میانگین های حرکت

منحنی نارنجی: MA با دوره زمانی 48 – منحنی آبی: MA با دوره زمانی 18

نحوه استفاده از میانگین متحرک جهت خرید سهام

میانگین متحرک (Moving Average -MA) یکی از ابزارهای ساده در تحلیل تکنیکال می‌باشد که براساس تغییرات قیمت ، یک خط میانگین ایجاد می‌کند. این خط میانگین با توجه به دوره زمانی انتخاب شده توسط معامله‌گر رسم می‌شود مانند 10 روزه ، 20 دقیقه‌ای ، 30 هفته‌ای و یا هر دوره زمانی دیگری که معامله‌گر انتخاب کند.
استفاده از میانگین متحرک در معاملات شامل مزایایی می‌شود و این بستگی دارد که از کدام نوع میانگین متحرک استفاده می‌کنید. استراتژی‌های معاملاتی این اندیکاتور پرکاربرد می‌تواند برای هر دوره زمانی طراحی شوند که مناسب برای سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت و سرمایه گذاری‌های بلند مدت می‌باشد.

چرا از میانگین متحرک استفاده کنیم

میانگین متحرک به کاهش میزان “نویز” در یک نمودار قیمت کمک می‌کند. و همچنین با نگاه به مسیر میانگین متحرک می‌توان تشخیص داد که قیمت در چه سمتی در حال حرکت است. اگر اندیکاتور زاویه‌ای به سمت بالا داشته باشد حرکت قیمت صعودی است (یا اخیرا صعودی بوده) و اگر میانگین متحرک به سمت پایین حرکت کند نشان از نزولی بودن روند دارد و همچنین حرکت مستقیم و رو به جلو اندیکاتور خنثی بودن روند قیمت را نشان می‌دهد.

یک میانگین متحرک می‌تواند به عنوان مقاومت و یا حمایت عمل کند. در یک روند صعودی ، یک میانگین متحرک 50 ، 100 و یا 200 روزه ممکن است به عنوان حمایت عمل کند. همانطور میانگین های حرکت که در شکل زیر نمایش داده شده است. این به این دلیل است که خط میانگین می‌تواند مانند کف (حمایت) عمل کند بطوری که قیمت با رسیدن به آن به سمت بالا حرکت می‌کند. و همینطور در یک روند نزولی ، میانگین متحرک ممکن است به عنوان مقاومت عمل کند. و مانند یک سقف ، زمانی که قیمت به سطح میانگین می‌رسد دوباره شروع به کاهش می‌کند.

نحوه استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک

میانگین متحرک یا مووینگ اوریج یکی از ساده‌ترین و در عین حال محبوب‌ترین اندیکاتورها برای شناسایی روند بازار و موقعیت ورود و خروج محسوب می‌شود. اما همین اندیکاتور ساده نکات فراوانی را در خود جای داده است و در مواقعی نیز می‌تواند گمراه‌کننده و نامعتبر باشد. در این مقاله می‌کوشیم که نحوۀ استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک را برایتان بازگو کنیم.

اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) یا به اختصار MA ابزاری ساده برای تحلیل تکنیکال است که با به‌روزرسانی پیوستۀ میانگین قیمت، داده‌های قیمت را هموار می‌سازد. شاخص میانگین متحرک در یک دورۀ زمانی خاص 10 روزه، 20 دقیقه، 30 هفته یا هر بازۀ زمانی که تریدر انتخاب کند، به دست می‌آید. استفاده از میانگین متحرک و همچنین امکان استفاده از انواع مختلف آن در معامله، مزایا و فوایدی دارد. استراتژی‌های مربوط به میانگین متحرک محبوب‌اند و می‌توانند بر حسب تایم‌فریم، برای سرمایه‌گذاران بلندمدت و هم برای تریدرهای کوتاه‌مدت مناسب باشند.

چرا از اندیکاتور میانگین متحرک استفاده می‌شود؟

شاخص میانگین متحرک به کاهش میزان نویز (Noise) در نمودار قیمت کمک می‌کند.

اگر میانگین متحرک به سمت بالا زاویه داشته باشد، قیمت در حال حرکت به پایین و اگر به سمت پایین زاویه پیدا کند، قیمت، روی هم رفته، در حال حرکت به پایین است. در صورتی که میانگین متحرک از پهلو و کنار در حال حرکت باشد، به این معنا است که قیمت احتمالاً در محدوده‌ای در حال نوسان است.

حمایت و مقاومت میانگین متحرک

شاخص میانگین متحرک همچنین می‌تواند به عنوان سطوح مقاومت یا حمایت عمل کند. همان‌طور که در نمودار زیر نشان داده شده است، میانگین متحرک 50 روزه، 100 روزه یا 200 روزه در یک خط روند صعودی، می‌تواند به عنوان یک سطح حمایت عمل کند. زیرا در این حالت، میانگین همچون یک کف حمایتی رفتار می‌کند؛ در نتیجه قیمت به آن برخورد کرده و به بالا می‌رود. ممکن است یک میانگین قیمت در خط روند نزولی، به عنوان یک سطح مقاومت عمل کند؛ همانند یک سقف که قیمت به سطح آن برخورد کرده و مجدداً به سمت پایین حرکت می‌کند.

باید توجه داشت که قیمت همیشه میانگین متحرک یا مووینگ اوریج را مد نظر قرار نخواهد داد بلکه ممکن است که کمی از آن عبور کند یا پیش از رسیدن به آن توقف کرده و خلاف جهت قبل خود حرکت کند.

به عنوان یک قاعدۀ کلی، اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد، روند صعودی و اگر پایین‌تر از میانگین متحرک قرار بگیرد، روند نزولی است. از آنجایی که میانگین متحرک می‌تواند مدت متفاوتی داشته باشد، در نتیجه یک میانگین متحرک ممکن است نمایانگر روندی صعودی و میانگین متحرک دیگری نشان‌دهندۀ روندی نزولی باشد.

