- موج 2 معمولا در نواحی 50% ، 38.2% یا 61.8% از موج 1 اصلاح انجام میدهد. اگر موج 2 ، موج1 را کامل پوشش دهد دیگر نمیتوان آنرا به عنوان موج 2 شمارش کرد.
- موج 3 بلند ترین موج الیوت میباشد و معمولا تا 161.8% از موج 1 اصلاح انجام میدهد.
- موج 4 معمولا تا نواحی 14.6% ، 23.6% یا 38.2% از موج 3 اصلاح انجام میدهد.
- طول موج 5 معمولا تئوری موج Elliott با موج 1 برابر است.
انطباقپذیری رفتار شاخص بورس اوراق بهادار تهران با مدل تئوری امواج الیوت
1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.
2 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.
3 استادیار، گروه کامپیوتر، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران.
چکیده
یکی از مهم‌ترین مباحث در اقتصاد جهان، استفاده از سرمایه‌های راکد برای توسعه اقتصادی هر کشور است و این نیازمند یک سیاست راهبردی جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جهت تقویت بازار سرمایه کشور است. هدف کلی این پژوهش، بررسی انطباقپذیری رفتار بازار سهام ایران با سایر بازار های مالی خارجی طبق مدل تئوری موج الیوت از ابزارهای تحلیل تکنیکال و با استفاده از الگوریتم‌های طبقه‌بندی است. لذا در این پژوهش، روند حرکتی قیمت در شاخص کل و شاخص کل هم وزن بورس اوراق بهادار ایران بهعنوان دماسنج اقتصاد و نشانگر وضعیت کلی بازار سهام ایران، مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا، متغیرهای نوسان‌نمای موج الیوت و شاخص قدرت حرکت و تغییرات قیمت، بطور روزانه برای شاخص کل از تاریخ 25/02/1387 تا 05/09/1399 و شاخص کل هم وزن از تاریخ 14/02/1394 تا 11/09/1399 محاسبه شد و بر اساس این سه متغیر، روند حرکتی به سه دسته خرید، فروش و نگهداری برچسب‌گذاری شد. سپس، الگوریتم‌های طبقه‌بندی مانند درخت تصمیم، نزدیک‌ترین K همسایه، ماشین بردار پشتیبان خطی برای پیش‌بینی روند آینده استفاده شد. نتایج نشان داد دقت الگوریتم‌های درخت تصمیم و نزدیک‌ترین K همسایه در پیش‌بینی برچسب خرید، فروش و نگهداری بالای 90 % بوده است. بنابراین، استفاده از روش‌های تکنیکی و الگوریتم‌های پیشنهادی می‌تواند به سرمایه‌گذاران در تشخیص روند آتی شاخص کل و شاخص کل هم وزن کمک کند.
کلیدواژه‌ها
- پیش‌بینی
- شاخص بورس اوراق بهادار تهران
- تحلیل تکنیکال
- تئوری موج الیوت
- الگوریتم‌های طبقه‌بندی
عنوان مقاله [English]
Adaptability of Tehran Stock Exchange Index Behavior with Elliott Wave Theory Model
نویسندگان [English]
- samira seif 1
- Babak jamshidi navid 2
- Mehrdad ghanbari 2
- mansoor esmaeil pour 3
1 PhD Student of Accounting, Faculty of Humanities, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
2 Assistant Professor of Accounting, Faculty of Humanities, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
3 Assistant Professor, Computer Eng. Dept., Hamadan Branch, Islamic Azad University, Hamadan, Iran.
چکیده [English]
One of the most important issues in the world economy is the use of stagnant capital for the economic development of any country, and this requires a strategic policy to attract domestic and foreign investors. The general purpose is to investigate the adaptability of Iranian stock market behavior with other foreign financial markets according to Elliott wave theory model of technical analysis tools and classification algorithms. Therefore, the price movement trend in the total index and the total weighted index of the Iranian Stock Exchange as a thermometer of the economy and an indicator of the general situation of the Iranian stock market has been studied. First, the variables of Elliott Wave Oscillation and Relative strength index and Close changes, daily for the total index from 14/05/2008 to 25/11/2020 and the total weighted index from 04/05/2015 to 01/12/2020 calculated and accordingly, the movement trend was labeled into buying, selling and maintaining. Then, classification algorithms such as decision tree, K nearest neighbor, linear support vector machine were used to predict future trends. The results showed تئوری موج Elliott that the accuracy of Decision tree and the K nearest neighbor algorithms in predicting labels was above 90%. Therefore, the use of technical methods and proposed algorithms can help investors in determining the future trend of the total index and the total weighted index.
