تعیین ریسک معامله


اندیکاتور محاسبه حجم معامله

اندیکاتور محاسبه حجم معامله

یکی از مهمترین اصول موفقیت در بازارهای مالی مدیریت ریسک معاملات می باشد.

اندیکاتور Position Size Calculator ابزاری بسیار کاربری و مفید جهت محاسبه حجم معامله بر اساس نقطه ورود، حد ضرر و درصد ریسک پذیری شما در هر معامله می باشد. این ابزار در هر دو پلتفرم MT4 و MT5 در دسترس می باشد. فرض کنید بر اساس برنامه معاملاتی قرار است در هر معامله تنها بر روی ضرر کردن ۲% از اندازه حساب خود ریسک کنید. به عنوان مثال شما یک حساب با ۱۰۰۰ دلار سرمایه دارید و می خواهید تنها بر روی ۲% سرمایه یعنی ۲۰ دلار ریسک کنید. در صوتی که قبل از باز کردن معامله نقطه ورود و حد ضرر را مشخص کنید و بر اساس فاصله بین نقطه ورود و حد ضرر، حجم معامله را حساب کنید، در صورت بسته شدن معامله شما با ضرر، تنها ۲% از سرمایه خود را از دست خواهید داد.

این اندیکاتور به صورت یک پنجره شناور به نمودار اضافه می شود. در قسمت بالا سمت راست پنجره امکان بستن و کوچک نمایی اندیکاتور وجود دارد. اندیکاتور از ۵ تب شامل Main، Risk، Margin، Swaps و Script تشکیل شده است.

۱ – تب Main: در این تب شما نقطه ورود، حد ضرر (Stop Loss)، حد سود (Take Profit) و مقدار ریسک را وارد می نمایید. بر اساس اطلاعات وارد شده، اندیکاتور مقدار سود، مقدار ضرر، نسبت ریوارد به ریسک (نسبت سود به ضرر یا Reward/Risk) و حجم معامله را برای شما محاسبه می کند. در صورتی که مقدار Order Type بر روی Instant باشد اندیکاتور نقطه ورود را لحظه ای و بر اساس اطلاعات زنده در نظر می گیرد و اگر گزینه Pending را انتخاب کنید، می توانید نقطه ورود را به صورت دستی وارد نمایید. برای ورود مقدار ریسک هم می توانید مقدار ریسک را به درصد وارد نمایید و هم اینکه مقدار ریسک را به صورت عدد (مثلا ۲۰ دلار) وارد نمایید.

اندیکاتور محاسبه حجم معامله

۲ – تب Risk: در این تب مقدار ریسک حساب شما بر اساس موقعیت های باز و موقعیت های در انتظار (Pending Order) نمایش داده می شود.

۳ – تب Margin: در این تب مقدار مقدار مارجین مورد استفاده برای محاسبه حجم معامله، مقدار مارجین مورد استفاده، مارجین آزاد و همچنین حداکثر حجم معامله بر اساس مارجین نمایش داده می شود.

۴- تب Swaps: در این تب مقدار بهره شبانه به صورت روزانه و سالیانه بر اساس ۱ لات استاندارد و همچنین حجم معامله محاسبه شده محاسبه می شود.

۵- تب Script: این تب به منظور باز کردن موقعیت معاملاتی خودکار بر اساس اسکریپت PCS-Trader می باشد.

ریسک به ریوارد را در معاملات خود چه گونه در نظر بگیریم!

یکی از پارامترهای بسیار مهم و تاثیر گذار در معاملات نسبت ریسک به ریوارد یا همان نسبت سود به زیان می‌باشد که در هنگام تجارت در بازار معاملات به خصوص فارکس، باید به آن توجه ویژه داشت.

یکی از روش‌های کاهش ریسک، تشکیل سبد سهام است و متنوع سازی آن است اما روش دیگر آن توجه به نسبت ریسک به ریوارد می باشد.

شاخص یا نسبت سود به زیان یا همان “ریسک به ریوارد” شاخصی برای تعیین حد ضرر و حد سود برای سرمایه گذاری در معاملات بورس می باشد، این شاخص می تواند جهت تصمیم گیری برای خرید یا عدم خرید سهم مورد توجه سرمایه گذاران قرار گیرد.

ریسک به ریوارد تنها یک عدد است که خود بر اساس پارامترهای احتمالی بنا نهاده شده است. بهترین ریسک به ریوارد چقدر است ؟

اگر برای خرید دو سهم مردد هستید، می‌توانید به کمک این شاخص، یکی را انتخاب کنید (آن سهمی که ریسک به ریوارد کمتری دارد).

