استراتژی هیستوگرام MACD


استراتژی دابل کراس MACD و Stochastic

1FE3F879 7086 4FC3 AB24 2EA3A247E04D - استراتژی دابل کراس MACD و Stochastic

از هر معامله گر تکنیکال بخواهید به شما نشان می دهند که برای تعیین موثر تغییر در روند الگوهای قیمت سهام یا ارز ، شاخص درستی لازم ا ست . با این حال ، هر کاری که یک شاخص “ درست ” می تواند برای کمک به یک تریدر انجام دهد ، دو شاخص سازگار می توانند عملکرد بهتری داشته باشند .

هدف این مقاله تشویق معامله گران برای جستجو و شناسایی کراس اوور همزمان MACD صعودی همراه با کراس اوور Stochastic صعودی و استفاده از این شاخص ها به عنوان نقطه ورود به ترید است .

نکات کلیدی

  • یک معامله گر تکنیکال یا پژوهشگر که به دنبال اطلاعات بیشتر است ، می تواند از جفت شدن اسیلاتور Stochastic و MACD ، دو شاخص مکمل ، سود بیشتری کسب کند تا اینکه فقط به یک شاخص نگاه کند .
  • به طور جداگانه ، این دو شاخص در مکان های مختلف تکنیکال و به تنهایی کار می کنند . در مقایسه با Stochastic ، که جهش های بازار را نادیده می گیرد ، MACD گزینه معتبرتری به عنوان تنها شاخص ترید است .
  • با این حال ، Stochastic و MACD یک جفت ایده آل هستند و می توانند تجربه ترید پیشرفته و موثرتری را فراهم کنند .

جفت شدن Stochastic و MACD

جستجوی دو شاخص مشهور که به خوبی با هم کار می کنند منجر به این جفت شدن نوسان ساز تصادفی و واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) شد . این تیم به این دلیل کار می کند که Stochastic در حال مقایسه قیمت بسته شدن سهام یا ارز با دامنه قیمت آن در یک بازه زمانی خاص است ، در حالی که MACD تشکیل دو میانگین متحرک است که از یکدیگر متفاوت و همگرا هستند . ا ین ترکیب پویا در صورت استفاده از حداکثر پتانسیل بسیار کارآمد است .

کار Stochastic

تاریخچه نوسان ساز تصادفی با ناسازگاری پر شده است . بیشتر منابع مالی ، جورج سی لین ، یک تحلیلگر تکنیکال که پس از پیوستن به مربیان سرمایه گذاری در سال 1954 ، تحصیلات تصادفی را مطالعه کرد ، به عنوان خالق نوسان ساز تصادفی معرفی می شود . ا ما لین اظهارات متناقضی در مورد اختراع نوسان ساز تصادفی ارائه داد . ممکن است رئیس وقت مربیان سرمایه گذاری ، رالف دیستانت ، یا حتی یکی از اقوام ناشناخته شخص دیگری در داخل سازمان ، آن را ایجاد کرده باشد .

گروهی از تحلیلگران به احتمال زیاد نوسانگر را بین ورود لین به سرمایه گذاران در سال 1954 و 1957 اختراع کردند ، زمانی که لین حق چاپ را برای آن ادعا کرد .

نوسانگر تصادفی دو جز دارد . %K و %D که %K خط اصلی است که تعداد دوره های زمانی را نشان می دهد و٪ D میانگین متحرک است .

درک چگونگی شکل گیری Stochastic یک چیز است ، اما دانستن واکنش آن در شرایط مختلف از اهمیت بیشتری برخوردار است . برای مثال :

محرک های رایج زمانی اتفاق می افتد که خط٪ K به زیر 20 برسد و سهام یا ارز بیش از حد فروخته می شود و این یک سیگنال خرید است .

اگر٪ K به زیر 100 رسید و به سمت پایین حرکت کرد ، سهام یا ارز باید قبل از آنکه به زیر 80 برسد ، فروخته شود .

به طور کلی ، اگر مقدار٪ K بالاتر از٪ D باشد ، در این صورت یک کراس اوور سیگنال خرید نشان داده می شود ، به شرطی که مقادیر زیر 80 باشد . اگر بالاتر از این مقدار باشند ، امنیت بیش از حد خریداری شده در نظر گرفته می شود .

کار با MACD

MACD به عنوان یک ابزار ترید همه کاره که می تواند حرکت قیمت را نشان دهد ، در شناسایی روند و جهت قیمت نیز مفید است . اندیکاتور MACD قدرت کافی برای ایستادن به تنهایی را دارد ، اما عملکرد پیش بینی کننده آن مطلق نیست . با استفاده از یک شاخص دیگر ، استراتژی هیستوگرام MACD MACD می تواند مزیت معامله گر را افزایش دهد .