امواج الیوت چیست | اندیکاتور شمارش امواج الیوت | دانلود اندیکاتور Elliott Wave
نظریه الگوهای امواج الیوت ادعا می کند که رفتار معاملات جمعی به صورت موج در دریا فروکش می کند و باعث می شود قیمت بازار نیز به همان شیوه حرکت کند. براساس این جزر و مد حرکت های قیمتی، الیوت یک ساختار موجی (یا الگو) اساسی متشکل از یک توالی انگیزشی 5 موجی (شماره 1، 2، 3، 4 و 5) و به دنبال آن 3 موج اصلاحی را شناسایی کرد. ترتیب (حروف a ، b و c) در واقع، کاربرد امواج الیوت بسیار پیچیده تر از این ترکیب 5-3 است، امواج انگیزشی در جهت روند بازار حرکت می کنند.
اندیکاتور رسم خطوط امواج الیوت
اندیکاتور شمارش امواج تئوری موج Elliott الیوت یک شاخص آسان برای شروع تجارت با امواج الیوت است. این شاخص بر اساس مفهوم تجارت امواج الیوت کیفیت معاملات را بهبود می بخشد. این شاخص در تمام بازه های زمانی از جمله نمودارهای کوتاه مدت و بلند مدت کار می کند. بنابراین، این شاخص برای همه معامله گران مناسب است، چه شما یک اسکالپر کوتاه مدت باشید یا یک معامله گر بلند مدت. موج الیوت بعد از همه چرخه بازار را اندازه گیری می کند و بنابراین شمارش موج را در همه سطوح بدون توجه به این که به نمودارهای بلند مدت یا نمودارهای کوتاه مدت درون روز نگاه می کنید، خواهید یافت. اگر واقعاً مشتاق هستید که با این مفهوم تجزیه و تحلیل فنی آشنا شوید، اندیکاتور شمارش امواج الیوت در متاتریدر4 یک ابزار مفید برای شروع کار با معامله موج الیوت است. معامله گران می توانند از شاخص موج الیوت در کنار سیستم های تجاری فعلی خود استفاده کنند و بنابراین می توانند سیگنال های داده شده از این شاخص را به تنهایی معتبر کنند. اگر به تازگی معاملات مبتنی بر موج الیوت را آغاز کرده اید یا در تجارت فارکس کاملاً جدید هستید، این یک عمل خوب است.
خرید از فروشگاه های خارجی ، افتتاح حساب های بین المللی ، ارائه درگاه های خارجی ، صدور و شارژ کارت های اعتباری ویزا و مستر ، تعیین وقت بیشتر بخوانید
آیفون کمپانی محبوب آمریکایی که تمامی مردم دنیا شیفته ی خود کرده است. بسیاری از کمپانی های بزرگ دنیا فعالیت بیشتر بخوانید
دانلود اندیکاتور شمارش Elliott Wave
با دانلود رایگان اندیکاتور امواج الیوت زیر مشاهده میکنید که امواج در تایم فریمهای مختلف اتوماتیک رسم میشوند:
شکل زیر عملکرد اندیکاتور را نشان میدهد که سیکل الیوت را تشخیص داده است:
امواج الیوت
آموزش اندیکاتور امواج الیوت به شرح زیر است:
در یک روند صعودی، امواج صعودی را امواج ضربه ای و موج های نزولی را امواج اصلاحی می نامند.
برعکس، در روند نزولی، موج های کاهشی را امواج ضربه ای و موج های رو به بالا را امواج اصلاحی می نامند.
