که تحت شرایط خاص، روشی برای شناسایی، مناطق اشباع خرید و فروش در رابطه با میانگین متحرک را ارائه می دهند. به ویژه، زمانیکه سقف و کف های جدید در خارج از باند به دنبال سقف و کف هایی که در داخل باند شکل می گیرند، ایجاد می‌شوند، احتمال زیادی برای تغییر روند وجود دارد.

در نهایت، بولینگر باندز یا باندهای بولینگر همیشه سیگنال یک روند معکوس را نشان نمی دهند. آنها می توانند ادامه یک الگو را نیز تشخیص دهند. چنانچه قیمت از باند بالایی عبور کند یا از باند پایینی، افت پیدا کند، می تواند یک سیگنال قوی از ادامه روند فعلی باشد.

این قانون بسیار مهمی است که باید در نظر داشت، اگرچه بسیاری از تریدرهای تازه کار آن را فراموش می کنند و همیشه سعی می کنند به دنبال کف و سقف در اطراف باندها باشند.

اکنون که درک روشنی از نحوه محاسبه و تفسیر باندهای بولینگر داریم، بیایید در بخش بعدی برخی از استراتژی‌ها را بر اساس آنها مرور کنیم.

چگونه از بولینگر باندز در معاملات استفاده می شود؟

همانطور که گفته شد، بولینگر باندز می توانند سیگنالی برای معکوس شدن روند و همچنین ادامه یک روند ارائه نمایند. استراتژی های زیر نمونه هایی از این قابلیت ها را نشان می دهند.

1. جهش بولینگر

استفاده از اندیکاتور بولینگر یکی از ساده ترین استراتژی ها برای معامله ارزهای دیجیتال است. با توجه به اینکه باند پایین سطوح اشباع فروش و باند بالایی سطوح اشباع خرید را نشان می دهد، زمانیکه بازار نزدیک به باند پایین یا زیر آن است، خرید کنید. همچنین، زمانیکه قیمت بازار نزدیک یا بالای باند بالایی قرار دارد، بفروشید.

عجله نکنید! پیش از معامله با روش جهش بولینگر، باید شرایط فعلی بازار را شناسایی کنید. آیا قیمت در حالت بدون روند یا با روند می باشد؟ در حالت اول، این استراتژی مانند یک معجزه عمل می کند، اما در حالت دوم، آماده باشید که پول زیادی را از دست بدهید.

خوشبختانه، باندهای بولینگر معیاری را برای زمانیکه بازار در حالت بدون روند قرار دارد به همراه دارند. اگر باندها تقریباً ثابت باشند، وقت آن است که استراتژی جهش بولینگر را معامله کنید.

بیایید یک مثال را مرور کنیم. به نمودار 4 ساعته LTC/USD زیر نگاه کنید. دایره های سبز نشانه فرصت های خرید بالقوه هستند در حالیکه دایره های قرمز مکان مناسبی برای فروش را نشان می دهند.

نمودار قیمت لایت کوین _ جهش بولینگر

نمودار قیمت لایت کوین _ جهش بولینگر

زمانیکه شیب باندهای بولینگر مسطح است، استراتژی جهش بولینگر به خوبی کار می کند. اما زمانیکه قیمت بالاتر از باند بالایی می شکند و باز نمی گردد، چه اتفاقی می افتد؟ در اینجا باید استفاده از استراتژی جهش بولینگر را متوقف کنید.

البته، زمانیکه با این استراتژی اقدام به خرید می کنید، باید در نظر داشته باشید که سفارش استاپ لاس (توقف ضرر) را خیلی دورتر از نقطه ورود به معامله قرار ندهید.

2. فشار بولینگر

همچنین، بولینگر باندز راهی برای تشخیص شروع روندهای جدید ارائه می دهند. تنها کافیست به دنبال یک دوره کم نوسان طولانی، با نوارهای باریک باشید و منتظر بمانید تا کندلی در بالا یا پایین باندها بسته شود، زیرا آنها شروع به گسترش می کنند. هنگامیکه این الگو را شناسایی کردید، فقط در جهت شکست معامله کنید.

یک مثال واضح از فشار بولینگر را می توان در نمودار 4 ساعته ریپل زیر یافت. پس از چندین روز که بازار نوسانات کمی داشته، یک کندل صعودی قوی در بالای باند بالایی (دایره سبز) در حال شکستن است. پس از شکست، XRP/USD یک حرکت انفجاری به سمت بالا را آغاز می کند، بیش از 100 درصد افزایش می یابد و چندین سقف جدید بالاتر از باند بالایی را ثبت می کند.