اگر یک معامله گر نیاز به تعیین قدرت روند و جهت سهام یا ارز داشته باشد ، تداخل دادن خطوط میانگین متحرک آن بر روی هیستوگرام MACD بسیار مفید است . MACD همچنین می تواند به عنوان یک هیستوگرام به تنهایی مشاهده شود .

محاسبه MACD

برای آوردن این شاخص نوسانی که در بالا و زیر صفر در نوسان است ، محاسبه ساده MACD لازم است . با کسر میانگین متحرک نمایی 26 روزه (EMA) قیمت از میانگین متحرک 12 روزه قیمت آن ، یک مقدار شاخص نوسان دهنده بازی می شود . به محض افزودن میانگین متحرک نمایی 9 روزه، مقایسه این دو یک تصویر معاملاتی ایجاد می کند . اگر مقدار MACD بالاتر از میانگین متحرک نمایی 9 روزه باشد ، به عنوان یک کراس اوور متحرک صعودی در نظر گرفته می شود .

بهتر است که توجه داشته باشید چند روش شناخته شده برای استفاده از MACD وجود دارد :

مهمترین چیز ، تماشای واگرایی ها یا عبور از خط مرکزی هیستوگرام است . MACD فرصت های خرید بالای صفر و فرصت های فروش زیر را نشان می دهد .

مورد دیگر اشاره به تقاطع میانگین متحرک و ارتباط آنها با خط مرکزی است .

یکپارچه سازی کراس اورهای صعودی

برای اینکه بتوانید نحوه ادغام یک کراس اوور صعودی MACD و کراس اوور Stochastic صعودی را در یک استراتژی تایید روند نشان دهید ، کلمه “ صعودی ” را باید توضیح دهید . در ساده ترین اصطلاح ، صعودی به سیگنالی قوی برای افزایش مداوم قیمت ها اشاره دارد . سیگنال صعودی همان چیزی است که اتفاق می افتد وقتی میانگین متحرک با سرعت بالاتر از میانگین متحرک کندتر عبور می کند و حرکت بازار را ایجاد می کند و پیشنهاد می کند قیمت بیشتر شود .

در مورد MACD صعودی ، این هنگامی رخ می دهد که مقدار هیستوگرام بالاتر از خط تعادل باشد ، و همچنین هنگامی که خط MACD از EMA نه روزه ارزش بیشتری دارد ، که “ خط سیگنال MACD” نیز نامیده می شود .

واگرایی صعودی Stochastic زمانی اتفاق می افتد که مقدار٪ K از ٪ D عبور می کند و این احتمال وجود دارد که یک چرخش قیمت وجود داشته باشد .

در زیر مثالی از چگونگی و زمان استفاده از دو اندیکانور Stochastic و MACD آورده شده است .

به خطوط سبز توجه داشته باشید که این دو اندیکاتور چه زمانی به صورت همگام حرکت می استراتژی هیستوگرام MACD کنند و ضربدر تقریباً کامل در سمت راست نمودار نشان داده شده است .

6C4D4282 EC96 47D3 B6B0 27DAB5AE7586 - استراتژی دابل کراس MACD و Stochastic

ممکن است چند مورد را مشاهده کنید که MACD و Stochastic نزدیک به هم در حال عبور باشند : به عنوان مثال ژانویه 2008 ، اواسط مارس و اواسط آوریل . حتی به نظر می رسد که آنها همزمان روی نمودار به این اندازه عبور کرده اند ، اما وقتی یک نگاه دقیق تر بیندازید ، متوجه می شوید که آنها در طی دو روز از یکدیگر عبور نکرده اند ، که ملاک تنظیم این بود. ممکن است بخواهید معیارها را تغییر دهید تا ضربدرهایی را که استراتژی هیستوگرام MACD در یک بازه زمانی وسیع تر اتفاق می افتند در آن بگنجانید تا بتوانید حرکاتی مانند موارد زیر را ثبت کنید .

تغییر پارامترهای تنظیمات می تواند به ایجاد یک روند طولانی مدت کمک کند. این کار با استفاده از مقادیر بالاتر در تنظیمات بازه / زمان انجام می شود . البته معامله گران فعال در تنظیمات اندیکاتور خود از بازه های زمانی بسیار کوتاه تری استفاده می کنند و به جای نمودار با ماه ها یا سالها سابقه قیمت ، به یک نمودار پنج روزه مراجعه می کنند .

استراتژی

ابتدا ، به دنبال کراس اوورهای صعودی باشید تا در طی دو روز از یکدیگر اتفاق بیفتند . در حالت ایده آل ، هنگام استفاده از استراتژی Stochastic و MACD ، تلاقی مضاعف در زیر خط 50 در Stochastic اتفاق می افتد تا حرکت قیمتی طولانی تری را تجربه کند و ترجیحاً ، شما می خواهید د ر طی دو روز پس از قرار دادن معامله ، مقدار هیستوگرام بالاتر باشد یا از صفر حرکت کند .