هر موج ضربه ای شامل پنج موج محرک یک بازه زمانی کوچکتر است و هر موج اصلاحی شامل سه موج اصلاحی دیگر می باشد.
- موج 2 معمولا در نواحی 50% ، 38.2% یا 61.8% از موج 1 اصلاح انجام میدهد. اگر موج 2 ، موج1 را کامل پوشش دهد دیگر نمیتوان آنرا به عنوان موج 2 شمارش کرد.
- موج 3 بلند ترین موج الیوت میباشد و معمولا تا 161.8% از موج 1 اصلاح انجام میدهد.
- موج 4 معمولا تا نواحی 14.6% ، 23.6% یا 38.2% از موج 3 اصلاح انجام میدهد.
- طول موج 5 معمولا با موج 1 برابر است.
اسکنر موج الیوت
شکی نیست که نظریه موج الیوت در بین معامله گران بسیار محبوب است. بسیاری سعی می کنند این روش تجارت در بازارها را دنبال کنند اما موفق نمی شوند. برخلاف معات با شاخص های معمولی که سیگنال ها بر اساس الگوهای خرید و فروش گرفته می شوند، با موج الیوت داستان متفاوتی است. حالت ایده آل، هنگامی که با امواج الیوت معامله می کنید، یک معامله گر با تجربه نیازی به ابزار یا نشانگر ندارد. به همین دلیل است که بسیاری از معامله گران موج الیوت سعی می کنند به دنبال اسکنرهای موج الیوت رایگان باشند. اسکنر موج الیوت رایگان اساساً یک اسکنر است که در بازار سیگنال های احتمالی را جستجو می کند. همان طور که قبلاً ذکر شد، موج سوم طولانی ترین است و این جایی است که روندها قوی ترین هستند. بنابراین تجارت موج سوم موج الیوت می تواند بسیار پرسود باشد.
اسکنر موج الیوت رایگان اساساً سعی می کند موج سوم را پیش بینی کرده و به معامله گر سیگنال دهد. البته، بسیاری از سیگنال های تجاری دیگر مانند اصلاح که پس از اتمام موج سوم یا شروع موج پنجم و آخرین وجود دارد. روش های مختلفی برای تجارت وجود دارد. یک اسکنر موج الیوت رایگان اساساً سعی می کند کار سخت را برای تئوری موج Elliott شما انجام دهد. در این زمینه، شاخص شمارش موج الیوت برای بستر تجاری MT4 سعی می کند با شمارش امواج به شما کمک کند. اسکنرهای موج الیوت بسیاری وجود دارد اما اکثر آن ها بسیار گران هستند و بنابراین برای معامله گران جدیدی که می خواهند در مورد معاملات با امواج الیوت بیاموزند دور از دسترس است و چندان کاربردی ندارد که بتواند در فرآیند معامله به کار آید.
قوانین امواج الیوت
تئوری امواج الیوت به منظور شرح حرکات قیمت در بازارهای مالی توسط رالف نلسون الیوت توسعه یافت که در آن نوعی تکرار الگوی امواج را شناسایی و مشاهده کرد. امواج می‌تواند در رفتار مشتری و حرکات قیمت سهام ظاهر شوند. سرمایه‌گذاران تلاش می‌کنند تا سود خود را از موج صعودی به دست آورند.
حرکات قیمت سهام
بسیاری از تحلیلگران تکنیکال تلاش می‌کنند تا از تئوری امواج الیوت در بازار سهام کسب سود کنند. این فرضیه بیان میکند که حرکات قیمت سهام را می‌توان پیش بینی کرد؛ زیرا بالا و پایین رفتن امواج به صورت تکراری صورت می‌گیرد.
این تئوری چندین نوع از امواج مانند امواج الیوت انگیزشی و اصلاحی را شناسایی کرده است.
امواج انگیزشی و اصلاحی
موج انگیزشی
این امواج پنج ریز موج دارد که در نهایت در یک روند و یک حرکت را شامل میشوند. موج انگیزشی متداول و راحت‌ترین نوع امواج الیوت هستند. ریز موج‌های موج انگیزشی است که سه تای آن‌ها انگیزشی و دو تای آن اصلاحی است. ساختار یک موج انگیزشی شامل ۵-۳ -۵-۳-۵ است.