نمودار قیمت ریپل _ فشار بولینگر

نمودار قیمت ریپل _ فشار بولینگر

نتیجه گیری

بولینگر باندز ابزار بسیار خوبی برای درک نوسانات بازار و یافتن فرصت های معاملاتی مناسب است. با این وجود، مهم است فراموش نکنید که تفسیر بولینگر باندز با توجه به رفتار نوسانی فعلی می تواند متفاوت باشد.

بنابراین، تنها به عنوان یک اوسیلاتور برای تشخیص منطقه اشباع فروش و اشباع خرید از آنها استفاده نکنید.

بعلاوه، توصیه می شود منحصراً به یک شاخص تکیه نکنید. بهتر است شاخص بولینگر را با سایر اندیکاتورها مانند RSI و ADX برای شناسایی نقاط ورود و خروج از معامله، ترکیب کنید. با انجام این کار، احتمال موفقیت خود را در معاملات افزایش می دهید.

معرفی استراتژدی فشردگی باند بولینگر در تحلیل تکنیکال

باند بولینگر جهت سنجش نوسانات قیمت در بالا و پایین میانگین متحرک ساده (Simple MA) است. جان بولینگر اشاره کرد که دوره‌هایی با نوسانات پایین بعد از دوره‌های با نوسانات بالا دنبال می‌شوند. بنابراین وقتی باند بولینگر به همدیگر فشرده و نزدیک می‌شود، می‌توان نتیجه گرفت که به‌زودی حرکات قیمت قابل‌توجهی روی می‌دهد.

بنابراین، استراتژی معاملاتی فشردگی باند بولینگر کمک می‌کند تا از حرکات قیمت پس از یک دوره نوسانات پایین، به سود دست‌یافت.

fx buy

این استراتژی چگونه عمل می‌کند؟
نمودار بالا ، زمان ۲۴۰ دقیقه جفت ارز EURUSD را نشان می‌دهد. اندیکاتور باند بولینگر بایستی در دوره ۲۰ روزه و با انحراف معیار (Deviation) 2 تنظیم گردد و تا بتوان پهنای باند بولینگر را محاسبه کرد.

هنگام استفاده از این استراتژی، ما به دنبال انقباض و فشردگی باند بولینگر در دوره‌هایی هستیم که پهنای باند بولینگر در حدود ۰٫۰۱۰۰ یا ۱۰۰ پوینت باشد.

چگونه با این استراتژی می‌توان معامله کرد؟
اگر همه شرایط ذکرشده، ایجاد شد، به معنای حرکت قیمت قابل‌توجه است، همان‌طور که در نمودار بالا، درون دایره سبزرنگ نشان می‌دهد.

سیگنال خرید یا (Buy) زمانی صادر می‌شود که یک کندل کامل بالای خط میانگین متحرک ساده تشکیل شود.

سیگنال فروش یا (Sell) زمانی صادر می‌گردد که یک کندل کامل پایین خط میانگین متحرک ساده تشکیل شود.

حد ضرر یا ( Stop loss) روی حداکثر قیمت (High) یا حداقل قیمت (Low) کندل قبلی قرار دهید یا
۳% از سرمایه را در این معامله به حد ضرر اختصاص دهید، البته هرکدام که کمتر بود از آن استفاده کنید.
مترجم و نویسنده: خانم هانیه عظیم زادگان

نحوه اعمال استراتژی پهنای باند بولینگر

La بولینگر نشانگر پهنای باند می تواند سیگنال های ارزشمندی را برای معامله گران فنی فراهم کند و در صورت ترکیب با آنها دیگر شاخص های فنی و قیمت عمل تکنیک ، به بازرگانان بینش هر دو می دهد نوسان و معکوس احتمالی در بازار فارکس .

قبل از مطالعه بیشتر ، حتماً اصول اولیه آن را درک کنید بولینگر باند ®

این مقاله به بررسی:

  • استراتژی پهنای باند بولینگر چیست؟
  • نشانگر پهنای باند Bollinger چگونه کار می کند؟
  • نحوه محاسبه پهنای باند بولینگر
  • استفاده از استراتژی پهنای باند بولینگر: نکات برتر
  • مزایا و محدودیت های استراتژی پهنای باند بولینگر

استراتژی پهنای باند بولینگر چیست؟

استراتژی پهنای باند بولینگر با استفاده از شاخص پهنای باند بولینگر برای اندازه گیری اختلاف درصد بین باندهای فوقانی و تحتانی گروه بولینگر سنتی ® نشانگر در اکثر سکوهای نمودار ، نشانگر پهنای باند بولینگر در زیر نمودار اصلی به عنوان یک طرح از نوع نوسان ساز نمایش داده شده است (به تصویر زیر مراجعه کنید).