حتی ممکن است در بازار بورس، ۱۰ سهم پیدا کنید که به لحاظ تکنیکی و بنیادی موقعیت خوبی برای خرید دارند. حال می‌توانید به شاخص R/R نگاه کنید تا بتوانید در تعیین ریسک معامله اتخاذ تصیم گیری برای معامله، به یک نتیجه‌ی بهتری برسید.

نسبت ریسک به ریوارد یعنی اینکه شما در مقابل چند درصد سود حاضر هستید چند درصد از سرمایه خود را به خطر بیندازید. به بیان ساده نسبت ریسک به بازده یعنی در برابر چه میزان سود احتمالی حاضر هستید چه میزان ضرر احتمالی را منحمل شوید. در مورد حراج پیوسته در بورس بیشتر بدانید.

ریسک به ریوارد

مفهوم ریسک به ریوارد چیست ؟ مفهوم “نسبت سود به زیان در همه بازارهای بورس چه داخلی(بورس های ملی) و چه بین المللی یکسان است.

نسبت ریسک به بازده ترکیب شده از دو واژه‌ی “ریسک ” و “بازده ” است.

منظور از ریسک تفاوت قیمت سهم و حد ضرر است و منظور از ریوارد تفاوت قیمت سهم و حد سود می باشد.

بازده عبارت است از:

پاداشی که سرمایه‌گذار به ازای سرمایه‌گذاری و به خطر انداختن پول خود به دست می‌آورد که بازده ممکن است ” مورد انتظار ” یا “واقعی ” باشد.

بازده مورد انتظار (بازده پیش‌بینی‌شده):مقداری است که سرمایه‌گذار انتظار دارد آن را بدست آورد

اما بازده واقعی مقدارِ بازدهی است که سرمایه‌گذار آن را در عمل به دست می‌آورد.

درواقع با افزایش بازده(ریوارد) احتمال رسیدن قیمت به بازده مورد انتظار کاهش می یابد که به‌تبع آن کاهش شانس برد را به همراه خواهد داشت.

برای مثال ممکن است پیش‌بینی کنیم که روی سهمی ۳۰% سود کنیم که این بازده مورد انتظار ما است درحالی‌که در عمل فقط ۱۵% سود کنیم که این سود همان بازده واقعی است.

ریسک به ریوارد مناسب چقدر است ؟ در معاملات مان ممکن است به جای سود زیان کنیم. در اینجا ریسک مطرح می شود در واقع زیان مورد انتظار را ریسک می گوییم.

بنابراین بر اساس تعریف: نسبت ریسک به بازده عبارت است از زیان بالقوه در مقابل بازده مورد انتظار.

نحوه محاسبه ریسک به ریوارد به این شکل است که برای محاسبه این نسبت ابتدا باید ریسک و ریوارد را طبق فرمول زیر بدست بیاوریم؛

(Stop Loss) حد ضرر – قیمت ورود به سهم = ریسک(Risk )

(Target) حد سود – قیمت ورود به سهم = ریوارد(Reward)

عبارت است از نسبت میزان سود به میزان ضرر احتمالی که قبل از ورود به معامله تعیین می‌شود. بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی را بشناسید.

ریسک به ریوارد

بنابراین پس از تعیین ریسک و ریوارد اگر میزان ریسک را تقسیم بر ریوارد کنیم (Risk/Reward) و ضربدر ۱۰۰ کنیم نسبت R/R به دست می آید که هر وقت کمتر از ۵۰% بود سهم برای خرید منطقی هست.

در واقع اگر سود انتظاری شما (که بر اساس یک تحلیل منطقی تکنیکالی یا بنیادی باشد) حداقل دو برابر زیان احتمالی (حد ضرر بدست تعیین ریسک معامله آمده) باشد، آنوقت خرید یک سهم مانعی ندارد در غیر این صورت خرید معمولا اشتباه است.

بررسی چند مثال:

فرض کنید قیمت سهمی ۲۰۰۰ ریال باشد. با تحلیل تکنیکال حد ضرر را ۱۸۰۰ و هدف را ۳۰۰۰ فرض کردیم.

ریسک برابر با ۲۰۰۰_۱۸۰۰ یعنی ۲۰

ریوارد یا سود برابر با ۳۰۰۰_۲۰۰۰ یعنی ۱۰۰

حال نسبت ریسک به ریوارد برابر ۲۰ به ۱۰۰ است که بیست درصد منطقی است و می تونیم سهم را خریداری کنیم زیرا که زیان برابر با یک پنجم بازدهی یا سودمان است. پس فعلا خرید خوبیست.