موج اصلاحی
موج اصلاحی الیوت از سه ریز موج تشکیل شده که در نهایت همه آن‌ها یک حرکت اصلاحی را در خلاف جهت روند انگیزشی انجام می‌دهند. الگوی اصلاحی شبیه یک الگوی کنج باز شونده یا انقباضی است. تعداد امواج اصلاحی بر اساس اینکه چه نوع اصلاحی دارد، متغیر است.
هر کدام از امواج انگیزشی و اصلاحی، در یک الگو تو در تو فرکتالی(پیوت ماژور) شبیه یکدیگر، یک الگوی بزرگ‌تر را می‌سازند. با توجه به متفاوت بودن چشم‌انداز معامله‌گران و تحلیلگران، موقعیت ما روی این امواج متفاوت خواهد بود. برای مثال، ممکن است در یکسال نمودار روی موج اصلاحی باشد، اما طی ۳۰ روز یک موج انگیزشی را تجربه کنیم. روابط امواج در قیمت و زمان، نسبت‌های متداول فیبوناچی را مانند ۳۸٪ و ۶۲٪ نشان میدهد.
درجه‌بندی امواج الیوت
درجه‌بندی امواج الیوت با تئوری موج Elliott کمک تایم فریم انجام می‌شود.
- Grand Super cycle
- Super cycle
- Cycle
- Primary
- Intermediate
- Minor
- Minute
- Minuette
- Subminuete
تقسیم‌بندی امواج براساس تایم فریم
قوانین امواج الیوت
قوانین امواج الیوت از جمله موضوعات پرمخاطب در آموزش تحلیل تکنیکال است که هر تحلیلگر باید نسبت به آن‌ها آگاهی داشته باشد. در ادامه به این قوانین پرداخته می‌شود:
- موج دو، موج یک را نمی‌زند.
- موج سه کوتاه‌ترین موج نیست.
- موج چهار نباید موج یک را بزند و به حمایت‌های قبلی نفوذ کند.
قوانین اصلی امواج
- اصلاح موج دو و موج چهار متفاوت است.
- اصلاح موج دو به صورت زیگزاگ است.
- اصلاح موج چهار به صورت مسطح یا مثلث است.
- موج سه موج پنج را نزند.
- گاهی موج پنج نمی‌تواند فراتر از موج سه برود، به این اتفاق کوتاه شدگی امواج می‌گویند.
- موج پنج غالبا هنگام برخورد یا امتداد کشیده شده از انتهای موج سه که موازی با خط اتصال موج دو و چهار است، چه در مقیاس حسابی یا لگاریتمی به پایان می‌رسد.
- قسمت مرکزی موج سه پرشیب‌ترین موج انگیزشی است، البته به جز موج یک قبل خود که پرشیب‌تر است.
- موج‌های یک و سه و پنج معمولا طولانی‌تر هستند. امواج اصلاحی کوتاه‌تر می‌باشند.
- این قواعد در ریز موج‌های یک و تئوری موج Elliott سه و پنج نیز مانند موج اصلی رفتار میکند.
- موج یک کمتر پیش می‌آید که طولانی شود.
- زمانی که موج سه کشیده می‌شود، موج‌های یک و پنج تمایل دارند، به نسبت‌های فیبوناچی خودشان دست یابند.
- موج دو موج یک را اغلب در تراز ۶۱.۸ اصلاح میکند. اصلاح روی ۷۸.۶ و ۸۸.۶ هم امکان دارد.
- موج چهار اغلب موج سه را در تراز ۳۸.۲ اصلاح میکند.
- موج پنج، ۳۸.۲ یا ۶۱.۸ درصد حرکت تئوری موج Elliott اصلی یا انتهای موج سه را اصلاح میکند.
- موج سه از لحاظ قیمتی، در تراز ۱۶۱ یا ۲۶۱ فیبو پروجکشن قیمتی موج یک اصلاح میکند.
- امواج مورب به پنج ریز موج تقسیم میشوند.