Bollinger Bandwidth indicator

نشانگر پهنای باند Bollinger چگونه کار می کند؟

شاخص باند پهنای بولینگر دوره هایی از نوسانات متفاوت را نسبت به حرکت قیمت بازار نشان می دهد. نمودار زیر نشان می دهد که چگونه نوسانات در زمان بولینگر باند سقوط می کند contracts وقتی عرض گسترش می یابد ، پیمان می شود. پس از دوره های ادغام (نوسانات کم) ، اغلب ذکر می شود که تمایل به افزایش قیمت یا روند صعودی دارد. برخلاف این ، وقتی شاخص پهنای باند بولینگر به رده های نسبی (نوسانات زیاد) افزایش می یابد ، این مرتباً علامت معکوس در روند فعلی را نشان می دهد.

Bolinger Bandwidth indicator explained

نحوه محاسبه پهنای باند بولینگر

فرمول پهنای باند به شرح زیر است:

پهنای باند = (باند بالا بولینگر ® - باند پایین بولینگر®) / باند بولینگر میانی®

استفاده از استراتژی پهنای باند بولینگر: نکات برتر

معامله گران می توانند با شاخص باند پهنای بولینگر به چند روش مختلف تجارت کنند اما دو روش متداول برای تجارت با این شاخص شامل حرکات شکسته و معکوس است.

پهنای باند بولینگر استراتژی نوسانات کم

Bollinger Bandwidth low volatility strategy

تصویر بالا روزانه را نشان می دهد EUR / USD چارت سازمانی. قسمت برجسته در نمودار و شاخص پهنای باند بولینگر نشانگر نوسانات کم و یک دوره ادغام (حرکت کناری) است. معامله گران این محکم شدن بند بولینگر را می بینند ® به عنوان نشانه ای از حرکت ناگهانی احتمالاً به زودی اتفاق می افتد.

متأسفانه ، شاخص پهنای باند بولینگر هیچگونه پشتیبانی تجاری دیگری را ارائه نمی دهد ، به همین دلیل معامله گران برای تأیید سطح ورود و خروج به سایر تکنیک های معاملات متکی هستند. این را می توان از قیمت عمل ، Bollinger Band® و سایر روشهای فنی.

استراتژی معکوس پهنای باند بولینگر

Bollinger Bandwidth reversal strategy

در حال افزایش در افزایش نوسانات یا بالاتر بودن مقدار باند باند بولینگر در USD / JPY نمودار روزانه ، آن را نشان می دهد USD / JPY رسیدن به کمترین نرخ های جدید که توسط جعبه های مربع مشخص شده است. این حرکت پارابولیکی در قیمت و افزایش نوسانات ، معکوس از روند معکوس روند بالقوه (در روند صعودی).

این مثال همچنین شواهد پشتیبان دیگری را در اختیار شما قرار می دهد شمع فتیله بلند تشکیل ، نشان می دهد رد پایین جدید توسط گاوها. همانطور که قبلاً ذکر شد ، شاخص باند پهنای بولینگر سطح ورود / خروج را مشخص نمی کند ، بنابراین سایر ابزارها باید در رابطه استفاده شوند. سطح فیبوناچی s اغلب برای تعیین سطوح ورودی / خروجی پایان نامه ها و همچنین خطوط روند اقدامات قیمت برای ایجاد استفاده می شود حمایت و مقاومت نقاط.

مزایا و محدودیت های استراتژی پهنای باند بولینگر

دسترسی آسان و درک

نیاز به استفاده از ابزارها و شاخص های فنی پشتیبانی دارد

حرکات بالقوه قوی در قیمت را مشخص می کند (نسبت های پرخطر)

در شرایط مختلفی که می تواند برای معامله گران تازه کار مشکل باشد ، از این روش استفاده کند

اندیکاتور باند بولینگر چیست؟ آموزش اندیکاتور باند بولینگر

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands) توسط تحلیلگر معروف امریکایی، جان بولینگر (John Bollinger) توسعه یافت. باند بولینگر یک اندیکاتور نوسان است، و از سه نمودار تشکیل می‌شود. در این مقاله آموزش اندیکاتور باند بولینگر و چگونگی کار با آن را به شما ارائه خواهیم کرد. بنابراین تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

اندیکاتور باند بولینگر از یک نمودار مرکزی، یک نمودار بالایی و یک نمودار پایینی تشکیل می‌شود. نمودار مرکزی باند بولینگر محاسبات باند بولینگر یک نمودار MA ساده است که غالباً برروی تایم‌فریم ۲۰ روزه تنظیم می‌شود. و نمودارهای بالایی و پایینی، نمایش‌دهنده انحراف از معیار یا Standard Deviation (SD) هستند. برای درک عملکرد اندیکاتور باند بولینگر ضرورت دارد که با مفهوم «انحراف از معیار» آشنا باشید. بنابراین در صورت عدم آشنایی با این مفهوم، محاسبات باند بولینگر پیشنهاد می‌کنیم قسمت بعدی مقاله را مطالعه کنید.