فرض کنید شما قصد خرید سهمی را در بازار بورس ایران با واحد پولی ریال را دارید که قیمت آن مبلغ ۱۶۸۱ ریال است و تارگت ( حد سود ) سهم مبلغ ۲۱۲۰ ریال و حد ضرر سهم مبلغ ۱۵۵۰ ریال می باشد، بنابراین برای تصمیم گیری جهت خرید یا عدم خرید سهم ابتدا باید ریسک و ریوارد را مشخص نماییم.

۱۳۱ = ۱۵۵۰ – ۱۶۸۱ = ریسک

۴۳۹ = ۲۱۲۰ – ۱۶۸۱ = ریوارد

حالا طبق مطالب گفته شده ریسک را تقسیم بر ریوارد می کنیم که می شود:

Risk/Riward=۱۳۱ / =۴۳۹ ۰ / ۲۹۸

بنابراین نتیجه محاسبه می شود؛ ۰٫۲۹۸ یا ۲۹٫۸% و چون این نسبت کمتر از ۵۰% می باشد پس سهم برای خرید مناسب است.

تجزیه و تحلیل نسبت ریسک به ریوارد:

شاخص ریسک به ریوارد شاخص خوبی برای تعیین حد ضرر و حد سود است. میدانید بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری چیست ؟

اگر پس از خرید سهم، قیمت آن تا مبلغ۱۵۵۰ریال سقوط کرد آن را می توانیم بفروشیم و با ضرر از آن خارج شویم و اگرقیمت سهم بالا رود و تا مبلغ ۲۱۲۰ ریال رسید، باز هم می توانیم تصمیم به فروش سهم بگیریم. به عبارت دیگر مبلغ ۴۳۹ ریال سود در مقابل مبلغ ۱۳۱ ریال ضرر که ریسک به ریوارد سهم می شود ۲۹% و یا یک سوم مبلغ سرمایه گذاری، بنابراین ریسک به ریوارد، به این مفهوم است که شما حاضرید در مقابل ۲۹ درصد سود، مقداری از سرمایه خود را (به اندازه مبلغ سرمایه گذاری) به خطر بیندازید.

مباحث کاربردی بازار مبادلات ارز

به دلیل اهمیت موضوع مدیریت ریسک، در اینجا یک مثال آورده می شود. فرض بر این است که معامله گر با سرمایه اولیه 1000 دلار شروع به ترید می کند.

معامله اول:

سرمایه: Balance= ٍEquity= 1000$

جفت ارز مورد معامله : NZDUSD

ذکر این نکته ضروری است که حد سود و ضرر با توجه به تحلیل تکنیکال تریدر تعیین می گردد.

با توجه به حداکثر مجاز ریسک هر معامله، مقدار ریسک سه درصد در نظر گرفته می شود.

مقدار حد ضرر در این معامله برابر است با: 0.7224-0.7200= 24 Pip

ارزش هر پیپ نیز برابر با 10 می باشد.(روش محاسبه ارزش هر پیپ)

Lots=( 1000* 0.03)/(24*10)= 0.125

در نتیجه معامله اول با حد اکثر حجم 0.12 لات باز می شود

معامله دوم:

فرض می کنیم که معامله اول باز است و Equityبرابر با 980 است.

جفت ارز مورد معامله : EURCHF

مقدار حد ضرر در این معامله برابر است با 50 پیپ

Lots=( 980* 0.03)/(50*10)= 0.058

در نتیجه معامله اول با حد اکثر حجم 0.06 لات باز می شود

معامله سوم :

فرض می کنیم که معامله اول و دوم هنوز باز هستند و Equityبرابر با 978 است.

جفت ارز مورد معامله : USDCAD

مقدار حد ضرر در این معامله برابر است با 80 پیپ

با توجه به اینکه هنوز دو پوزیشن باز وجود دارد و شش درصد ریسک تا کنون اعمال شده است و حداکثر ریسک مجاز هفت درصد می باشد در معامله سوم یک درصد ریسک محاسبه می شود.

Lots=( 978* 0.01)/(80*10)= 0.012

در نتیجه معامله سوم با حجم 0.01 لات باز می شود

با انجام سه ترید از حداکثر هفت درصد مجاز ریسک استفاده شد و تا بسته نشدن حداقل یکی از پوزیشن ها بازکردن پوزیشن جدید مجاز نمی باشد.

البته می توان در معاملات با سایزکمتر از حداکثر مجاز وارد معاملات شد که در این صورت می توان تعداد بیشتری پوزیشن بطور همزمان باز کرد.