- آخرین موج مورب در قالب یک پنج موجی است یا موج C مسطح یا زیگزاگ است.
- موج اول مورب یا یک موج یک انگیزشی است یا موج A زیگزاگ.
- در امواج مورب موج A و C از امواج الیوت انگیزشی هستند و موج C اصلاحی مثلثی است.
- موج اصلاحی B به صورت الگوهای مسطح و مثلث و زیگزاگ ظاهر میشوند.
- اغلب طول موج A و موج C یک اندازه است.
ساختار الگوی مورب
- یک الگوی زیگزاگی معمولا به سه ریز موج تقسیم می‌شود.
- موج A همیشه یا به صورت موج انگیزشی یا موج مورب تشکیل می‌شود.
- موج C ممکن است به صورت یک موج انگیزشی یا مثلث مورب باشد.
- موج B همیشه یکی از الگوهای زیگزاگ یا مثلث یا مسطح هستند.
- موج B هیچ وقت به انتهای موج B نمی‌رسد.
- موج C، معمولا ۳۸ یا ۷۹ موج A را اصلاح میکند.
- اگر موج B زیگزاگ باشد، اصلاح آن بین ۵۰ تا ۷۹ درصد موج A است.
- اگر موج B مثلث باشد، اصلاح آن بین ۳۸ تا ۵۰ درصد موج A است.
ساختار موج زیگزاگ
- در امواج مسطح سه ریز موج داریم.
- موج A مسطح هیچ گاه به صورت مثلث نیست.
- موج C مسطح یا انگیزشی است یا مثلث مورب.
- موج B مسطح همیشه حداقل ۹۰٪ موج A را اصلاح میکند. (گاهی اصلاح بین ۱۰۰٪ تا ۱۳۸٪ انجام میدهد).
ساختار موج مسطح
- مثلث به پنج ریز موج تقسیم می‌شود.
- حداقل چهار موج در مثلث، زیگزاگ هستند.
- موج C هیچ وقت به انتهای موج B نمی‌رسد. موج D هیچ گاه به انتهای موج C نمی‌رسد. موج E نیز هیچ گاه انتهای موج D را نمی‌زند.
- معمولا اصلاح داخلی موج C عمیق‌تر از دیگر امواج مثلث است.
ساختار موج مثلث
با این روش‌ها و تطبیق قوانین با یکدیگر به راحتی می‌توانید معامله کنید. با اعمال این ترازها روی امواج الیوت، به راحتی به هدف قیمتی سهم در انتهای امواج می‌توان دست یافت.
آشنایی با امواج الیوت + آموزش تصویری
امواج الیوت از جمله ابزارهای مهم برای بررسی وضعیت یک چارت و موفقیت تحلیل گران در بازار مالی به شمار می آید. البته یکی از مهم‌ترین کارهایی که تحلیلگران بازارهای مالی برای پیش‌بینی قیمت‌ها در آینده انجام می‌دهند، نگاه دقیق به گذشته قیمت در چارت است. این سبک تحلیلی بر هر سه مولفه قیمت، زمان و الگوها تمرکز دارد و می‌تواند دید خوبی را از نمودارها را در اختیار تحلیل گران قرار می دهد.
رالف نلسون الیوت (Ralph Nelson Elliott), یک حسابدار و نویسنده آمریکایی است که در دهه ۱۹۳۰ نظریه امواج الیوت را توسعه داد. وی تحت تاثیر تئوری DOW و مشاهده دقیق طبیعت به این نتیجه رسید که حرکت بازار مالی با مشاهده و تشخیص یک سری امواج تکرار‌پذیر قابل پیش‌بینی است. سرمایه‌گذاران در تلاش برای سودآوری از روند بازار به نوعی «سوار بر موج» هستند.
«الیوت وِیو اینترنشنال» (Elliott Wave International) بزرگترین شرکت مستقل تجزیه و تحلیل مالی و پیش‌بینی بازار در جهان است که تجزیه و تحلیل و پیش‌بینی بازار در آن، بر اساس مدل الیوت انجام می‌شود.