انحراف از معیار (SD) و کاربرد آن در اندیکاتور باند بولینگر

انحراف از معیار یک مفهوم در آمار است که میزان پراکندگی یا گستردگی میانگین را نمایش می‌دهد. می‌دانید که برای محاسبه میانگین، همه مقادیر موجود در یک گروه جمع و حاصل بر تعداد تقسیم می‌شود. اما این روش معمول محاسبه میانگین با یک مشکل مواجه است. میانگین هر گروهی را در حقیقت، نماینده عملکرد این گروه می‌دانند. اما میانگین لزوماً نماینده عملکرد یک گروه نیست. کلاسی را تصور کنید که در آن، اکثریت دانش‌آموزان نمره‌هایی بین ۱۷ تا ۱۹ را کسب کرده‌اند. اما در بین آن‌ها، دو نمره ۱۰ و ۱۲ نیز وجود دارد. این دو نمره بر میانگین کل کلاس تأثیرگذار هستند و باعث کاهش آن می‌شوند. اما حقیقت این است که اکثریت نمره‌ها بالاتر از مقدار میانگین بوده‌اند. و این میانگین کم تنها بخاطر دو نمره حاصل شده است.

تفاوت انحراف از معیار و میانگین

تفاوت انحراف از معیار و میانگین

مفهوم انحراف از معیار برای برطرف کردن این مشکل روی کار آمد. انحراف از معیار باعث می‌شود که بجای در نظر گرفتن یک مقدار بعنوان میانگین، یک بازه را در نظر بگیریم. برای مثال تصور کنید که میانگین نمره‌های یک کلاس برابر با ۱۷ و انحراف از معیار آن برابر با ۱.۵ است. در این صورت، میانگین این کلاس را می‌توان بازه ۱۵.۵ (۱.۵-۱۷) و ۱۸.۵ (۱.۵+۱۷) دانست. هرچه اعضای یک گروه یکپارچه‌تر باشند، انحراف از معیار نیز کوچک‌تر می‌شود. و هرچه انحراف از معیار بزرگ‌تر باشد، به این معنیست که اعضای گروه یکپارچه نیستند و پراکندگی زیادی در بین آن‌ها وجود دارد. تشریح روش محاسبه انحراف از معیار از مقیاس این مقاله خارج است. اما آشنایی با ماهیت آن برای درک عملکرد اندیکاتور باند بولینگر کافیست.

نمودارهای اندیکاتور باند بولینگر

در قسمت قبل عنوان کردیم که باند بولینگر از سه نمودار تشکیل می‌شود. و این که نمودار مرکزی این اندیکاتور، یک MA ساده است. دلیل به‎‌کارگیری MA ساده در این اندیکاتور این است که در انحراف از معیار نیز، MA یا همان میانگین (متحرک) ساده استفاده می‌شود. MA اندیکاتور باند بولینگر غالباً در تایم‌فریم ۲۰ روزه تعریف می‌شود. اما این بازه قابل تغییر است. نکته مهم این است که در هر صورت، تایم‌فریم MA و انحراف از معیار مشابه هستند.

نمودارهای بالایی و پایینی باند بولینگر نیز غالباً به اندازه ۲ واحد انحراف از معیار از نمودار مرکزی فاصله دارند. اما این مقدار نیز قابل تغییر است. تریدرها می‌توانند با توجه به استراتژی خود و با توجه به ویژگی‌های دارایی مورد معامله، این مقادیر را تغییر دهند. با این وجود، خود بولینگر تغییرات اساسی در این راستا را پیشنهاد نمی‌کند. پیشنهاد بولینگر این است که در صورت افزایش تایم‌فریم به بازه ۵۰ روزه، ضریب انحراف از معیار را به ۲.۱ افزایش دهید. و در صورت کاهش تایم‌فریم به بازه ۱۰ روزه، این ضریب را نیز به ۱.۹ کاهش دهید.

همانطور که در قسمت قبل عنوان کردیم، کوچک بودن انحراف از معیار به معنی نوسانات کم و بزرگ بودن آن به معنی زیاد بودن نوسانات است. همین حقیقت در خصوص باند بولینگر نیز صدق می‌کند. هرچه فاصله بین دو نمودار بالایی و پایینی این اندیکاتور با یکدیگر و با نمودار مرکزی بیشتر باشد، یعنی بازار در حال تجربه نوسانات شدیدتریست. و هرچه این فاصله کمتر باشد، می‌توان نتیجه گرفت که نوسانات بازار نیز کمتر است.