ساختار و انواع میانگین متحرک

شاخص میانگین متحرک به روش‌های مختلفی محاسبه می‌شود. یک میانگین متحرک سادۀ 5 روزه، قیمت بسته شدۀ 5 روز اخیر را جمع کرده و با تقسیم حاصل آن بر عدد 5، برای هر روز میانگینی جدید ایجاد می‌کند.

میانگین متحرک نمایی (Exponential moving averages) از دیگر انواع رایج شاخص میانگین متحرک است. محاسبۀ آن پیچیده‌تر است؛ زیرا برای قیمت‌های اخیر وزن بیشتری در نظر می‌گیرد. اگر یک میانگین متحرک ساده 50 روزه و یک میانگین متحرک نمایی 50 روزه را در یک نمودار رسم کنید، متوجه خواهید شد که میانگین متحرک نمایی در مقایسه با میانگین متحرک ساده، واکنش میانگین های حرکت سریع‌تری نسبت به تغییرات قیمت نشان می‌دهد؛ زیرا در آن وزن داده‌های قیمتی اخیر بیشتر است.

نرم‌افزارهای نموداری و پلتفرم‌های معاملاتی، خودشان محاسبات مربوط به میانگین متحرک را انجام می‌دهند و برای استفاده از آن نیازی به محاسبات دستی ریاضی نیست.

هیچ کدام از انواع میانگین متحرک نسبت به نوع دیگر برتری ندارد. ممکن است زمانی میانگین متحرک نمایی برای یک سهم یا بازار مالی مناسب‌ باشد اما زمانی دیگر میانگین متحرک ساده مناسب‌تر باشد. تایم فریم انتخابی نقشی اساسی در مؤثر بودن میانگین متحرک (صرف‌نظر از نوع آن) ایفا می‌کند.

سیگنال خرید و فروش اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اوریج

تقاطع (Crossover)، یکی از استراتژی‌های اصلی میانگین متحرک است. اولین نوع آن تقاطع قیمت با میانگین متحرک است که سیگنالی برای تغییر بالقوۀ روند (trend) محسوب می‌شود.

استراتژی دیگر، افزودن دو میانگین متحرک به یک نمودار است: یکی کوتاه‌‌مدت‌تر و دیگری بلند‌مدت‌تر. هنگامی که میانگین سبک‌تر میانگین دیگر را رو به بالا قطع می‌کند، به منزلۀ یک سیگنال خرید است؛ زیرا حاکی از آن است که روند در حال تغییر به سمت بالا است. این حالت «تقاطع طلایی» نامیده می‌شود.

هنگامی که میانگین کوتاه‌تر میانگین بلند را از بالا به پایین قطع کند، به معنی سیگنال فروش است که نشان می‌دهد روند در حال نزول است. این حالت «تقاطع مرگ» نامیده می‌شود.

نکات قابل توجه اندیکاتور میانگین متحرک

مدت‌زمان میانگین متحرک

مدت‌زمان‌های رایج برای میانگین متحرک، 10، 20، 50، 100 و 200 روز هستند. این مدت‌های متفاوت می‌تواند بسته به افق زمانی معامله‌گر به تایم فریم نمودار افزوده شود (به صورت دقیقه‌ای، روزانه، هفتگی و غیره).

میانگین متحرکی با تایم‌فریم کوتاه، نسبت به میانگینی با تایم‌فریم بلندتر، واکنش سریع‌تری به تغییرات قیمت نشان می‌دهد. در نمودار زیر نشان داده شده که میانگین متحرک 20 روزه بیشتر از میانگین 100 روزه قیمت را تعقیب کرده است.

میانگین 20 روزه برای تحلیل تکنیکال مفیدتر است؛ زیرا قیمت را دقیق‌تر دنبال می‌کند و در نتیجه نسبت به میانگین بلند‌مدت‌تر وقفۀ کمتری ایجاد می‌شود. میانگین متحرک 100 روزه بیشتر برای معامله‌گران بلند‌مدت مفید است.

وقفه، مدت‌زمانی است که طول می‌کشد تا یک میانگین متحرک برای یک حرکت معکوس بالقوه (Riversal) سیگنال صادر کند. به عنوان قاعده‌ا‌ی کلی به یاد داشته باشید زمانی که قیمت بالای میانگین متحرک است، روند، میانگین های حرکت صعودی تلقی می‌شود. در نتیجه اگر قیمت از میانگین متحرک پایین‌تر بیاید، به این معنی است که سیگنال حرکت معکوس بالقوه بر اساس آن میانگین متحرک صادر شده است. یک میانگین متحرک 20 روزه سیگنال بازگشتی بیشتری نسبت به میانگین متحرک 100 روزه صادر می‌کند.

میانگین متحرک می‌تواند مدت‌های مختلفی داشته باشد. تنظیم میانگین متحرک باعث می‌شود که سیگنال‌های دقیق‌تری روی داده‌های تاریخی صادر شود و ممکن است که به ایجاد سیگنال‌هایی بهتر در آینده کمک کند.

معایب میانگین متحرک یا مووینگ اوریج

میانگین متحرک بر اساس داده‌های تاریخی محاسبه می‌شود و در محاسبه، ماهیتاً چیزی قابل پیش‌بینی نیست. بنابراین نتایج مورد استفاده میانگین متحرک می‌تواند تصادفی باشد. در بعضی مواقع به نظر می‌رسد که بازار به میانگین متحرک، سطوح حمایت-مقاومت و سیگنال‌های معاملاتی توجه دارد و زمانی دیگر به این اندیکاتورها توجهی ندارد.

مشکل اصلی در اینجا است که اگر عملکرد قیمت پیوسته تغییر کند، ممکن است در این حالت قیمت به عقب و جلو حرکت کند و چندین حرکت بازگشتی روند یا سیگنال‌های معاملاتی صادر نماید.

وقتی چنین حالتی رخ می‌دهد، بهتر است میانگین متحرک را کنار بگذارید یا از میانگین های حرکت اندیکاتور دیگری برای تشخیص روند استفاده کنید. چیز دیگری که می‌تواند در مورد تقاطع میانگین‌های متحرک رخ دهد هنگامی است که میانگین‌ها برای مدتی در هم فرو رفته و با هم قاطی می‌شوند که به زیان‌های معاملاتی متعددی می‌انجامد.