طبق نظریه الیوت، یک موج انگیزشی (Motive Wave)، که در کل در جهت روند بزرگ‌تر حرکت میکند، همیشه در الگوی خود پنج موج دارد. از سوی دیگر، موج اصلاحی (Corrective Wave) در جهت مخالف روند اصلی است و سه موج دارد. همچنین، الگوها خود را در مقیاس‌های همیشه کوچک‌تری به نام اینفینیتوم (Infinitum) تکرار می‌کنند.
الگوی امواج الیوت
نظریه امواج الیوت به صورت زیر تبیین می‌شود:
پنج موج در جهت روند اصلی حرکت می‌کنند و به دنبال آن سه موج در یک اصلاح رخ می‌دهند. این حرکت پنج-سه یا ۵-۳ سپس به دو زیربخش از حرکت موج بالاتر بعدی تبدیل می‌شود.
الگوی زیرین ۵-۳ ثابت است، اگرچه طول هر موج ممکن است متغیر باشد.
امواج ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ انگیزش را تشکیل می‌دهند و امواج B ،A و C تشکیل دهنده اصلاح هستند. پنج موج مربوط فاز انگیزشی، به نوبه خود، موج ۱ را درجه بعدی بزرگ‌تر شکل می‌دهند و سه موج اصلاحی نیز تشکیل دهنده موج ۲ درجه بزرگ‌تر بعدی هستند.
موج اصلاحی به طور معمول دارای سه حرکت مشخص است: دو حرکت در جهت اصلاح اصلی (A و C) و دیگری در مقابل آن (B). امواج ۲ و ۴ در تصویر بالا اصلاح هستند. ساختار امواج اصلاحی به طور معمول به صورت شکل زیر است.
توجه داشته باشید که در تصویر بالا، امواج A و C در جهت روند در یک درجه بزرگ‌تر حرکت می‌کنند و بنابراین، انگیزشی هستند و از پنج موج تشکیل شده‌اند. در مقابل، موج B مخالف روند اصلی است و بنابراین اصلاحی است و از سه موج تشکیل شده است. تشکیل موج انگیزشی، و به دنبال آن موج اصلاحی، درجه موج الیوت را تشکیل میدهد که از روندها و تقابل‌ها تشکیل شده است.
همان‌طور که از الگوهای تصویر بالا مشاهده میکنید، پنج موج همیشه به سمت بالا حرکت نمی‌کنند و به طور مشابه، سه موج همیشه به سمت پایین حرکت نخواهند کرد. این روند اصلی صعودی یا نزولی است که جهت امواج را مشخص میکند.
درجه امواج الیوت
طبق نظریه امواج الیوت، امواج را می‌توان در ۹ درجه و از بزرگترین به کوچک‌ترین، به صورت زیر دسته‌بندی نمود:
۱- اَبَرچرخه بزرگ (Grand Supercycle)
۲- ابرچرخه (Supercycle)
۴- اصلی یا اولیه (Primary)
۵- متوسط (Intermediate)
۸- بسیار ریز (Minuette)
۹- کوچکتر از بسیار ریز (Sub-Minuette)
قوانین
در هر زمان، ممکن است بازار در الگوی اصلی پنج موج قرار داشته باشد و از آنجا که الگوی پنج موج شکل اصلی روند بازار است، تمام الگوهای دیگر را نیز تحت تأثیر خود قرار می دهد. قوانین خاصی وجود دارد که حاکم بر الگوی پنج موج است. این سه قانون به شرح زیر هستند:
قانون اول: موج ۲ نمی‌تواند بیش از ۱۰۰ درصد موج ۱ تغییر کند. اگر این اتفاق بیفتد، تئوری موج Elliott ممکن است موج ۲ موج اصلاحی قابل انتظار نباشد و در واقع می‌تواند در جهت یک موج انگیزشی با درجه بزرگ‌تر قرار گیرد.
قانون دوم: موج ۳، که اغلب نمایانگر قوی‌ترین قسمت چرخه است، نمی‌تواند از موج ۱ و موج ۵ کوتاه‌تر باشد.