سیگنال های اندیکاتور باند بولینگر

اندیکاتور باند بولینگر دو سیگنال مهم را نمایش می‌دهد. این دو سیگنال عبارتند از W-Bottoms و M-Tops. در ادامه هر یک از این دو سیگنال را بصورت جداگانه بررسی خواهیم کرد.

سیگنال W-Bottoms

از این رو این سیگنال‌ها را W-Bottoms می‌نامند که شکل آن‌ها مشابه حرف W است و در روندهای نزولی اتفاق می‌افتند. سیگنال W در اندیکاتور باند بولینگر دارای چهار مرحله زیر است:

  • در مرحله اول، بازار روند نزولی پیدا کرده و به پایین نمودار پایینی تنزل می‌کند.
  • در مرحله دوم، بازار صعودی می‌شود، از نمودار مرکزی پیشی می‌گیرد و تا نقطه فرضی A بالا می‌رود.
  • در مرحله سوم، بازار دوباره نزولی می‌شود و قیمت از کمترین میزان نوبت قبل نیز کمتر می‌شود، اما از نمودار پایینی پایین‌تر نمی‌رود.
  • در مرحله چهارم، قیمت دوباره صعودی خواهد شد و از نقطه A نیز بالاتر خواهد رفت.

مرحله سوم از سیگنال W فرصت خوبی برای خرید است. در تصاویر زیر سیگنال W اندیکاتور باند بولینگر در دو بازار مختلف را مشاهده می‌کنید.

سیگنال W Bottoms در اندیکاتور باند بولینگر سیگنال W Bottoms در اندیکاتور باند بولینگر

سیگنال M-Tops

سیگنال‌های M اندیکاتور باند بولینگر نیز شکلی مشابه حرف M دارند. و می‌توان گفت برعکس سیگنال‌های W هستند. این سیگنال‌ها شامل چهار مرحله زیر می‌شوند:

  • در مرحله اول، بازار صعودی شده و قیمت از نمودار بالایی نیز بالاتر می‌رود.
  • در مرحله دوم، بازار نزولی می‌شود، قیمت از نمودار مرکزی نیز پایین‌تر می‌رود، و تا نقطه فرضی A پیش می‌رود.
  • در مرحله سوم، بازار دوباره صعودی می‌شود و قیمت از نقطه اوج نوبت پیشین نیز بالاتر می‌رود، اما نمی‌تواند از نمودار بالایی پیشی بگیرد.
  • در مرحله چهارم، این احتمال می‌رود که بازار دوباره حالت نزولی پیدا کند و قیمت از نقطه A نیز کمتر شود.

مرحله سوم از سیگنال M فرصت خوبی برای فروش است. در تصاویر زیر سیگنال M اندیکاتور باند بولینگر در دو بازار مختلف را مشاهده می‌کنید.

سیگنال m tops در اندیکاتور باند بولینگر سیگنال m tops در اندیکاتور باند بولینگر

معنی عبور نمودار قیمت از نمودارهای مختلف باند بولینگر

عبور نمودار قیمت از نمودارهای باند بولینگر لزوماً یک سیگنال نیست. اما بطور کلی گفته می‌شود که محاسبات باند بولینگر عبور قیمت از نمودار بالایی باند بولینگر نشان‌دهنده قوت روند صعودیست. و تنزل قیمت به نمودار پایینی این اندیکاتور به معنی قوت روند نزولی است. شیوه کار باند بولینگر از این جهت شبیه به اندیکاتورهای مومنتومی مانند RSI است. می‌دانید که نمودار بالایی اندیکاتور باند بولینگر به اندازه ۲ واحد انحراف از معیار از نمودار مرکزی که همان MA 20 روزه است بالاتر است. بنابراین روند صعودی قیمت باید خیلی قوی باشد که به این نمودار رسیده و از آن عبور کند. از همین رو گفته می‌شود که عبور قیمت از نمودار بالایی باند بولینگر به معنی قوت روند صعودی آغاز شده است.

حال اگر در طول یک روند صعودی، قیمت چندین بار به نمودار مرکزی نزدیک شود اما پس از آن دوباره به نمودار بالایی برخورد کند و از آن پیشی بگیرد، این اتفاق سیگنال عنوان شده (مبنی بر قوت روند صعودی) را بیش از پیش تقویت می‌کند.