میانگین متحرک در شرایط روندیِ قوی کاملاً خوب کار می‌کند اما در شرایط متلاطم یا نوسانی ضعیف است. تنظیم تایم‌‌فریم می‌تواند به میانگین های حرکت صورت موقت مشکل را حل کند، اگرچه در برخی موارد این مشکلات، صرف نظر از تایم‌فریم انتخابیِ میانگین متحرک رخ می‌دهد.

سخن پایانی

میانگین متحرک یا مووینگ اوریج با هموار کردن داده‌های قیمتی و ایجاد یک خط جاری، کار را برای ما آسان می‌کند. در واقع میانگین قیمت باعث می‌شود که روند کلی حاکم بر بازار را راحت‌تر ببینیم. از آنجایی که قیمت روزهای اخیر در میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری دارد، لذا سریع‌تر از میانگین ساده به قیمت واکنش نشان می‌دهد. این امر در بعضی مواقع می‌تواند مفید و در مواردی دیگر می‌تواند گمراه‌کننده باشد و به سیگنال‌های غیرواقعی منجر شود. یک میانگین سبک‌تر، واکنش بیشتری نسبت به تغییرات قیمت از خود نشان می‌دهد. تقاطع میانگین متحرک، استراتژی رایجی برای ورود و خروج به حساب می‌آید. میانگین متحرک همچنین می‌تواند مناطقی را که مستعد سطوح مقاومت و حمایت هستند مشخص کند. میانگین متحرک همیشه بر اساس داده‌های تاریخی ساخته می‌شود و می‌تواند به سادگی میانگین قیمت را در کل یک بازۀ زمانی نشان دهد.

میانگین متحرک SMAو EMA چیست و سیگنال گیری با میانگین متحرک چگونه است؟

در آمار ، میانگین متحرک میانگینی است که برای ایجاد تجزیه و تحلیل نقاط داده ،با ایجاد یک سری میانگین از زیرمجموعه های مختلف استفاده می شود. در امور مالی ، میانگین متحرک (MA) یک شاخص سهام است که به طور معمول در تحلیل تکنیکال استفاده می شود . دلیل محاسبه میانگین متحرک سهام ،کمک به هموار کردن داده های قیمت با ایجاد یک قیمت مناسب به طور مداوم به روز شده است .
با محاسبه میانگین متحرک ، تأثیر نوسانات تصادفی و کوتاه مدت بر قیمت سهام در یک بازه زمانی مشخص کاهش می یابد.

نکات کلیدی:

* میانگین متحرک (MA) یک شاخص سهام است که به طور معمول در تحلیل تکنیکال استفاده می شود.
* دلیل محاسبه میانگین متحرک سهام کمک به صاف کردن داده میانگین های حرکت های قیمت در یک بازه زمانی مشخص با ایجاد یک قیمت متوسط به طور مداوم به روز شده است.
* میانگین متحرک ساده (SMA) محاسبه ای است که میانگین مجموعه ای معین،از قیمت ها را برای تعداد روزهای خاص گذشته به دست می آورد. به عنوان مثال ، طی 15 ، 30 ، 100 یا 200 روز گذشته.
* میانگین متحرک نمایی (EMA) میانگین وزنی است که اهمیت بیشتری به قیمت سهام در روزهای اخیر می دهد و آن را به شاخصی تبدیل می کند که بیشتر به اطلاعات جدید پاسخگو باشد.

کاربران عزیز برای استفاده از آموزش های تصویری و دریافت سیگنال ها و تحلیل های رایگان ارز دیجیتال می توانید عضو کانال تلگرامی سایت هوش فعال شوید برای عضویت کلیک نمایید.

درک میانگین متحرک (MA):

میانگین متحرک یک ابزار تحلیل تکنیکال ساده است. میانگین های متحرک معمولاً برای شناسایی جهت روند سهام یا تعیین سطح حمایت و مقاومت آن محاسبه می شوند. این یک شاخص پیروی کننده یا عقب مانده است زیرا براساس قیمت های گذشته بنا شده است.
هر چه مدت زمان میانگین متحرک بیشتر باشد ، تأخیر بیشتر خواهد بود. بنابراین ، میانگین متحرک 200 روزه تاخیر بسیار بیشتری نسبت به اکسپرت 20 روزه خواهد داشت زیرا حاوی قیمت های 200 روز گذشته است. ارقام میانگین متحرک 50 و 200 روزه سهام به طور گسترده ای توسط سرمایه گذاران و معامله گران دنبال می شود و به عنوان سیگنال های مهم تجاری در نظر گرفته می شوند .
میانگین متحرک یک شاخص کاملا قابل تنظیم است ، به این معنی که یک سرمایه گذار می تواند هنگام محاسبه میانگین ، هر بازه زمانی را که می خواهد آزادانه انتخاب کند. متداول ترین بازه های زمانی مورد استفاده در میانگین متحرک 15 ، 20 ، 30 ، 50 ، 100 و 200 روز است. هرچه مدت زمان ایجاد شده برای ایجاد میانگین کمتر باشد حساسیت آن نسبت به تغییرات قیمت بیشتر خواهد بود. هرچه مدت زمان طولانی تر باشد ، میانگین حساسیت کمتری خواهد داشت.
سرمایه گذاران برای محاسبه میانگین متحرک بر اساس اهداف معاملاتی خود ممکن است دوره های زمانی متفاوتی را انتخاب کنند. میانگین های متحرک کوتاه تر معمولاً برای معاملات کوتاه مدت استفاده می شوند ، در حالی که میانگین های متحرک بلندمدت بیشتر برای سرمایه گذاران بلند مدت مناسب هستند.
برای تنظیم میانگین های متحرک شما هیچ چارچوب زمانی درستی وجود ندارد. بهترین راه برای فهمیدن اینکه کدام یک برای شما بهتر کار می کند ، آزمایش چندین دوره زمانی مختلف است تا زمانی که یک دوره متناسب با استراتژی خود را پیدا کنید.
پیش بینی روندها در بازار سهام، روند ساده ای نیست. در حالی که پیش بینی حرکت آینده یک سهام خاص غیرممکن است ، استفاده از تحلیل تکنیکال و بررسی آن ،می تواند به شما در پیش بینی بهتر کمک کند.
افزایش میانگین متحرک نشانگر این است که امنیت در یک روند افزایشی قرار دارد ، در حالی که میانگین متحرک در حال کاهش، نشان دهنده روند نزولی آن است . به طور مشابه ، حرکت صعودی با یک کراس اوور صعودی تأیید می شود ، که زمانی این اتفاق می افتد یک میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت عبور می کند. برعکس ، حرکت نزولی با یک کراس اوور نزولی تأیید می شود ، که هنگامی اتفاق می افتد که میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت عبور می کند.
در حالی که محاسبه میانگین متحرک در نوع خود مفید است ، محاسبه می تواند مبنای سایر شاخص های تحلیل تکنیکال ، مانند واگرایی و همگرایی میانگین متحرک باشد.
معامله گران از همگرایی میانگین متحرک متحرک (MACD) برای نظارت بر رابطه بین دو میانگین متحرک استفاده می کنند. به طور کلی با کسر میانگین متحرک نمایی 26 روزه از میانگین متحرک نمایی 12 روز محاسبه می شود.
وقتی MACD مثبت باشد ، متوسط کوتاه مدت بالاتر از متوسط بلند مدت قرار دارد. این نشانه ای از حرکت رو به بالا است. وقتی میانگین کوتاه مدت کمتر از متوسط بلند مدت باشد ، این نشانه پایین آمدن حرکت است. بسیاری از معامله گران نیز منتظر حرکت در بالای یا پایین خط صفر خواهند بود. حرکت بالای صفر سیگنالی برای خرید است در حالی که صلیب زیر صفر سیگنالی برای فروش است .