همچنین توجه داشته باشید که MACD باید پس از Stochastic کمی عبور کند ، زیرا گزینه جایگزین می تواند نشانه نادرستی از روند قیمت ایجاد کند یا شما را در یک روند وارونه قرار دهد .

سرانجام ، ترید سهام یا ارز بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه ایمن تر است ، اما این یک ضرورت مطلق نیست .

ملاحظات ویژه

مزیت این استراتژی این است که به معامله گران این فرصت را می دهد تا نقطه ورود بهتری در سهام یا ارز با روند صعودی را حفظ کنند. این استراتژی را می توان در جایی که نرم افزار نمودار سازی اجازه می دهد ، به اسکن تبدیل کرد .

با هر مزیت ارائه هر استراتژی ، همیشه یک ضرر وجود دارد . از آنجا که صف آرایی در بهترین موقعیت خرید به مدت زمان طولانی تری نیاز دارد ، معاملات واقعی سهام یا ارز با دفعات کمتری انجام می شود ، بنابراین ممکن است به یک سبد سهام بزرگتر برای تماشا نیاز داشته باشید .

تلاقی Stochastic و MACD به معامله گر اجازه می دهد تغییراتی را انجام دهد ، و نقاط ورودی بهینه و سازگار را پیدا کند . از این طریق می توان آن را برای نیازهای معامله گران فعال و سرمایه گذاران تنظیم کرد .

استراتژی مکدی و میانگین‌های متحرک نمایی

این استراتژی ساده، با اضافه کردن دو جفت اندیکاتور میانگین متحرک نمایی و اندیکاتور مکدی با تنظیمات زیر:

به چارت قیمت به‌دست آمده است و برای همه جفت ارزها، با تایم‌فریم چهارساعته و بالاتر، قابل‌‌استفاده می‌باشد.

برای ورود به پوزیشن خرید شروط زیر لازم است:

  • EMA 5 دوره‌ای، از پایین، EMA 15 دوره‌ای را قطع کند.
  • هیستوگرام مکدی در منطقه مثبت باشد.
  • قیمت بالای EMA 100 و EMA 50 باشد.
  • حد زیان، در سطح EMA 50، یا به صلاحدید خودتان
  • حد سود، 70 پیپ، یا به صلاحدید خودتان

خوشبختانه شروط این استراتژی برای ورود به پوزیشن خرید در روز جمعه (13 دسامبر 2019 ) در جفت ارزGBP/ USD) ) در تایم فریم چهار‌ساعتی (00:00) اتفاق افتاد و سودی معادل 330 پیپ در نزدیک به چهارساعت نصیب کاربرانی که این استراتژی را دنبال می‌کردند، گردید. (به تصویر اسلاید بعد دقت نمایید)

استراتژی مکدی و میانگین‌های متحرک نمایی

برای ورود به پوزیشن فروش شروط زیر لازم است:

  • EMA 5 دوره‌ای، از بالا، EMA 15 دوره‌ای را قطع کند.
  • هیستوگرام مکدی در منطقه منفی باشد.
  • قیمت زیر EMA 100 و EMA 50 باشد.
  • حد زیان، در سطح EMA 50، یا به صلاحدید خودتان
  • حد سود، 70 پیپ، یا به صلاحدید خودتان

خوشبختانه شروط این استراتژی برای ورود به پوزیشن فروش روز پنج‌شنبه (25 جولای 2019 ) در جفت ارز (GBP/USD ) در تایم فریم چهار‌ساعتی (12:00) اتفاق افتاد و سودی معادل 345 پیپ در نزدیک به 5 روز نصیب کاربرانی که این استراتژی را دنبال می‌کردند، گردید. (به تصویر اسلاید بعد دقت نمایید)

آموزش کار با اندیکاتور MACD

آموزش کار با اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD یکی از اندیکاتورهای بسیار مهم، کاربردی، محبوب و پرطرفدار در تحلیل بازارهای مالی به شمار می رود که برای شناسایی میانگین‌های متحرک استفاده می شود. اندیکاتور MACD که در سال 1979 توسط جرالد اپل ابداع شد، یکی از محبوب ترین شاخص های فنی در معاملات است که توسط معامله گران در سراسر جهان به دلیل سادگی و انعطاف پذیری آن استفاده می شود زیرا می تواند به عنوان یک شاخص روند یا حرکت به کار گرفته شود.

اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence و به معنای همگرایی و واگرایی میانگین متحرک است. این اندیکاتور فنی همانطور که در مقدمه گفته شد، ابزاری است که برای شناسایی میانگین‌های متحرک که نشان‌دهنده یک روند جدید هستند، (چه صعودی یا نزولی) استفاده می‌شود. به هر حال، یکی از اولویت‌های اصلی در ترید، یافتن روند است زیرا بیشترین درآمد در آن جا حاصل می‌شود.

با نمودار MACD، معمولاً سه عدد را می استراتژی هیستوگرام MACD بینید که برای تنظیمات آن استفاده می شود.