معمولاً در طول روندهای صعودی این چنینی، خیلی نادر است که قیمت تا نمودار پایینی نزول کند. و غالباً در این روندها نمودار مرکزی بعنوان حمایت عمل می‌کند. از همین رو، برخورد قیمت با نمودار مرکزی در این روندهای صعودی را فرصت‌های خوبی برای خرید می‌دانند. اما اگر قیمت در طول این روندها به نمودار پایینی نزول کند، می‌توان آن را نشانه‌ای برای آغاز روند نزولی و یا دست کم، کاهش قوت روند صعودی دانست. عکس تمامی موارد گفته شده در خصوص روندهای نزولی نیز صدق می‌کند.

ترکیب باند بولینگر با سایر اندیکاتورها

مانند همه اندیکاتورهای دیگر، پیشنهاد ما در خصوص باند بولینگر این است که این اندیکاتور را نیز در ترکیب با سایر اندیکاتورها به کار ببرید. در تصویر زیر ترکیب دو اندیکاتور باند بولینگر و CCI را مشاهده می‌کنید.

همانطور که در شکل مشاهده می‌کنید، قیمت به دفعات به پایین نمودار پایینی حرکت کرده است. این اتفاق در شکل با عبارت closes below lower band و فلش‌های آبی نمایش داده شده است. در طول این مدت، قیمت حتی یک بار نیز تا نمودار بالایی صعود نکرده است. اولین حرکت نمودار قیمت به پایین نمودار پایینی، سیگنالی برای ادامه‌دار بودن روند نزولی بود. اما برای اطمینان از این سیگنال‌ها، بهتر است که اندیکاتورهای دیگر را نیز به کار ببریم. همانطور که می‌بینید، اندیکاتور CCI نیز در همین زمان سیگنال اشباع خرید (overbought) را صادر کرده و پس از آن وارد فاز نزولی شده است. به این ترتیب، می‌توان با اطمینان خاطر بیشتری از روند نزولی، به طراحی استراتژی‌های ترید پرداخت.

جمع‌بندی

اندیکاتور باند بولینگر را می‌توان ترکیبی از اندیکاتورهای روند و اندیکاتورهای نوسان دانست. نمودار MA باند بولینگر روند را نمایش می‌دهد. و نمودارهای بالایی و پایینی این اندیکاتور نشان‌دهنده نوسان هستند. اگر بخواهیم کاربرد باند بولینگر را در یک جمله توصیف کنیم، باید بگوییم که این اندیکاتور علاوه بر نمایش میزان نوسان بازار، به تریدرها در تشخیص بهتر قوت و ضعف روند کمک می‌کند. و این به دلیل بهره‌گیری باند بولینگر از سه نمودار مختلف است.

با توجه به این که نمودارهای بالایی و پایینی باند بولینگر به اندازه ۲ واحد انحراف از معیار از نمودار مرکزی فاصله دارند، این یعنی کل محدوده باند بولینگر ۸۸ تا ۸۹ درصد تغییرات قیمت را شامل می‌شود. به همین جهت است که وقتی نمودار قیمت از نمودار بالایی این اندیکاتور پیشی می‎‌گیرد، می‌گوییم قوت روند صعودی زیاد است. و یا وقتی که قیمت به پایین نمودار پایینی تنزل می‎‌کند، می‌گوییم با یک روند نزولی قوی روبه‌رو هستیم.

در خصوص معانی این سیگنال‌ها در قسمت‌های قبل صحبت کردیم. اما بعنوان نکته آخر باز هم تأکید می‌کنیم که هیچ اندیکاتوری از جمله باند بولینگر را به تنهایی به کار نبرید. برای اطمینان از سیگنال‌های اندیکاتورها و طراحی یک استراتژی قابل اعتماد، بهتر است از دو یا سه اندیکاتور محاسبات باند بولینگر مختلف بصورت همزمان استفاده کنید.

کاربرد اندیکاتور باندهای بولینگر در تحلیل تکنیکال

باندهای بولینگر یکی از پرطرفدارترین ابزارهای تکنیکال برای معامله در بازارهای مختلف سرمایه (سهام، فیوچرز، مبادلات بین المللی ارز یا فارکس و غیره) می باشند که توسط آقای جان بولینگر اختراع شده اند. بسیاری از معامله گران برای آگاهی از وضعیت اشباع خرید یا فروش ابتدا به این اندیکاتور توجه می نمایند و بر این اساس با برخورد به خط بالایی آن می فروشند و در برخورد با خط پایینی می خرند. هر چند ما در این بخش نشان خواهیم داد که با هر برخورد قیمت به خط بالایی یا پایینی نمی توان به ترتيب فروش یا خرید کرد اما بایستی همین جا متذکر شوم که این اندیکاتور در بازارهای بدون روند بسیار عالی عمل می کند.