در خصوص نسبت Risk به Reward در مطالب بعدی بر حسب ضرورت توضیح داده خواهد شد.

در مثال بالا حتی اگر سه پوزیشن به حد ضرر برخورد کنند(که حتی با توجه به قوانین احتمالات، احتمال آن ضعیف می باشد) حداکثر هفت درصد سرمایه یعنی 70 دلار از دست می رود و از ضررهای غیر قابل جبران به طور معقولانه ای ممانعت به عمل می آید.

بار دیگر تاکید می گردد که با مدیریت ریسک صحیح و باز کردن معاملات با حجم مناسب و قرار دادن حد ضرر می توان در بازار فارکس باقی ماند و با بکار گیری استراتژیهای مناسب به معامله گری با سود آوری پیوسته تبدیل گردید.

نسبت ریسک به ریوارد یا سود به زیان چیست؟

تعیین میزان ریسک به ریوارد در معاملات یکی از مهم ترین تصمیمات سرمایه گذاران قبل از خرید سهام می باشد. یکی از نکاتی که سرمایه‌گذاران باید در خرید سهام مد نظر قرار دهند؛ نسبت ریسک به ریوارد ( نسبت زیان به سود) در معاملات است. این نسبت بیان می‌کند که حاضریم برای کسب سود در سهم، چه مقدار ریسک کنیم. از این اصل معمولا در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود چرا که در تحلیل نموداری تعیین حد سود و حد ضرر عینی تر و ساده تر است و به راحتی قادر به تعیین نسبت R/R در معاملات هستیم.

مثالی از تعیین میزان ریسک به ریوارد در معاملات

در خصوص تعیین میزان ریسک به ریوارد در معاملات مثالی میزنیم. فرض کنید که قیمت سهم در حال حاضر 300 تومان و اولین حمایت پیش روی سهم هم محدوده 270 تومان و نخستین مقاومت پیش روی سهم هم محدوده 360 تومان است. در این مثال میزان ریسک سهم (احتمال زیان) 30 تومان و میزان ریوارد (احتمال سود) 60 تومان در نظر گرفته شده است. ( برای تعیین حد ضرر قیمت 300 تومان رو از 270 کسر و برای تعیین حد سود، قیمت 360 تومان رو از 300 کسر می‌کنیم). در این حالت اگر قیمت خرید سهم 300 تومان باشد، حدود 10 درصد از محدوده حمایت تکنیکالی فاصله دارد و نخستین مقاومت پیش روی سهم هم حدود 20 درصد بالاتر از محدوده فعلی هست. اگر در این وضعیت بخواهیم ریسک به ریوارد سهم را تعیین کنیم به چیزی حدود 50 درصد می‌رسیم ( R/R=30/60=1/2) که به نسبت مناسب است و هر چقدر این نسبت به سمت صفر میل کند، معامله برای خرید جذاب تر و هر چقدر این نسبت به سمت 1 و بالاتر افزایش پیدا کند سهم جذابیتی برای خرید ندارد. پس بهتر است که نسبت ½ را معیار معاملات قرار داده و محدوه‌های مساوی و یا پایین تر از این مقدار (50%) را به عنوان نقطه ورود به سهم در نظر بگیریم.

ریسک به ریوارد در معاملات

نکته:

یک نکته را باید در تعیین نسبت ریسک به ریوارد در معاملات مد نظر قرار داد. باید توجه داشت که هر حمایت تکنیکالی نشان دهنده رشد تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت سهم نیست و باید همراه با در نظر گرفتن محدوده حمایتی، سیگنال تایید یک سری اندیکاتورها و اسیلاتورها را در تحلیل داشته باشیم. با توجه به موارد گفته شده در این بخش، آیا حاضر به خرید سهمی هستید که نسبت ریسک به ریوارد برابر 2 داشته باشد؟؟ یعنی حاضرید برای بدست آوردن 1 واحد سود 2 واحد ضرر کنید؟ پس مشخص است که این نسبت اصلا منطقی نیست و سرمایه‌گذار هم نباید تحت هیچ شرایطی سهم هایی با نسبت R/R نامناسب را خریداری کند. افراد زیادی در بازار هستند که بدون توجه به این نسبت و صرفا بر اساس یک سری شایعات، سهم هایی با نسبت R/R نامناسب را خریداری می‌کنند.