انواع میانگین متحرک

میانگین متحرک ساده:

ساده ترین شکل میانگین متحرک که به عنوان میانگین متحرک ساده (SMA) شناخته می شود ، با در نظر گرفتن میانگین حساب مجموعه ای از مقادیر مشخص شده محاسبه می شود. به عبارت دیگر ، مجموعه ای از اعداد – یا قیمت ها در مورد ابزارهای مالی – با هم جمع می شوند و سپس بر تعداد قیمت های مجموعه تقسیم می شوند.

میانگین متحرک نمایی (EMA):

میانگین متحرک نمایی نوعی از میانگین متحرک است که در تلاش برای پاسخگویی بیشتر به اطلاعات جدید ، به قیمتهای اخیر وزن بیشتری می بخشد. برای محاسبه EMA ، ابتدا باید میانگین متحرک ساده (SMA) را در یک بازه زمانی خاص محاسبه کنید. در مرحله بعدی ، باید ضریب را برای توزین EMA (که به عنوان “عامل صاف کننده” گفته می شود) محاسبه کنید ، که معمولاً از فرمول زیر پیروی می کند: بنابراین ، برای میانگین متحرک 20 روزه ، ضریب [2 / (1 + 20)] = 0/952 = خواهد بود. سپس از فاکتور هموار سازی همراه با EMA قبلی برای رسیدن به مقدار فعلی استفاده می کنید. بنابراین EMA نسبت به قیمتهای اخیر وزنه بالاتری می دهد ، در حالی که SMA برای همه مقادیر وزن یکسان تعیین می کند.

نمونه ای از میانگین متحرک:

میانگین متحرک بسته به نوع آن متفاوت محاسبه می شود SMA یا EMA. ، ما میانگین متحرک ساده (SMA) یک اوراق بهادار را با قیمت های بسته شده زیر طی 15 روز بررسی می کنیم:
* هفته 1 (5 روز): 20 ، 22 ، 24 ، 25 ، 23
* هفته 2 (5 روز): 26 ، 28 ، 26 ، 29 ، 27
* هفته 3 (5 روز): 28 ، 30 ، 27 ، 29 ، 28
میانگین متحرک 10 روزه به عنوان اولین نقطه داده به طور متوسط قیمت پایانی 10 روز اول را نشان می دهد. نقطه داده بعدی اولین قیمت را کاهش می دهد ، قیمت را در روز 11 اضافه می کند و میانگین را می گیرد.
نمونه ای از یک شاخص میانگین متحرک
یک نشانگر فنی بولینگر باند دارای باندهایی است که به طور کلی دو انحراف استاندارد را از یک میانگین متحرک ساده قرار می دهند. به طور کلی ، یک حرکت به سمت باند بالا نشان می دهد که دارایی بیش از حد خریداری شده است ، در حالی که یک حرکت نزدیک به باند پایین،فروش بیش از حد دارایی را نشان می دهد . از آنجا که انحراف معیار به عنوان معیار آماری نوسانات استفاده می شود ،این شاخص خود را با شرایط بازارتنظیم میکند.

سوالاتی که ممکن است برایتان پیش بیاید:

میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک آماری است که میانگین تغییر در یک سری داده را در طول زمان به دست می آورد. در امور مالی ، تکنیکالیست ها معمولاً از میانگین متحرک برای پیگیری روند قیمت ها برای اوراق بهادار خاص استفاده می کنند. یک روند صعودی در یک میانگین متحرک ممکن است نشان دهنده افزایش قیمت یا حرکت یک اوراق بهادار باشد ، در حالی که روند نزولی نشانه کاهش است. امروزه ، طیف گسترده ای از میانگین متحرک برای انتخاب وجود دارد ، از اقدامات ساده گرفته تا فرمولهای پیچیده ای که برای محاسبه کارآمد آنها به یک برنامه رایانه ای احتیاج دارد.