نمودار باندهای بولینگر

نمودار باندهای بولینگر

نحوه محاسبه

باندهای بولینگر سه تا هستند که خط وسط، میانگین متحرک n دوره ای سهم می باشد. یعنی:

باند بالایی همان باند پایینی است که به اندازه انحراف معیار (یا ضریبی از آن به بالا منتقل شده است. یعنی:

که D همان ضریبی است که بعضی مواقع در انحراف معیار (قبل از جمع با باند وسط) ضرب می گردد. این ضریب می تواند ۱ یا ۲ باشد.

فرمول مشابهی نیز برای باند پایینی بولینگر وجود دارد. یعنی پس از ضرب کردن D در انحراف معیار باند وسط را به اندازه این مقدار به پایین منتقل می کنیم.

کاربردها

آقای بولینگر عدد ۲۰ را به عنوان تعداد بازه مناسب برای رسم میانگین متحرک معرفی می کند و نوع میانگین متحرک پیشنهادی ایشان ساده (SM4A) می باشد. آقای بولینگر ضريب 2=D را پیشنهاد کرده است. از دیگر یافته های آقای بولینگر این است که میانگین متحرک های زیر ۱۰ روزه کارکرد خوبی برای رسم باندهای بولینگر ندارند.
باندهای بولینگر مشابه پوشش های میانگین متحرک هستند با این تفاوت که پوشش ها به صورت یک درصد ثابت در بالا و پایین خط میانگین متحرک رسم می شوند، اما باندهای بولینگر با عرضی متناسب با انحراف معیار در بالا و پایین میانگین متحرکی که اکثرا ۲۰ روزه می باشد، رسم می شوند. منظور از انحراف معیار، یک مفهوم آماری است که بیان کننده چگونگی پراکندگی قيمتها حول متوسط قیمت ها (میانگین متحرک) می باشد که معمولا نیز از انحراف معیار ۲ استفاده می شود. استفاده از انحراف معیار استاندارد این خاصیت را دارد که با اطمینان ۹۵٪، کلیه قیمت ها در نمودار مورد نظر بین این دو باند قرار دارند. طبق یک قانون کلی زمانی که قیمت به نرخ بالایی برخورد می کند در وضعیت «اشباع خرید و زمانی که قیمت به نرخ پایینی برخورد می کند در وضعیت «اشباع فروش» قرار دارد.

کاربرد باندهای بولینگر

کاربرد باندهای بولینگر

یکی از ساده ترین کاربر د باندهای بولینگر این است که از باندهای بالایی و پایینی به عنوان نقاط هدف یا سود استفاده نماییم. به این صورت که اگر در برخورد قیمت به بانده پایینی، خرید انجام دهیم و قیمت میانگین متحرک ۲۰ روزه را به سمت بالا قطع کند. می توانیم بانده بالایی را به عنوان نقطه هدف این معامله تعیین کنیم، حالت عکس نیز در رابطه با فروش در بانا۔ بالا بی صادق است که نقطه هدف آن در باند پایینی قرار دارد (شكل ۱۳)، معمولا در یک روند صعودی قدرتمند، قیمت در محدوده بین میانگین متحرک ۴۰ روزه و باند بالایی بولینگر نوسان می کند. در این حالت اگر قیمت میانگین ۲۰ روزه را به سمت پایین محاسبات باند بولینگر قطع نماید هشداری است که روند به سمت پایین باز گشت کرده است.

نمودار هفتگی

از آنجا که انحراف معیار، وسیله ای برای اندازه گیری میزان نوسانات (فراریت؟) قیمت است، | می توان گفت که عرض این باندها نیز بر همین اساس تنظیم می شود؛ به این صورت که در زمان شدت گرفتن تغییرات قیمت، فاصله بین باندهای بولینگر افزایش می یابد و بر عکس در زمان کاهش تغییرات قیمت، این فاصله کم میشود. در واقع در بین باندهای بولینگر این تمایل وجود دارد که زمانی منبسط شوند و زمانی منقبض، بایستی دقت نمود که اگر این باندها به صورت غیر معمول باز و از هم دور شوند اکثرا نشانه این است که روند جاری ممکن است خاتمه یابد و زمانی که فاصله این باندها بسیار اندک و یا به تعبیری فشرده می شود اکثرا نشانه این است که آتشی در زیر خاکستر وجود دارد و لذا ممکن است روند جدیدی آغاز شود. در این حالت با شکستن هر یک از نوارهای بالایی و پایینی، روند جدید در همان جهت آغاز می شود.

کاربردهای باند بولینگر

در این نمودار فاصله باندهای بولینگر بسیار اندک و یا به تعبیری فشرده شده است (شکل بالا) که با شکستن باند بالایی، قیمت به سوی بالا حرکت می کند (شکل پایین).