  • اولی تعداد دوره هایی است که برای محاسبه میانگین متحرک سریعتر استفاده می شود.
  • دوم تعداد دوره هایی است که در میانگین متحرک کندتر استفاده می شود.
  • و سومین تعداد نمودارهای میله ای است که برای محاسبه میانگین متحرک تفاوت میانگین متحرک سریعتر و کندتر استفاده می شود.

برای مثال، اگر بخواهید «12، 26، 9» را به عنوان پارامترهای MACD ببینید (که معمولاً تنظیمات پیش‌فرض برای اکثر نرم‌افزارهای نمودارگیری است)، به این صورت آن را تفسیر می‌کنید:

12: نشان دهنده میانگین متحرک 12 نمودار میله ای قبلی است.

26: نشان دهنده میانگین متحرک 26 نمودار میله ای قبلی است.

9: نشان دهنده میانگین متحرک از تفاوت بین دو میانگین متحرک بالا است.

پارامترهای MACD

مفهوم پشت اندیکاتور MACD نسبتاً ساده است. تفاوت بین میانگین متحرک نمایی (EMA) 26 روزه و 12 روزه ابزار را محاسبه می کند. از میان دو میانگین متحرک که MACD را تشکیل می دهند، متحرک نمایی 12 روزه سریعتر است، در حالی که میانگین متحرک 26 روزه کندتر است.

در محاسبه مقادیر، هر دو میانگین متحرک از قیمت های پایانی هر دوره ای که اندازه گیری می شود استفاده می کنند. در نمودار MACD، یک EMA نه روزه از مک دی نیز ترسیم شده است و به عنوان یک محرک برای تصمیمات خرید و فروش عمل می کند. اندیکاتور مک دی هنگامی که بالاتر از میانگین متحرک نمایی 9 روزه خود حرکت می کند، سیگنال صعودی تولید می کند و زمانی که به زیر متحرک نمایی 9 روزه خود می رسد، سیگنال فروش می فرستد.

هیستوگرام MACD یک نمایش بصری زیبا از تفاوت بین MACD و EMA نه روزه آن است. هیستوگرام زمانی مثبت است که MACD بالاتر از متحرک نمایی 9 روزه باشد و زمانی که MACD زیر متحرک نمایی 9 روزه باشد منفی است. اگر قیمت ها در حال افزایش باشند، هیستوگرام با افزایش سرعت حرکت قیمت، بزرگتر می شود و با کاهش سرعت حرکت قیمت، منقبض می شود. همین اصل با کاهش قیمت ها برعکس عمل می کند.

نمودار زیر نمونه خوبی از هیستوگرام MACD در عمل است:

هیستوگرام اندیکاتور MACD

هیستوگرام MACD دلیل اصلی این است که بسیاری از معامله گران برای اندازه گیری حرکت به این اندیکاتور تکیه می کنند، زیرا به سرعت حرکت قیمت پاسخ می دهد. در واقع، اکثر معامله گران بیشتر از اندیکاتور MACD برای سنجش قدرت حرکت قیمت استفاده می کنند تا برای تعیین جهت یک روند.

واگرایی معاملاتی

واگرایی معاملاتی یک روش کلاسیک است که در آن از هیستوگرام MACD استفاده می شود. یکی از متداول ترین تنظیمات، یافتن نقاط نموداری است که در آن قیمت یک نوسان جدید را به پایین می آورد اما هیستوگرام MACD این کار را نمی کند که نشان دهنده واگرایی بین قیمت و حرکت است.

نمودار زیر یک واگرایی معاملاتی معمولی را نشان می دهد:

واگرایی معاملاتی معمولی

استفاده از سیگنال واگرایی به عنوان ابزار پیش بینی سوال برانگیز است. معامله واگرایی به آن اندازه که به نظر می رسد دقیق نیست زیرا داده های گذشته فقط سیگنال های واگرایی موفق را شامل می شود. بازرسی بصری داده‌های نمودار گذشته، واگرایی‌های ناموفق را آشکار نمی‌کند زیرا آنها دیگر به عنوان واگرایی ظاهر نمی‌شوند.

قیمت‌ها اغلب بالاتر یا پایین‌تر می‌شوند زیرا بازارسازان توقف‌هایی را برای مطابقت با عرضه و تقاضا در جریان سفارش ایجاد می‌کنند.

نمودار زیر یک واگرایی معمولی تقلبی را نشان می‌دهد که در طول سال‌ها تعداد زیادی از معامله‌گران را ناامید کرده است:

واگرایی معمولی تقلبی

یکی از دلایلی که معامله‌گران اغلب با این تنظیمات ضرر می‌کنند این است که با سیگنال اندیکاتور MACD وارد معامله می‌شوند اما بر اساس حرکت قیمت از آن خارج می‌شوند. از آنجایی که هیستوگرام MACD مشتقی از قیمت است و خود قیمت نیست، این رویکرد در واقع نسخه معاملاتی مخلوط کردن سیب و پرتقال است. بنابراین شاید بهتر باشد که از این اندیکاتور برای تایید تحلیل خود استفاده کرد تا اعتبار تحلیل افزایش پیدا کند.