میانگین متحرک برای چه استفاده می شود؟

از میانگین های متحرک به طور گسترده ای در تحلیل تکنیکال استفاده می شود ، شاخه ای از سرمایه گذاری که به دنبال درک و به دست آوردن الگوهای حرکت قیمت اوراق بهادار و شاخص ها است. به طور کلی ، تکنیکالیست ها از میانگین های متحرک برای تشخیص اینکه آیا برای یک اوراق بهادار تغییری در حرکت ایجاد می شود ، استفاده می کنند ، مانند حرکت ناگهانی نزولی در قیمت اوراق بهادار. در مواقعی دیگر ، آنها از میانگین متحرک استفاده می کنند تا سو ظن خود را در مورد احتمال تغییر، تغییر دهند. به عنوان مثال ، اگر قیمت سهام یک شرکت بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه خود باشد ، این ممکن است به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته شود.

کاربران محترم اگر سوالی درباره ی میانگین های متحرک دارید و یا دیدگاهی در ارتباط با مطلب فوق دارید در قسمت ارسال نظرات دیدگاه خود را مطرح بفرمایید.

اندیکاتور ma یا مووینگ میانگین های حرکت اوریج، آموزش کار با میانگین متحرک

اندیکاتور ma چیست و چطور از آن استفاده میشود؟ ema چیست و چه فرقی با ma دارد؟ آیا میتوان با استفاده از این دو اندیکاتور سیگنال خرید و فروش دریافت کرد؟ در این آموزش به همه این سوالات پاسخ میدهیم و درنهایت به شما میگوییم که چرا اندیکاتورهای میانگین مهمترین اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال است. با ما همراه باشید.

MA (که مخفف moving average است) به معنی میانگین حرکت است. این اندیکاتوربه همراه برادر کوچک تر از خود یعنی ema، پرکاربردترین اندیکاتور در میان تریدرها است. اما MA دقیقا چیست؟

اندیکاتور MA چیست و چطور محاسبه میشود؟

اگر از باتجربه ترین تحلیلگران بپرسید که مهمترین فاکتور در هنگام تحلیل کردن چیست به احتمال زیاد به شما میگویند گذشته قیمت! گذشته قیمت به شما اطلاعات زیادی میدهد.

شما با گذشته قیمت میتوانید مقاومتها، حمایتها، نقاط فشار فروش، فشار خرید و اطلاعات بسیار زیادی دریافت کنید. اما گاهی داده‌های موجود ما از گذشته قیمت به حدی زیاد است که در نهایت هنگام تصمیم گیری نمیتوانیم تصمیم درست بگیریم و گیج میشویم. در این هنگام یکی از بهترین راه‌حل‌های ما استفاده میانگین های حرکت از میانگین این داده است. یعنی چه؟

فرمول محاسبه اندیکاتور MA (moving average)

MA قیمت‌های یک دارایی در بازه‌های زمانی مشخص را دریافت می‌کند و میانگین آن را نمایش می‌دهد. به مثال زیر توجه کنید:

فرض میکنیم امروز چهارشنبه است و روز شنبه قیمت جنسی 10 دلار، یکشنبه 20 دلار، دوشنبه 15 دلار و سه شنبه 5 دلار بوده باشد. حال از این اعداد میانگین بگیرید. میانگیم برابر 12.5 میشود. این به این معنی است که میانگین قیمت 4 روزه ما برابر با 12.5 میشود.

حالا تصور کنید میانگین 4 روزه تمام روزهای این ماه را در نقاطی از نمودار مشخص کنیم و این نقاط را به هم وصل کنیم. در این صورت ما یک ma 4 ساخته ایم. به همین راحتی!

مانند تصویر زیر که در بیت کوین یک ma 4 را فعال کرده ایم. به خط منحنی قرمز توجه کنید.

البته 4 عدد مناسبی برای MA نیست. صرفا جهت توضیح و فهم مطلب آن را مثال زدیم. احتمالا تا اینجا تقریبا متوجه شدید که میانگین متحرک چیست و چطور محاسبه میشود.

مووینگ اوریج یا میانگین متحرک همونطور که از اسمش پیدا‎ست، میانگین قیمتی هست که کندل به کندل محاسبه می‎شه و به شکل یک منحنی در کنار قیمت نمایش داده می‎شه. در ادامه این مقاله بیشتر ریز میشویم و قصد داریم طرز استفاده از EMA و MA و ترید با مووینگ اوریج‎ها را با هم بررسی کنیم.

انواع میانگینهای حرکت یا MAها

اندیکاتور ma در دسته اندیکاتورهای lagging یا میانگین های حرکت پسرو قرار دارد. این به این معناست که بر خلاف اندیکاتورهایی مثل rsi آینده را پیشبینی نمیکند و براساس گذشته شکل میگیرد. تاخیر در اندیکاتورهای ma ضعف بزرگی به شمار میرود از این رو به مرور زمان انواع مختلفی از اندیکاتور میانگین حرکت به وجود آمد که هرکدام از آنها به شکل خاصی در نمودار شکل میگیرند. انواع اندیکاتورهای ma عبارتند میانگین های حرکت از:

1.اندیکاتور میانگین حرکت ساده یا sma

SMA ساده‌‎ترین و رایج‌‏ترین حالت محاسبه و استفاده از مفهوم میانگین قیمتی به حساب میاید. SMA قیمت چند کندل اخیر رو با هم جمع و تقسیم بر تعداد کندل‎ها می‎کند. دقیقا به همان ترتیبی که در بخش قبل توضیح دادیمو یعنی SMA به طور معمول همان MA شناخته میشود و برای حالت‎های دیگر میانگین، از اسم‎های خاص خودشان استفاده می‎شود.

2.اندیکاتور میانگین حرکت نمایی یا ema

همانطور که گفتیم ma ساده مشکلات و ضعفهای زیادی داشت. یکی از این ضعفها این بود که قیمتهای روزهای خیلی قبلتر تاثیر یکسانی با روزهای اخیر داشتند. و به این ترتیب تاثیر هیجانات روزهای اخیر بازار در نظر گرفته نمیشد. برای حل این مشکل تحلیلگران روش ساده‌ای را میانگین های حرکت پیاده کردند و آن این بود که هرچه زمان، به زمان حال نزدیک تر میشد قیمتها وزن بیشتری پیدا میکردند و تاثیر بیشتری داشتند.