همان گونه که در بالا نیز ذکر شد با هر برخورد قیمت به خط بالایی یا پایینی نمی توان به ترتیب فروش یا خرید کرد بلکه در این پروسه بایستی از دیگر ابزارها مانند جهت روند جاری، بررسی وضعیت دیگر نشانگرها (اندیکاتور) و همچنین نوسانگرها (اوسیلاتور) نیز استفاده کرد.

ما در این بخش به برخی از شیوه های معامله با این باندها اشاره می نماییم اما قبل از آن توجه شما را به نکات زیر جلب می نمایم
۱- باندهای بولینگر معیاری نسبی برای بالا و پایین بودن قیمت ها هستند.
۲- این تعریف نسبی می تواند همراه با مقایسه حرکت قیمت و حرکت اندیکاتورهای دیگر به تصمیم گیری خرید یا فروش در شرایط دشوار کمک کند.
۳- مدیکاتورهای دیگر مناسب برای این کار مشتقات مومنتوم، حجم، اندیکاتورهای نشان دهنده وضعیت های هیجانی مانند Stochastic و RSI و امثال آن هستند.
۴- میزان نوسانات (فراریت) قیمت و روند هر دو در ساختار باندهای بولینگر بکار گرفته شده اند. بنابراین استفاده از ابزارهایی که فقط روند یا نوسانی بودن را نشان می دهند جهت تأیید حرکت قیمت، به همراه باند بولینگر توصیه نمی شود.
۵- نباید اندیکاتورهای دیگری که برای تأیید استفاده می شوند، از یک گروه باشند.
۶- باندهای بولینگر می توانند برای شفاف سازی الگوهای قیمت، مثل سقف و کف دوقلو استفاده شوند.
۷- قیمت می تواند به بالای باند بالایی و زیر باند پایینی برود.
۸- بسته شدن قیمت در خارج باندهای بولینگر، می تواند یک سیگنال تداوم روند تلقی شود و نه برگشت روند. به همین دلیل باندهای بولینگر در بسیاری از سیستم های موفق مبتنی بر شکست، به خوبی استفاده می شود.

۹- مقادیر ۲۰ برای میانگین متحرک و ۲ برای انحراف معیار، فقط مقادیر پیش گزیده هستند نه بیش از آن. پارامتر های عملی باید بر اساس بازار و استراتژی استفاده از باندهای بولینگر تعیین شوند. اما به طور کلی اگر قیمت بیش از اندازه به نوارهای بیرونی وارد شود، شاید یک میانگین متحرک طولانی مدت تر نیاز باشد و اگر قیمت ها به ندرت به نوارهای بیرونی برسند، شاید به یک میانگین کوتاه مدت تر نیاز باشد. در شکل بعد این وضعیت را مشاهده محاسبات باند بولینگر می نمایید.
۱۰- میانگین متحرک مورد استفاده نباید به منظور اخذ بهترین سیگنال تقاطع میانگین های متحرک استفاده شود بلکه باید روند میان مدت را نشان دهد.

۱۱- هر چه دوره میانگین متحرک بالاتر از ۲۰ تنظیم شود، ضریب انحراف معیار هم باید از ۲ بیشتر شود و بالعکس.
۱۲- باندهای بولینگر فقط بر اساس میانگین متحرک ساده تنظیم می شوند زیرا مبنای محاسبه انحراف معیار هم همین میانگین ساده است.

میانگین متحرک

در شکل بالا مشاهده می کنید که انتخاب میانگین متحرک ۲۰ روزه برای این بولینگر بسیار طولانی و نامناسب است. به کارگیری میانگین های مختلف نشان داده که میانگین متحرک ۱۲ روزه بسیار مناسب است (شكل پایین)

شیوه کلی معامله

خرید در الگوی دو کف

زمانی که قیمت، با نفوذ به نوار پایینی یک نقطه حداقل می سازد و در کندل بعدی نقطه حداقل را در بالای این نوار می سازد، یک دو کف تشکیل می شود. در بالای نقطه حداكثر کندل دوم می توان خرید انجام داد که این حرکت افزایشی با عبور قیمت از خط میانی به سمت نوار بالایی تأیید می شود.

خرید در الگوی دو کف

فروش در الگوی دو سقف

زمانی که قیمت با نفوذ به نوار بالایی، یک نقطه حداکثر می سازد و در کندل بعدی نقطه حداکثر را در پایین محاسبات باند بولینگر این نوار می سازد یک الگوی دو سقف تشکیل می شود. در زیر نقطه حداقل کندل دوم می توان فروش انجام داد که این حرکت کاهشی با عبور قیمت از خط میانی به سمت نوار پایینی تأیید می شود.

فروش در الگوی دو سقف

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.