استفاده از هیستوگرام MACD برای ورود و خروج

برای رفع ناسازگاری بین ورود و خروج، یک معامله گر می تواند از هیستوگرام MACD برای سیگنال های ورود و خروج تجاری استفاده کند. بنابراین یک معامله گر ممکن است یک موقعیت کوتاه جزئی در ورود به یک معامله داشته باشد. معامله‌گر تنها در صورتی از معامله خارج می‌شود که اوج هیستوگرام MACD از نوسان قبلی خود بیشتر شود. از سوی دیگر، اگر هیستوگرام MACD نوسان جدیدی ایجاد نکند، معامله‌گر به موقعیت اولیه خود اضافه می‌کند و به طور مداوم به میانگین قیمت بالاتری برای کوتاه‌مدت دست می‌یابد.

معامله گران ارز، به طور منحصر به فردی، برای استفاده از این استراتژی موقعیت دارند زیرا هر چه پوزیشن بزرگتر باشد، پس از معکوس شدن قیمت، سود بالقوه بیشتری خواهد داشت. در بازار فارکس (FX) می توانید این استراتژی را با هر اندازه پوزیشنی اجرا کنید و نگران تأثیرگذاری بر قیمت نباشید. (معامله‌کنندگان می‌توانند تراکنش‌ هایی به بزرگی 100,000 واحد یا کمتر از 1000 واحد را برای همان اسپرد معمولی 3 تا 5 امتیاز در جفت‌های اصلی انجام دهند.)

در واقع، این استراتژی مستلزم آن است که یک معامله‌گر میانگین‌ گیری کند زیرا قیمت‌ها به طور موقت برخلاف آنها حرکت می‌کنند. این معمولاً یک استراتژی خوب در نظر گرفته نمی شود. بسیاری از کتاب‌های معاملاتی با تمسخر چنین تکنیکی را «افزودن به باخت خود» نامیده‌اند.

با این حال، در این مورد، معامله‌گر یک دلیل منطقی برای این کار دارد: هیستوگرام MACD واگرایی را نشان می‌دهد که نشان می‌دهد حرکت در حال کاهش است و ممکن است قیمت به زودی تغییر کند. در واقع، معامله‌گر تلاش می‌کند تا ادعای بین قدرت ظاهری اقدام فوری قیمت و قرائت‌های MACD را که به ضعف پیش رو اشاره می‌کند، بخواند. با این حال، یک معامله گر کاملا آماده که از مزایای هزینه های ثابت در FX استفاده می کند، با میانگین گیری مناسب معامله، می تواند تا زمانی که قیمت به نفع خود تغییر کند؛ در برابر کاهش های موقت، مقاومت کند.

نمودار زیر این استراتژی را در عمل نشان می دهد:

معرفی اندیکاتور MACD

نحوه محاسبه MACD

خط MACD = تفاضل میانگین استراتژی هیستوگرام MACD نمایی ۱۲ روزه قیمت از ۲۶ روزه آن (خط آبی)

MACD = [stockPrices,12]EMA – [stockPrices,26] EMA

خط سیگنال : میانگین نمایی ۹ روزه اندیکاتور MACD (خط نارنجی)

کاربرد اندیکاتور MACD

از اندیکاتور MACD استفاده های متفاوتی می شود. به عنوان مثال برای محاسبه واگرایی.

زمانی که واگرایی در اندیکاتور MACD و خط روند اتفاق بیفتد بعد از آن ریزش سهم اتفاق می افتد. مانند شکل زیر.

کاربرد اندیکاتور MACD

از سوی دیگر زمانی که دو خط سیگنال و MACD یکدیگر را قطع می کنند، نیز نوعی سیگنال خرید و فروش محسوب می شود اما باید در نظر داشته باشید که این سیگنال صد در صد نخواهد بود.

سیگنال خرید و فروش با اندیکاتور MACD

جمع بندی

اندیکاتور MACD را میتوان یکی از محبوب ترین اندیکاتورها در تحلیل های تکنیکال مورد استفاده در بازارهای مالی به شمار آورد. این اندیکاتور برای شناسایی میانگین‌های متحرک استفاده می شود. از میان دو میانگین متحرک که MACD را تشکیل می دهند، متحرک نمایی 12 روزه سریعتر است، در حالی که میانگین متحرک 26 روزه کندتر است و عدد 9 نیز نشان دهنده میانگین متحرک از تفاوت بین دو میانگین متحرک 26 و 12 است.

استراتژی معاملاتی MACD FX Line Forex

بهره گیری از استراتژی های دنبال کننده روند یکی از آسان ترین روش ها برای پیشبرد معاملات است. این قاعده مبتنی بر قوانین ساده و استفاده از ابزار مناسب است و برای بسیاری از معامله گران می تواند مفید و کارآمد باشد.