EMA یا میانگین متحرک نمایی، حالتی از محاسبه میانگین قیمت است که در آن، به قیمت‎های اخیر وزن بیشتری داده می‎شه و به این ترتیب تغییرات قیمتی در روز‎های اخیر در EMA نمودِ بیشتری پیدا می‎کنند.

تا اینجا با دو نوع اصلی میانگینهای حرکت آشنا شدیم. به نظر شما کدام نوع کاربرد بهتری دارند؟ ema یا ma؟

EMA نسبت به تغییرات اخیر بازار سریعتر واکنش می‎ده و منحنی اون سریعتر تغییر جهت پیدا می‎کنه. این تفاوت هم می‏تونه باعث تشخیص زودتر تغییر روند و حرکت قیمت بشه و هم می‎تونه شما رو دز این مورد دچار اشتباه کنه. معمولا معامله‎گران کوتاه‎مدت از EMA و معامله‎گران بلندمدت از MA استفاده می‎کنن.

از کدام استفاده کنیم؟ MA یا EMA؟

یک مفهوم مهم در مورد MA‎ها وجود دارد به نام دوره نوسان یا تایم مووینگ اوریج. همانطور که گفتیم مووینگ اوریج‎ها، میانگین قیمت رو در یک بازه زمانی مشخص حساب می‎کنن که به این بازه زمانی، تایم مووینگ اوریج گفته می‎شود.

تایم مووینگ اوریج را باید با اعداد مناسبی تنظیم کرد تا کاربرد دقیق‎تری داشته باشه. بهترین تایم مووینگ اوریج در دید افراد مختلف متفاوت هستش، اما دو دیدگاه قابل توجه و مهم در مورد این اعداد وجود داره. یک عده از تریدرها معتقدن که بهترین اعداد برای تنظیم مووینگ اوریج‎ها، اعداد دنباله فیبوناچی شامل 13، 21، 34، 55، 89 و 144 هستن.

افراد دیگری هم بنا بر تجربه معتقد هستن که اعداد 9، 18، 48، 98 و 200 ، بهترین اعداد مووینگ اوریج هستن. در این بین افرادی هم هستند که فقط از اعداد رُندی مثل 50، 100 و 200 استفاده می‎کنند. این که شما از کدام اعداد استفاده کنین چیزی است که با تحلیل کردن به روش خودتون می‏تونین بهش برسین ولی دو روش اصلی‎ای که گفته شد، پرکاربردترین روش‎های بین تریدرها بود.

شاید خیلی‎ها اندیکاتور MA رو خیلی ساده و پیش پا افتاده بدونن ولی واقعیت این است که همین اندیکاتور ساده، یکی از بهترین اندیکاتورهای موجود در تحلیل‎ها هستش و استراتژی‎های خوبی هم با استفاده از همین اندیکاتور طراحی شده که در ادامه به بهترین اون‎ها اشاره خواهیم کرد.

کاربرد MA

یکی از کاربردهای اندیکاتور MA، تشخیص روند است. زمانی که نمودار قیمت بالای منحنی اندیکاتور MA قرار بگیره به معنی صعودی بودن روند هستش و زمانی که نمودار قیمت زیر این منحنی باشه، یعنی در روند نزولی قرار داریم.

بهترین تنظیمات اندیکاتور ma

در ادامه‎ آموزش اندیکاتور مووینگ اوریج، به سراغ بهترین تنظیمات مووینگ اوریج می‎ریم. در سایت Tradingview و در قسمت Chart که نمودار قیمت رو به شما نشون می‎ده، از بالای صفحه روی تصویر نماد f_x کلیک می‎کنیم و عبارت MA یا EMA رو تایپ می‎کنیم.

از طریق قسمتی از تصویر که زیر اون”indicators & strategies” نوشته شده، MA و EMA رو به نمودار اضافه می‎کنیم.

عبارت MA یا EMA رو برای اضافه کردن به نمودار جست و جو می‎کنیم و اولین نتیجه‎‌ای که نشون داده شده رو انتخاب می‎کنیم.

بعد از اضافه کردن اندیکاتور MA یا EMA به سراغ تنظیمات اون می‎ریم.

از طریق قسمتی که در مقابل نام اندیکاتور MA قرار داره، روی نماد تنظیمات کلیک می‎کنیم تا تنظیمات نشان داده بشن.

تصویر بالا مربوط به بخش تنظیمات اندیکاتور MA هست که همین موارد برای اندیکاتور EMA هم وجود دارد. همون طور که گفتیم، گزینه Length مربوط به بازه زمانی محاسبه میانگین متحرک مربوط می‎شه.

از این قسمت شما می‎تونین بازه زمانی دلخواه خودتون رو وارد کنین. گزینه Source به این اشاره داره که میانگین قیمتی بر اساس قیمت بسته شدن، باز شدن، بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت و موارد دیگه‎ حساب بشه.

اکثر میانگین های حرکت تریدرها از قیمت بسته شدن یا Close برای محاسبه اندیکاتور MA استفاده می‎کنن. گزینه Offset منحنی میانگین رو به عقب یا جلو منتقل می‎کنه و کاربرد خاصی نداره. اما یک گزینه مهم در این صفحه از تنظیمات اندیکاتور MA وجود داره به نام Indicator Timeframe.

زمانی که شما تایم فریم نمودار قیمت رو 4 ساعته قرار می‎دین، میانگین قیمتی هم با استفاده از کندل‎های 4 ساعته محاسبه می‎شه. شما از این قسمت می‎تونین منحنی میانگین قیمتی روزانه رو روی نمودار قیمت در تایم فریم مثلا 1 ساعته قرار بدین و به ترید کردن بپردازین. این یکی از استراتژی‎هایی است که می‎شه از مووینگ اوریج برای اسکالپ کردن استفاده کرد.

در قسمت Style هم می‎تونین تنظیمات مربوط به ظاهر منحنی میانگین قیمت رو انجام بدین.