به عنوان مثال کسی که سهم ایران خودرو را در اسفند سال 94 به قیمت 470 تومان خریده است؛ میزان بازده و ریسک را چند درصد تخمین زده که در قیمت عنوان شده حاضر به خرید سهم شده است (قیمت سهم در بازه زمانی 20 شهریور ماه تا 230 تومان کاهش پیدا کرد). مشخص است که این معامله اصلا منطقی نبوده و در نهایت سرمایه‌گذار باید از همان ابتدا به زیان فکر می‌کرد. استفاده از نسبت R/R، موجب نگاه منطقی تر سرمایه‌گذار به معاملات شده و همین عامل موجب کاهش ریسک سرمایه‌گذار و انجام معاملات با اطمینان بیشتر می‌شود.

به همه سرمالیه گذاران توصیه می شود که قبل از ورود به سهم حتما نسبت ریسک به ریوارد آن را طبق محاسبات بالا انجام داده و در صورتی که شرایط سهم مناسب بود اقدام به خرید سهام شرکت کنند.

مختصری از کتاب ” سهام نخرید مگر با شناخت رفتار و روانشناسی بازار”

تالیف” مهدی افضلیان

این وب سایت بهترین مجموعه از آموزش‌های بنیادی و تکنیکال بازار سرمایه را دارا می‌باشد:

اکسپرت مدیریت ریسک و سرمایه (غیر رایگان) برای تعیین ریسک معامله متا 4 و متا 5 به قیمت 399 هزار تومان

اکسپرت مدیریت ریسک و سرمایه در فارکس

بهترین شیوه مدیریت ریسک و سرمایه و محاسبه حجم معاملات در متاتریدر استفاده از اکسپرت و اندیکاتور می باشد، در ادامه به معرفی اکسپرت / اندیکاتور مدیریت ریسک و سرمایه در متاتریدر می پردازیم.

امکانات اکسپرت مدیریت ریسک و سرمایه

  • محاسبه حجم معاملات بر اساس درصد ریسک وارد شده و حد ضرر (stop loss) انتخاب شده
  • در این اکسپرت یکی از شرایط باز کردن معامله داشتن حدد ضرر هست(بدون حد ضرر معامله ای باز نمی کند)
  • باز کردن معاملات خرید و فروش توسط خود اکسپرت
  • نمایش درصد افزایش(کاهش) میزان سرمایه در روز، هفته و ماه جاری
  • امکان تنیظیم حداقل افت سرمایه برای روز، هفته و ماه جاری (پس از کاهش بیش از حد تعیین شده، هنگام باز کردن معاملات سیستم هشدار می دهد)
  • انتخاب آسان نقاط حد ضرر(stop loss) و تیک پروفیت(take profit) فقط با حرکت ماوس
  • باز کردن معاملات در قیمت بازار(market execution) با رعایت مدیریت ریسک
  • باز کردن آسان معاملات پندینگ(pending order) با لحاظ کردن مدیریت ریسک و سرمایه
  • نمایش فاصله حد ضرر و تیک پروفیت تا قیمت بازار بر اساس پیپ
  • امکان بستن تمام معاملات باز در آن واحد

مزایایی این اکسپرت نسبت به نمونه های مشابه

  • فرم برنامه (اطلاعات معامله) فقط هنگام باز کردن معامله ظاهر می شود باعث شلوغی چارت نمی شود
  • تمام اعدد (حد ضرر، تیک پروفیت، قیمت و …) با حرکت ماوس مشخص می شوند و نیازی به وارد کردن آنها نیست(سرعت و دقت بالا در هنگام ورود به معامله )
  • هشدار سیستم در زمان باز کردن معاملات زمانی که کاهش سرمایه از حد مشخص شده در بازه های روزانه، هفتگی و ماهانه بیشتر شود
  • پشتیبانی قوی
  • امکان سفارشی سازی و افزودن امکانات به اکسپرت به درخواست مشتری(در صورت امکان پیاده سازی و دریافت هزینه)
  • امکان ارتباط با طراح اکسپرت (۰۹۳۵۵۲۰۴۱۹۴ جنگجو)

اکسپرت مدیریت ریسک و سرمایه هم برای متاتریدر ۴ و هم برای متاتریدر ۵ طراحی و ارائه شده است.

همه ما به خوبی میدانیم که اولین و مهمترین اصل در بازارهای مالی حفظ سرمایه (ضرر نکردن ) و بعد سود کردن است.
تقریبا تمامی بزرگان بازار های مالی و اساتید این حوزه مدیریت ریسک و سرمایه رو جزو مهمترین اصول فعالیت در این بازار می دانند.

برای خرید میتوانید از لینک زیر اقدام کنید

قیمت محصول 399 هزار تومان

همچنین برای دریافت ربات تریلینگ استاپ و مدیریت معامله روی تصویر زیر کلیک کنید:



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.