استراتژی های دنبال کننده روند انواع مختلفی دارند. برخی معامله گران از کراس های میانگین متحرک و تعدادی از پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال کلاسیک استفاده می کنند. استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال نیزیکی از روش های متداول معامله می باشد که برای پیدا کردن نقطه ورود بسیار مناسب است. این فرآیند به علت بهره گیری از فرمول های ریاضیاتی می تواند دقیق باشد و با کم رنگ نمودن کاربرد حدس و گمان، تا حد قابل توجهی مانع ورودی های اشتباه گردد.

استراتژی معاملاتی MACD SX Line یک روش مبتنی بر اندیکاتور بهینه شده است که در بازارهای بورس به خوبی عمل می نماید.

اندیکاتور Moving Average Convergence and Divergence

تلفیق میانگین متحرک و اندیکاتور MACD، اساس و پایه این اندیکاتور قدرتمند است که با بهینه سازی و اصلاح اعداد تحقق یافته است.

اندیکاتور MACD از ۳ میانگین متحرک سریع، کند و میانه ساخته شده است. تفاوت میان این سه میانگین متحرک به صورت هیستوگرام بر روی پنجره MACD نمایش داده می شود و بیانگر روندهای کوتاه مدت، بلندمدت و میان مدت است. همین ویژگی، این اندیکاتور را به یکی از محبوب ترین اندیکاتورها بین تحلیل گران بدل کرده است.

روش های زیادی برای استفاده از اندیکاتور MACD وجود دارد. یکی از آن روش ها عبور خط سیگنال از هیستوگرام های اصلی ست. روش دیگر تغییر فاز و عبور از خط میانه ی اندیکاتور می باشد که نشان دهنده ی تغییر جهت بازار است. روش دیگر تحلیل و گرفتن اطلاعات از بازار بورس است.

خط میانی می تواند برای نشان دادن جهت روند، فیلتری قوی باشد و همراه با اندیکاتورهای دیگر بسیار سودمند واقع گردد. در نهایت کسانی که از همگرایی و واگرایی و همچنین اختلاف بین دوقله و دو دره استفاده می کنند، می توانند سیگنال های قوی را شکار نمایند.

FX Line اندیکاتور

اندیکاتور FX Line براساس میانگین متحرک های بهینه شده ساخته شده است. این اندیکاتور با رسم خطوط بر روی نمودار، میزان شیب را نشان می دهد. هنگامی که شیب صعودی باشد به رنگ آبی و زمانی که شیب منفی باشد به رنگ سفید در می آید.

هرچه این خط شیبدارتر باشد روند قوی تر است و در زمانی که شیب کمی دارد روند حجم معاملاتی کمتری دارد. استراتژی موردنظر بر مبنای تلاقی سیگنال های متقاطع همگرایانه ی MACD و جهت شیب اندیکاتور FX Line طراحی شده است.

درست است که هرکدام از اندیکاتورها می توانند به تنهایی سودآور باشند، اما تلفیق آنها با یکدیگر می تواند نرخ پیروزی را به شدت افزایش دهد و توانایی شناسایی موقعیت های با دامنه ی سود بالا و ریسک کمتر را در بازار بورسی و بازارهای ارز دیجیتال بالا ببرد.

استراتژی نوسان گیری روزانه با ترکیب MACD و EMA

استراتژی نوسانگیری MACD EMA

اگر شما هم از آن دسته تریدر‌هایی هستید که می‌توانند برای رسیدن به سود بالا صبر کنند؛ پیشنهاد می‌کنم این آموزش ویژه را از دست ندهید. در این مقاله به توضیح یک استراتژی معاملاتی با استفاده از اندیکاتورهای MACD و EMA پرداختیم. همانطور که می‌دانید استفاده از دو یا چند اندیکاتور که همدیگر را تکمیل می‌کنند می‌تواند بهترین سیگنال‌ها و نتایج را به تریدر ارائه دهد. برای کار با این استراتژی سری به سایت تریدینگ ویو می‌زنیم و با استفاده از آن مرحله به مرحله استفاده از این استراتژی را آموزش می‌دهیم.

قبل از شروع مقاله به خاطر داشته باشید که استفاده از این استراتژی فقط برای معامله کنندگانی مفید است که نگاه‌های نسبتا بلند مدتی دارند. به افرادی که چندین پوزیشن باز می‌کنند تا احتمالا یکی از آن‌ها به سود برسد پیشنهاد می‌کنم دور این استراتژی را خط بکشند. پس برای آشنایی با این استراتژی ویژه با ما همراه باشید.