استراتژی مووینگ اوریج

برای استفاده از مووینگ اوریج، استراتژی‎ها و اهداف مختلفی وجود داره. ساده‎ترین کاربرد مووینگ اوریج، استفاده به عنوان حمایت و مقاومت برای قیمت هستش که البته باید با روش‎های دیگه هم ترکیب بشه تا استراتژی کامل‎تری رو تشکیل بده.

استراتژی رایجی که در مورد اندیکاتورهای MA و EMA مورد استفاده قرار می‎گیره، استراتژی کراس میانیگن‎ها نام داره. منظور از کراس، عبور میانگین‎های قیمتی از روی هم دیگر هستش. برای این کار از دو MA با دوره زمانی متفاوت استفاده می‎شه. زمانی که MA کوتاه‎مدت MA بلندمدت رو، رو به بالا قطع کنه یک سیگنال صعودی و زمانی که MA کوتاه‎مدت MA بلندمدت رو، رو به پایین قطع کنه یک سیگنال نزولی صادر می‎شه. در تصویر زیر، فلش‎های سبز سیگنال‎های صعودی و فلش‎های قرمز سیگنال‎های نزولی رو نشون می‎دن.

منحنی نارنجی: MA با دوره زمانی 48 – منحنی آبی: MA با دوره زمانی 18

آموزش اندیکاتور EMA Cross و MA Cross

البته برای استفاده از این کراس‎ها، می‎تونیم از اندیکاتورهای MA Cross و EMA Cross استفاده کنیم. برای استفاده از این اندیکاتورها باید اسم اون‎ها رو در قسمتی که گفتیم، جست و جو کنید. تنظیمات مربوط به این دو اندیکاتور، مشابه تنظیمات اندیکاتور MA هستش. در این اندیکاتورها از دو میانگین با دوره زمانی متفاوت استفاده شده و کاربرد اون‎ها هم مشابه استفاده از دو MA با دوره زمانی متفاوت است.

بهترین حالت استفاده از میانگین‎های قیمتی، ترکیب کردن اون‎ها با سایر ابزارهای تحلیلی مثل سطوح حمایت و مقاومت، خط روند و سایر اندیکاتورهاست. استفاده ترکیبی از این موارد میتونه دقت تحلیل و سوددهی معاملات شما رو افزایش بدهد.

تصویر بالا مربوط به اندیکاتور EMA Cross هستش که از دو EMA با دوره‎های زمانی 20 و 50 تشکیل شده. کراس‎های نزولی با رنگ قرمز و کراس‎های صعودی به رنگ سبز نشان داده شده‎اند.

فیلتر کراس مووینگ اوریج

در سایت Tradingview قسمتی وجود دارد به نام Screeners که از این قسمت میتوانید Crypto Screener رو انتخاب کنید تا فیلتر کراس مووینگ اوریج رو ایجاد کنید و بررسی کنید که کدوم رمزارزها در حال تشکیل کراس میانگین‎های قیمتی هستند.

از قسمتی که در تصویر بالا نشون داده شده، Crypto Screener رو انتخاب می‎کنیم. با انتخاب این گزینه، چنین صفحه‎ای نمایش داده می‎شه که ما فعلا با بخش آبی رنگ Filters کار داریم.

با انتخاب گزینه فیلتر، وارد بخش فیلترنویسی می‎شیم اما نیازی به نوشتن کد دستوری نیست و فقط فیلتر مورد نظرمون رو انتخاب می‎کنیم و تنظیمات اون رو انجام می‎دهیم. مطابق تصویر زیر، به دسته‎ بندی تکنیکال می‎ریم و SMA و EMA رو پیدا می‎کنیم. همان طور که ملاحظه می‎کنید، دوره‎‌ی زمانی این اندیکاتورها از قبل مشخص شدن و ما فقط باید کراس اون‎ها رو با قیمت یا با هم دیگه انتخاب کنیم.

برای مثال، ما این فیلتر رو قرار می‎دهیم که SMA 5، SMA 20 رو به پایین قطع کند.

قسمت اولی که مقابل نام میانگین قیمت قرار دارد، وضعیت آن را در برابر بخش دومی که مقابل نام میانگین قیمت قرار دارد، مشخص می‎کد. با انتخاب این گزینه‌‎ها، رمزارزهایی به شما نشون داده میشود که در اون‎ها SMA 5 در حال عبور از SMA 20 به سمت پایین بوده و سیگنال نزولی صادر شده است.

فرمول میانگین متحرک نمایی (EMA) چگونه محاسبه می شود؟

میانگین متحرک نمایی(Exponential Moving Average و به اختصار EMA) یک شاخص نمودار تکنیکال است که قیمت یک دارایی (مانند سهام یا کالا) را با گذشت زمان دنبال می کند. (EMA) نوعی از میانگین متحرک وزنی (WMA) است که وزن و اهمیت بیشتری به داده های اخیر قیمت می دهد. همانند میانگین متحرک ساده ، از میانگین متحرک نمایی نیز برای مشاهده روند قیمتها در طول مدت تعیین شده استفاده می شود ، و بررسی چندین میانگین متحرک نمایی به طور هم زمان از طریق حرکت خطوط میانگین متحرک به راحتی انجام می شود.

محاسبه میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی نوعی از میانگین متحرک ساده است که در محاسبه آن، وزن و اهمیت بیشتری به داده‌های جدید داده می‌شود که از داده های قدیمی مهم تر هستند. از آنجا که داده های جدید وزن بیشتری دارند ، (EMA) با سرعت بیشتری نسبت به (SMA)، به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد.

میانگین متحرک های نمایی برای مشاهده روند قیمت ها در تایم فریم های خاص مانند ۵۰ یا ۲۰۰ روزه طراحی شده اند.

در مقایسه با میانگین متحرک های ساده ، (EMA) ها به داده های اخیر (مهم تر) وزن بیشتری می دهند.

محاسبه میانگین متحرک نمایی شامل اعمال ضریب بر میانگین متحرک ساده است.

نوارهای میانگین متحرک به معامله گران اجازه می دهد تا چندین (EMA) را به طور همزمان مشاهده کنند.