قانون سوم: موج ۴ نمی‌تواند از سقف موج ۱ عبور کند. اگر این اتفاق بیفتد، آخرین حرکت بازار باید بخشی از یک موج انگیزشی بزرگ‌تر باشد که می‌تواند به بالاتر یا پایین‌تر پیشرفت کند.
قوانین امواج الیوت
تئوری امواج الیوت به منظور شرح حرکات قیمت در بازارهای مالی توسط رالف نلسون الیوت توسعه یافت که در آن نوعی تکرار الگوی امواج را شناسایی و مشاهده کرد. امواج می‌تواند در رفتار مشتری و حرکات قیمت سهام ظاهر شوند. سرمایه‌گذاران تلاش می‌کنند تا سود خود را از موج صعودی به دست آورند.
حرکات قیمت سهام
بسیاری از تحلیلگران تکنیکال تلاش می‌کنند تا از تئوری امواج الیوت در بازار سهام کسب سود کنند. این فرضیه بیان میکند که حرکات قیمت سهام را می‌توان پیش بینی کرد؛ زیرا بالا و پایین رفتن امواج به صورت تکراری صورت می‌گیرد.
این تئوری چندین نوع از امواج مانند امواج الیوت انگیزشی و اصلاحی را شناسایی کرده است.
امواج انگیزشی و اصلاحی
موج انگیزشی
این امواج پنج ریز موج دارد که در نهایت تئوری موج Elliott در یک روند و یک حرکت را شامل میشوند. موج انگیزشی متداول و راحت‌ترین نوع امواج الیوت هستند. ریز موج‌های موج انگیزشی است که سه تای آن‌ها انگیزشی و دو تای آن اصلاحی است. ساختار یک موج انگیزشی شامل ۵-۳ -۵-۳-۵ است.
موج اصلاحی
موج اصلاحی الیوت از سه ریز موج تشکیل شده که در نهایت همه آن‌ها یک حرکت اصلاحی را در خلاف جهت روند انگیزشی انجام می‌دهند. الگوی اصلاحی شبیه یک الگوی کنج باز شونده یا انقباضی است. تعداد امواج اصلاحی بر اساس اینکه چه نوع اصلاحی دارد، متغیر است.
هر کدام از امواج انگیزشی و اصلاحی، در یک الگو تو در تو فرکتالی(پیوت ماژور) شبیه یکدیگر، یک الگوی بزرگ‌تر را می‌سازند. با توجه به متفاوت بودن چشم‌انداز معامله‌گران و تحلیلگران، موقعیت ما روی این امواج متفاوت خواهد بود. برای مثال، ممکن است در یکسال نمودار روی موج اصلاحی باشد، اما طی ۳۰ روز یک موج انگیزشی را تجربه کنیم. روابط امواج در قیمت و زمان، نسبت‌های متداول فیبوناچی را مانند ۳۸٪ و ۶۲٪ نشان میدهد.
درجه‌بندی امواج الیوت
درجه‌بندی امواج الیوت با کمک تایم فریم انجام می‌شود.
- Grand Super cycle
- Super cycle
- Cycle
- Primary
- Intermediate
- Minor
- Minute
- Minuette
- Subminuete
تقسیم‌بندی امواج براساس تایم فریم
قوانین امواج الیوت
قوانین امواج الیوت از جمله موضوعات پرمخاطب در آموزش تحلیل تکنیکال است که هر تحلیلگر باید نسبت به آن‌ها آگاهی داشته باشد. در ادامه به این قوانین پرداخته می‌شود:
- موج دو، موج یک را نمی‌زند.
- موج سه کوتاه‌ترین موج نیست.
- موج چهار نباید موج یک را بزند و به حمایت‌های قبلی نفوذ کند.
قوانین اصلی امواج
- اصلاح موج دو و موج چهار متفاوت است.
- اصلاح موج دو به صورت زیگزاگ است.
- اصلاح موج چهار به صورت مسطح یا مثلث است.
- موج سه موج پنج را نزند.
- گاهی موج پنج نمی‌تواند فراتر از موج سه برود، به این اتفاق کوتاه شدگی امواج می‌گویند.