پیش نیازهای استراتژی

برای به کار بردن هر نوع استراتژی ابتدا باید نحوه کار با ابزارها را بدانیم و چگونگی بکار بردن تاکتیک های مختلف را یاد بگیریم. اندیکاتورها یا نوسانگرها مهمترین ابزارهایی هستند که در معاملات ارزدیجیتال مورد استفاده قرار می گیرند. که در این استراتژی معاملاتی با آنها سروکار خواهید داشت. همچنین پلتفرم‌های معاملاتی مختلفی نیز هستند که انجام معامله‌ی حرفه‌ای را برای شما میسر می‌کنند. در ادامه با هرکدام از این پیش نیازها آشنا می‌شویم.

اندیکاتورها

در این استراتژی معاملاتی از دو اندیکاتور MACD و EMA استفاده می‌شود. MACD کوتاه شده‌ی عبارت انگلیسی (Moving Average Convergence Divergence) است. اندیکاتور مکدی دارای دو میانگین متحرک نمایی ( منحنی مکدی و منحنی سیگنال) است. خط مکدی بسیار پر نوسان است. این اندیکاتور به شما کمک می‌کند که در کنار بررسی قدرت روند، از چگونگی قدرت بازگشت نیز مطلع شوید. به همین دلیل این نوسانگر بسیار محبوب است.

اندیکاتور EMA یا Exponential Moving Average نیز دومین نوسانگر مورد استفاده در این استراتژی است. این نوسانگر برای ایجاد میانگین متحرک از روش نمایی بهره می‌برد. EMA روی داده‌های قیمت در دوره‌های اخیر بیشتر تمرکز می‌کند. بنابراین در کنار مکدی می‌تواند نتایج مناسبی در استراتژی معاملاتی داشته باشد.

ورود به تریدینگ ویو

سایت تریدینگ ویو (tradingview) یکی از بهترین و معروف‌ترین سایت‌های معاملاتی است که با کمک آن می‌توانید از انواع اندیکاتورها استفاده کنید. آشنایی با این ابزار کاربردی به شما کمک می‌کند تا استراتژی دلخواه خود را در معاملات پیاده کرده و به سوددهی بالایی برسید. در این مقاله ما با استفاده از این سایت، به صورت گام به گام استراتژی خود را پیاده می‌کنیم.

تصمیم گیری به موقع

به موقع تصمیم بگیرید! پس باید برای رسیدن به سیگنال مناسب صبر داشته باشید. استفاده از این استراتژی نیازمند صبر است. پس بدون داشتن هیجان و تاثیر پذیری از موج‌های روانی در بازار ارزدیجیتال، به استراتژی خود فکر کنید و روی درست اجرا شدن آن تمرکز کنید.

مراحل استراتژی ترکیبی MACD با EMA

برای پیاده کردن استراتژی معاملاتی مورد نظر مراحل زیر را طی می‌کنیم:

  1. راه اندازی و تنظیمات چارت در تریدینگ ویو
  2. شناسایی سیگنال خرید یا فروش
  3. نکات مهم استراتژی

راه اندازی و تنظیمات چارت در تریدینگ ویو

ابتدا وارد سایت تریدینگ ویو (Tradingview) شده و به قسمت chart وارد شوید. بعد از باز شدن پنجره‌ی چارت موردنظر، تایم فریم را بر روی Daily (روزانه) تنظیم کنید.ما در این مقاله برای انجام تنظیمات، ارز دیجیتال تتر را انتخاب کرده ایم.

انتخاب اندیکاتور EMA (میانگین متحرک‌ نمایی)

اولین اندیکاتوری که باید انتخاب کنیم، اندیکاتور (EMA (Exponential Moving Average است. مطابق مراحل زیر، این نوسانگر را انتخاب کرده و تنظیمات موردنیاز را اجرا کنید. بلافاصله بعد از انتخاب این اندیکاتور، منحنی EMA بر روی چارت ظاهر می‌شود.

1- جستجوی اندیکاتور

در قسمت fx نام اندیکاتور EMA را جستجو کنید. از بین گزینه‌های موجود، Moving Average exponential را انتخاب نمایید. بعد از انتخاب این نوسانگر، خط مربوط به آن بر روی چارت ظاهر می‌شود.

2- تنظیمات Style

بعد از اینکه اندیکاتور را به درستی انتخاب کردید، به تنظیمات اندیکاتور بروید و در قسمت Style، روی مربع رنگی کلیک کنید و رنگ آن را برای مشخص شدن خط اندیکاتور به رنگ سفید یا یک رنگ روشن تبدیل کنید.

لازم به ذکر است که در پنجره‌ی تنظیمات اندیکاتور، گزینه‌های پیش‌فرض بخش Inputs را تغییر ندهید. مطابق تنظیمات گفته شده، اندیکاتور EMA با خط سفید در چارت قابل مشاهده است. این خط سفید می‌تواند سه نوع حالت داشته باشد. یا خط سفید دارای شیب مثبت است( رو به بالا)، یا شیب صفر دارد که در این حالت محدوده رنج را نشان می‌دهد و خیلی نوسان ندارد.حالت دیگر خط سفید با شیب منفی و رو به پایین است.