فرمول محاسبه (EMA) شامل استفاده از ضریب بر (SMA) است. برای محاسبه سه مرحله وجود دارد (اگرچه برنامه های نمودار ریاضی نیز این محاسبات را برای شما انجام می دهند):

میانگین متحرک ساده (SMA) را محاسبه کنید

ضریب را برای وزن دهی به (EMA) محاسبه کنید

میانگین متحرک نمایی (EMA) فعلی را محاسبه کنید

محاسبه میانگین متحرک ساده مانند محاسبه میانگین است. فقط قیمت‌های بسته شدن سهم برای تعداد دوره‌های زمانی مورد بحث را با هم جمع کنید و تقسیم بر همان تعداد دوره‌ها کنید. به عنوان مثال ، یک میانگین متحرک ساده ۱۰ روزه فقط حاصل جمع قیمت های بسته شدن ۱۰ روز معاملاتی گذشته است که تقسیم بر ۱۰ می شود.

فرمول ریاضی آن به شرح زیر است:

فرمول محاسبه ضریب وزن دهی به شکل زیر است:

(در هر دو مورد ، میانگین متحرک ساده ۱۰ روزه را در نظر گرفته ایم.)

بنابراین ، هنگام محاسبه (EMA) یک سهم :

وزنی که به جدیدترین قیمت داده می شود برای (EMA) با دوره کوتاهتر ، از (EMA) با دوره طولانی تر بیشتر است. به عنوان مثال ، یک ضریب ۱۸٫۱۸٪ بر جدیدترین داده های قیمت برای (EMA) ده روزه اعمال می شود ، همانطور که در بالا انجام شده است ، در حالی که برای (EMA) بیست روزه ، فقط از یک وزن دهی با ضریب ۹٫۵۲٪ استفاده می شود. همچنین با استفاده از قیمت باز شدن (open)، بالاترین قیمت (high)، پایین‌ترین قیمت (low)، یا قیمت میانه (median price) به جای استفاده از قیمت بسته شدن (closing price)، تغییرات اندکی در میانگین متحرک نمایی حاصل می‌شود.

استفاده از میانگین متحرک نمایی (EMA) : نوار (Ribbon) های میانگین متحرک

گاهی اوقات ممکن است معامله گران نوارهای میانگین متحرکی را مشاهده کنند ، که به جای فقط یک میانگین متحرک ، تعداد زیادی از میانگین های متحرک در نمودار قیمت ترسیم شده باشند. اگرچه به دلیل حجم زیاد خطوط همزمان ، این نوارها به ظاهر پیچیده می آیند ، اما به راحتی در برنامه های چارتینگ قابل مشاهده اند و یک روش ساده برای تجسم رابطه پویا بین روندها در کوتاه مدت ، متوسط و بلند مدت را ارائه می دهند.

معامله گران و تحلیلگران برای تشخیص نقاط برگشت (turning points) ، ادامه دهنده (continuations) ، اشباع خرید (overbought) / اشباع فروش (oversold) ، مناطق پشتیبانی (support) و مقاومت (resistance) و اندازه گیری نقاط قوت روند قیمت ، از نوارها و میانگین متحرک ها استفاده می کنند.

با توجه به شکل سه بعدی آنها که به نظر می رسد در نمودار قیمت جریان و چرخش دارند ، تفسیر نوار های میانگین متحرک بسیار آسان است. این شاخص ها هر زمان که خطوط میانگین متحرک در یک نقطه همگرا شوند ، سیگنال های خرید و فروش را نشان می دهند. معامله گران در مواقعی که میانگین های متحرک کوتاه مدت از پایین به بالای میانگین های متحرک بلند مدت عبور کنند برای خرید اقدام می کنند و وقتی میانگین های متحرک کوتاهتر از بالا به پایین عبور می کنند ، به دنبال فروش خواهند بود.

چگونه می توان یک نوار میانگین متحرک ایجاد کرد

برای ساختن یک نوار میانگین متحرک ، به سادگی تعداد زیادی از میانگین های متحرک با مدت زمان متفاوت را به طور همزمان در یک نمودار قیمت ترسیم کنید. پارامترهای متداول شامل هشت میانگین متحرک یا بیشتر و فواصل متغیر است که از میانگین متحرک دو روزه تا میانگین متحرک ۲۰۰ یا ۴۰۰ روزه را در بر می گیرد.

برای سهولت در تجزیه و تحلیل ، نوع میانگین متحرک را در نوار ثابت نگه دارید ، به عنوان مثال ، فقط از میانگین متحرک های نمایی یا فقط میانگین متحرک های ساده استفاده کنید.

هنگامی که تمام میانگین های متحرک در یک نقطه نزدیک در نمودار با یکدیگر همگرا می شوند قدرت روند احتمالاً کاهش یافته است و می تواند نشان دهنده بازگشت (reversal) روند باشد. در حالیکه اگر میانگین های متحرک به صورت جدا از یکدیگر حرکت کنند ، برعکس این موضوع صدق می کند و نشان می دهد که قیمت ها متفاوت هستند و این روند قوی است یا در حال قدرت گرفتن است.

روند های نزولی معمولاً با میانگین متحرک های کوتاهتر که از زیر میانگین متحرک های بلندتر عبور می کنند ، تشخیص داده می شوند. برعکس ، روندهای صعودی شامل عبور میانگین متحرک های کوتاهتر از بالای میانگین متحرک های بلندتر هستند. در این شرایط ، میانگین متحرک های کوتاه مدت به عنوان شاخص های پیشتازی عمل می کنند که میانگین متحرک های بلند مدت به سمت آنها حرکت می کنند.

تعداد و نوع میانگین متحرک ها براساس استراتژی های سرمایه گذاری و نوع دارایی یا شاخص می تواند در بین معامله گران متفاوت باشد. اما به طور کلی میانگین متحرک های نمایی (EMA) محبوبیت زیادی دارند زیرا وزن بیشتری به قیمت های اخیر می دهند و نسبت به سایر میانگین ها تاخیر کمتری دارند. برخی از نمونه های نوار میانگین متحرک شامل هشت خط (EMA) جداگانه هستند که از چند روز تا چند ماه متغیر هستند.