- موج پنج غالبا هنگام برخورد یا امتداد کشیده شده از انتهای موج سه که موازی با خط اتصال موج دو و چهار است، چه در مقیاس حسابی یا لگاریتمی به پایان می‌رسد.
- قسمت مرکزی موج سه پرشیب‌ترین موج انگیزشی است، البته به جز موج یک قبل خود که پرشیب‌تر است.
- موج‌های یک و سه و پنج معمولا طولانی‌تر هستند. امواج اصلاحی کوتاه‌تر می‌باشند.
- این قواعد در ریز موج‌های یک و سه و پنج نیز مانند موج اصلی رفتار میکند.
- موج یک کمتر پیش می‌آید که طولانی شود.
- زمانی که موج سه کشیده می‌شود، موج‌های یک و پنج تمایل دارند، به نسبت‌های فیبوناچی خودشان دست یابند.
- موج دو موج یک را اغلب در تراز ۶۱.۸ اصلاح میکند. اصلاح روی ۷۸.۶ و ۸۸.۶ هم امکان دارد.
- موج چهار اغلب موج سه را در تراز ۳۸.۲ اصلاح میکند.
- موج پنج، ۳۸.۲ یا ۶۱.۸ درصد حرکت اصلی یا انتهای موج سه را اصلاح میکند.
- موج سه از لحاظ قیمتی، در تراز ۱۶۱ یا ۲۶۱ فیبو پروجکشن قیمتی موج یک اصلاح میکند.
- امواج مورب به پنج ریز موج تقسیم میشوند.
- آخرین موج مورب در قالب یک پنج موجی است یا موج C مسطح یا زیگزاگ است.
- موج اول مورب یا یک موج یک انگیزشی است یا موج A زیگزاگ.
- در امواج مورب موج A و C از امواج الیوت انگیزشی هستند و موج C اصلاحی مثلثی است.
- موج اصلاحی B به صورت الگوهای مسطح و مثلث و زیگزاگ ظاهر میشوند.
- اغلب طول موج A و موج C یک اندازه است.
ساختار الگوی مورب
- یک الگوی زیگزاگی معمولا به سه ریز موج تقسیم می‌شود.
- موج A همیشه یا به صورت موج انگیزشی یا موج مورب تشکیل می‌شود.
- موج C ممکن است به صورت یک موج انگیزشی یا مثلث مورب باشد.
- موج B همیشه یکی از الگوهای زیگزاگ یا مثلث یا مسطح هستند.
- موج B هیچ وقت به انتهای موج B نمی‌رسد.
- موج C، معمولا ۳۸ یا ۷۹ موج A را اصلاح میکند.
- اگر موج B زیگزاگ باشد، اصلاح آن بین ۵۰ تئوری موج Elliott تا ۷۹ درصد موج A است.
- اگر موج B مثلث باشد، اصلاح آن بین ۳۸ تا ۵۰ درصد موج A است.
ساختار موج زیگزاگ
- در امواج مسطح سه ریز موج داریم.
- موج A مسطح هیچ گاه به صورت مثلث نیست.
- موج C مسطح یا انگیزشی است یا مثلث مورب.
- موج B مسطح همیشه حداقل ۹۰٪ موج A را اصلاح میکند. (گاهی اصلاح بین ۱۰۰٪ تا ۱۳۸٪ انجام میدهد).
ساختار موج مسطح
- مثلث به پنج ریز موج تقسیم می‌شود.
- حداقل چهار موج در مثلث، زیگزاگ هستند.
- موج C هیچ وقت به انتهای موج B نمی‌رسد. موج D هیچ گاه به انتهای موج C نمی‌رسد. موج E نیز هیچ گاه انتهای موج D را نمی‌زند.
- معمولا اصلاح داخلی موج C عمیق‌تر از دیگر امواج مثلث است.
ساختار موج مثلث
با این روش‌ها و تطبیق قوانین با یکدیگر به راحتی می‌توانید معامله کنید. با اعمال این ترازها روی امواج الیوت، به راحتی به هدف قیمتی سهم در انتهای امواج می‌توان دست یافت.
دیدگاه شما