انتخاب اندیکاتور مکدی (همگرایی و واگرایی میانگین متحرک)

دومین اندیکاتور موردنیاز، نوسانگر (MACD (Moving Average Convergence Divergence است. برای این اندیکاتور نیز باید مراحل مشابه را طی کنید با این تفاوت که در این استراتژی به تنظیمات MACD کاری نداریم.

1- جستجوی اندیکاتور

برای انتخاب اندیکاتور مکدی به قسمت fx بروید. از بین گزینه‌های موجود، MACD را دقیقا مثل زیر انتخاب کنید. با انتخاب این اندیکاتور بر روی چارت تغییراتی را مشاهده می‌کنید.

2- تنظیمات موردنیاز

ما در این استراتژی با خود مکدی و قسمت هیستوگرام کاری نداریم. بنابراین به تنظیمات آن دست نمی‌زنیم. با انتخاب اندیکاتور مکدی، فلش‌های آبی و قرمز به چارت اضافه می‌شوند.

فلش‌های آبی و قرمز به شما کمک می‌کنند تا به سیگنال های خرید و فروش برسید. شما می‌توانید این فلش‌ها را در بالا یا پایین کندل‌های سبز و قرمز مشاهده کنید.مکانی که این فلش‌ها قرار می‌گیرند برای ما در این استراتژی مهم هستند. بنابراین پس از قرارگیری فلش‌ها بر روی چارت باید به دقت به بررسی آن‌ها بپردازیم. برای اینکار لازم است تا به چگونگی قرارگیری خط سفید و شیب آن نیز توجه کنیم.

توجه داشته باشید که استفاده از این اندیکاتورها به تنهایی شما را به سیگنال‌های خروجی و ورودی نزدیک نمی‌کنند. برای استفاده از این اندیکاتورها باید شرایط مورد نظر این استراتژی فراهم شود. در ادامه به معرفی این شرایط می‌پردازیم.

شناسایی سیگنال خرید یا فروش

برای اینکه بتوانید از این استراتژی به سیگنال خرید برسید باید سه شرط اساسی زیر برقرار باشد:

  1. خط سفید رو به بالا و دارای شیب مثبت باشد
  2. فلش آبی زیر یک کندل سبز باشد
  3. کلوز کندل مورد نظر بالای خط سفید باشد

همانطور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید، کندل مورد نظر تمام شرایط ذکر شده را دارا می‌باشد بنابراین می‌توان به عنوان یک سیگنال خرید در نظر گرفت.

اما حالا که به سیگنال خرید دست پیدا کردیم، باید بدانیم در چه زمان مناسبی از پوزیشن خارج شویم. اگر بخواهیم در معامله‌ی خود ریسک کمتری به خرج دهیم و خیلی منطقی عمل کنیم در صورتی که تمام کندل‌ها بالای خط سفید بودند، اولین فلش قرمزی که بالای یک کندل سبز مشاهده شد، نشان دهنده‌ی سیگنال خروج خواهد بود.

شکل زیر به خوبی سیگنال فروش را به ما نشان می‌دهد. توجه داشته باشید این در حالتی است که یک معامله‌ی بدون طمع داشته باشیم. برای کسانی که در ریسک‌پذیری میانه رو هستند زمانی که خط سفید آرام آرام به سمت شیب صفر در حرکت بود، می‌توانند از معامله خارج شوند. در این حالت وضعیت کندل‌ها رفته رفته ضعیف‌تر می‌شود و قدرت خود را از دست می‌دهند.

نکات مهم استراتژی نوسان گیری روزانه

کسانی که ریسک پذیری بالایی دارند، برای خروج از معامله می‌توانند اولین کندلی که کلوزش پایین خط سفید بود از معامله خارج شوند. بنابراین بسیار مهم است که ما با چه رویکردی به معامله ورود کرده‌ایم.

یک نکته‌ی مهم دیگر نیز وجود دارد. ممکن است تمام شرایط برقرار باشند، اما کندل مورد نظر، کندل ضعیفی باشد. در این صورت باید به دنبال کندل‌هایی بگردیم که قوی هستند و سایه‌ی رو بالای کمتری دارند. نکته‌ی دیگر در این استراتژی مقدار استاپ لاس است. برای اینکار نباید خط سفید از کندل مورد نظر فاصله‌ی زیادی داشته باشد.

جمع بندی

در این استراتژی نوسان گیری تایم فریم 1D سعی کردیم در کمترین زمان و با کوتاه‌ترین شرایط به سیگنال‌های خرید و فروش برسیم. در استفاده از این استراتژی از دو اندیکاتور MACD و EMA کمک گرفتیم. ترکیب این دو اندیکاتور با هم دقت بالایی در سیگنال‌دهی خواهد داشت. البته این استراتژی بیشتر برای کسانی سوددهی بالایی خواهد داشت که ریسک‌پذیری مناسب و به اندازه‌ای داشته باشند. امیدوارم این مقاله برای شما مفید بوده باشد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.